boucle 10 derniers trades

• 01/05/2025 at 4:18 PM #242201
  Michel_I

  Bonjour à tous ! Je me heurte à une difficulté concernant les boucles for … do … next, que je découvre.

  Dans un backtest, je souhaite coder le % de trades gagnants au cours des 10 derniers trades.

  Pour cela , j’intègre dans mon code la partie ci dessous :

  // Compteur de positions gagantes / perdantes
  if LONGONMARKET[1] then
  gainTradeLong = (tradeprice – tradeprice(2))*2-1.40 // le*2-1.40 correspond au levier (2$ le point) et aux frais de transaction (1.40)
  ENDIF
  IF SHORTONMARKET[1] then
  gainTradeShort = (TRADEPRICE(2) – tradeprice) * 2 -1.40
  ENDIF

  // compte les gains cumulés :
  CumulGainTradesLong = CumulGainTradesLong + gainTradeLong

  CumulGainTradesShort = CumulGainTradesShort + gainTradeShort

  // Compte le nombre de trades gagnants par type de trade
  once totalTrades = 0          // je mets à 0 les variables
  once winningTradesLong = 0
  once winningTradesShort = 0

  // compte les trades longs gagnants
  if LONGONMARKET [1] and not LONGONMARKET and gainTradeLong > 0 then
  winningTradesLong = winningTradesLong + 1
  endif
  // compte les trades shorts gagnants
  if SHORTONMARKET [1] and not SHORTONMARKET and gainTradeShort > 0 then
  winningTradesShort = winningTradesShort + 1
  endif
  // compte le nombre total de trades
  If ONMARKET and NOT ONMARKET [1] then
  TotalTrades = TotalTrades + 1
  ENDIF
  // calcule le ratio de trades gagnants
  nbTradesGagnants = winningTradesLong + winningTradesShort
  ratioTradesGagnants =(nbTradesGagnants/totalTrades ) * 100 // donne le % de trades nbTradesGagnants
  // on peut aussi détailler le ratio trades longs ou shorts.

  // Tout le code ci dessus fonctionne bien, mais maintenant je souhaite limiter cela aux 10 derniers trades
  //tableau de résultat des trades
  // Résultat des 10 derniers trades
  Result10dernierstrades = 0
  for i = 0 to 10 DO
  Result10dernierstrades = Result10dernierstrades + nbTradesGagnants[i]
  NEXT

  // j’ai essayé cette boucle mais elle ne fonctionne pas. Je ne sais pas comment trouver ce résultat, pourtant simple a priori…

  Merci de votre aide précieuse !

  Michel

  

  Michel_I

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  01/06/2025 at 10:57 AM #242213
  Michel_I

  Peut être pour simplifier ma question : comment coder le taux de réussite des 10 derniers trades (qu’ils soient longs ou shorts) ? peu m’importe le montant du gain ou de la perte, je voudrais juste connaitre le % de trades gagnants sur les 10 derniers trades.

  Merci de votre aide !

  Michel

   

   

  

  Michel_I

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  01/06/2025 at 5:56 PM #242231
  robertogozzi

  Voilà:

  //initialization of the array IF BarIndex = 0 THEN FOR i = 1 TO 10 $Trade[i] = 0 NEXT ENDIF // tell a winning trade from a losing one and update the 10-element array, shifting the elements leftwards // one place, to make room for the new element (which is always element 1 of the array) IF StrategyProfit <> StrategyProfit[1] THEN // shift elements leftwards one place to make element 1 ready for the new result FOR i = 10 DOWNTO 2 $Trade[i] = $Trade[i - 1] NEXT $Trade[1] = 1 //assume it's a winning trade IF StrategyProfit < StrategyProfit[1] THEN //check if it's a losing trade, instead $Trade[1] = -1 ENDIF //tally winning trades to calculate the ratios Wins = 0 FOR i = 1 TO 10 //check the last 10 trades Wins = Wins + ($Trade[i] > 0) NEXT WinRatio = Wins * 10 //calculate the % of winning trades LossRatio = 100 - WinRatio //the % of losing trades is the difference between 100 and winning trades % ENDIF // Entry Sma20 = average[20,0](close) IF Not OnMarket THEN IF close CROSSES OVER Sma20 THEN BUY 1 Contract at Market ELSIF close CROSSES UNDER Sma20 THEN SELLSHORT 1 Contract at Market ENDIF ENDIF SET STOP pLOSS 100 SET TARGET pPROFIT 200 // graph WinRatio coloured("Blue") //% of winning trades graph LossRatio coloured("Red") //% of losing trades

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

  //initialization of the array IF BarIndex = 0 THEN    FOR i = 1 TO 10       $Trade[i] = 0    NEXT ENDIF // tell a winning trade from a losing one and update the 10-element array, shifting the elements leftwards // one place, to make room for the new element (which is always element 1 of the array) IF StrategyProfit <> StrategyProfit[1] THEN    // shift elements leftwards one place to make element 1 ready for the new result    FOR i = 10 DOWNTO 2       $Trade[i] = $Trade[i - 1]    NEXT    $Trade[1] = 1                               //assume it's a winning trade    IF StrategyProfit < StrategyProfit[1] THEN  //check if it's a losing trade, instead       $Trade[1] = -1    ENDIF    //tally winning trades to calculate the ratios    Wins   = 0    FOR i = 1 TO 10    //check the last 10 trades       Wins   = Wins   + ($Trade[i] > 0)    NEXT    WinRatio  = Wins * 10         //calculate the % of winning trades    LossRatio = 100 - WinRatio    //the % of losing trades is the difference between 100 and winning trades % ENDIF // Entry Sma20 = average[20,0](close) IF Not OnMarket THEN    IF close CROSSES OVER  Sma20 THEN       BUY 1 Contract at Market    ELSIF close CROSSES UNDER Sma20 THEN       SELLSHORT 1 Contract at Market    ENDIF ENDIF SET STOP   pLOSS   100 SET TARGET pPROFIT 200 // graph WinRatio  coloured("Blue")  //% of winning trades graph LossRatio coloured("Red")   //% of losing trades

   

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  Iván

  

  robertogozzi

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  01/06/2025 at 6:16 PM #242232
  Michel_I

  Cela fonctionne parfaitement ! Un très grand merci !!!

  Michel

   

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  robertogozzi

  

  Michel_I

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  01/07/2025 at 5:31 PM #242271
  Michel_I

  J’ai cependant une question : le code retourne les bons pourcentages de trades gagnants/perdants, mais inversés ! …
  En effet quand je regarde le résultat, j’ai 7 trades gagnants sur les 10 derniers trades et le code retourne 7 trades perdants pour 3 gagnants.

  J’ai regardé votre code (qui me fait bien progresser dans les fonctions tableau) mais je ne vois pas où il y aurait une erreur.

  

  Michel_I

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  01/07/2025 at 7:12 PM #242274
  Michel_I

  Je crois avoir trouvé la solution en modifiant la ligne 9 comme cela  :

  IF NOT ONMARKET AND StrategyProfit <> StrategyProfit[1] THEN

  (en effet la fonction Strategyprofit se modifie dès qu’un trade est ouvert. En ajoutant le IF NOT ONMARKET, cette fonction ne prend effet qu’à la cloture du trade !)

  Le résultat est correct !

  Encore merci !

  Michel

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  robertogozzi

  

  Michel_I

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