breackout range

• 03/11/2016 at 10:56 PM #3593
  yassel

  bonsoir,

  j’aurais besoin d’aide pour coder la stratégie suivante :

  je veux définir un range sur 60 minutes et s’il est cassé, entrer en position

  Par exemple : entre 8h et 9h (preouverture): définition du range avec plus haut et plus bas en timeframe 15min

  à partir de 9h:

  si cassure du plus haut atteint entre 8h et 9h, entrer long directement avec stop ptrailing

  et short, si cassure du plus bas atteint entre 8h et 9h directement avec stop ptrailing

  merci d’avance pour votre aide

  

  yassel

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  03/11/2016 at 11:05 PM #3596
  yassel

  

  

  yassel

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  03/12/2016 at 5:39 PM #3606
  Nicolas

  Bonjour yassel,

  Voilà votre stratégie, je vous laisse régler le pTrailing à votre convenance. Cette stratégie de breakout est assez similaire de celle de la documentation et employé ici : http://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/breakout-proorder-french-cac40/ (en un peu plus compliqué toutefois, puisqu’on y intègre des conditions restrictives sur la quantité d’ordre journalière et sur des conditions de prises de positions selon la largeur du range.

  rangestarthour = 080000 rangeendhour = 090000 if time < rangestarthour OR Intradaybarindex = 0 then hh = 0 ll = 0 endif if time>rangestarthour AND time <= rangeendhour then if high[0]>hh then hh = high[0] endif if low[0]<ll OR ll=0 then ll = low[0] endif endif if NOT LONGONMARKET AND time >= rangeendhour AND close crosses over hh then BUY 1 CONTRACTS AT MARKET endif if NOT SHORTONMARKET AND time >= rangeendhour AND close crosses under ll then SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET endif SET STOP pTRAILING 50 GRAPH hh as "range top" GRAPH ll as "range bottom"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  rangestarthour = 080000 rangeendhour = 090000   if time < rangestarthour OR Intradaybarindex = 0 then hh = 0 ll = 0 endif   if time>rangestarthour AND time  <= rangeendhour then if high[0]>hh then   hh = high[0] endif if low[0]<ll OR ll=0 then   ll = low[0] endif endif   if NOT LONGONMARKET AND time >= rangeendhour AND close crosses over hh then BUY 1 CONTRACTS AT MARKET endif   if NOT SHORTONMARKET AND time >= rangeendhour AND close crosses under ll then SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET endif   SET STOP pTRAILING 50   GRAPH hh as "range top" GRAPH ll as "range bottom"

   

   

  

  Nicolas

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  03/12/2016 at 9:56 PM #3610
  yassel

  Merci beaucoup Nicolas

  Je pense que je peux également l’utiliser tel quelle pour du timeframe 5 min sans modification ? (Car j’ai mentionné le 15 min précédemment).

   

  Je vous remercie par avance

  

  yassel

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  03/12/2016 at 11:35 PM #3614
  yassel

  est il possible d’ouvrir la position des que la condition est realisée et non pas attendre l’ouverture de la prochaine bougie ?

  merci Nicolas

  

  yassel

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  03/13/2016 at 8:07 AM #3617
  Nicolas

  Oui pour le 5 minutes. Non pour le trade immédiat, PRT prend position à l’ouverture de bougie. Vous pouvez anticiper les conditions en changeant les valeurs des 2 variables horaires ou éventuellement travailler en 1 minute pour être plus précis sur les prix d’entrée.

  

  Nicolas

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  03/24/2016 at 10:30 AM #4196
  ghary

  Bonjour

  Est il possible d’avoir cela mais sous forme d’indicateur et non de trade automatique ?

   

  Merci

  

  ghary

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  03/24/2016 at 10:41 AM #4197
  Doctrading

  Bonjour,

  Pour l’avoir en indicateur, je te suggère juste de remplacer les ordres “Buy” et “Sellshort” par la définition de ton indicateur.
  Par exemple :

  en début de code tu mets : “indicateur = 0”

  et tu remplaces la ligne “Buy” par “indicateur = 1” ou “Sellshort” par “indicateur = -1”

  A la fin, on met Return indicateur as “INDICATEUR”

   

  Peut être le savais-tu déjà. En principe il est très facile de passer d’un backtest à un indicateur ou à un screener.
  Le plus dur c’est de trouver la bonne formule de backtest.
  En espérant avoir aidé,

  Bon courage !

  

  Doctrading

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  03/24/2016 at 11:39 AM #4209
  ghary

  Merci pour la réponse rapide, ceci dit je ne suis pas un virtuose de la programmation PRT

  j’ai mis ça:

  indicateur =0

  rangestarthour = 080000
  rangeendhour = 090000
  if time < rangestarthour OR Intradaybarindex = 0 then
  hh = 0
  ll = 0
  endif

  if time>rangestarthour AND time <= rangeendhour then
  if high[0]>hh then
  hh = high[0]
  endif
  if low[0]<ll OR ll=0 then
  ll = low[0]
  endif
  endif

  if NOT LONGONMARKET AND time >= rangeendhour AND close crosses over hh then
  indicateur=1
  endif

  if NOT SHORTONMARKET AND time >= rangeendhour AND close crosses under ll then
  indicateur=-1
  endif

  Par contre lorsque je valide il me dit les ordres BUY/SELL ne sont pas autorisés mais pourtant je les ai enlevé…

  NON ?
  Return indicateur as “indicateur”

  

  ghary

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  03/24/2016 at 11:42 AM #4210
  Doctrading

  Il faut retirer les “longonmarket” et “shortonmarket”

  C’est à cause de ça.

  Il faut revoir le code en conséquence. A la place, on peut mettre “if indicator = 1” ou “if indicator = -1” par exemple.
  Je n’ai pas accès à PRT depuis mon ordi au boulot, mais j’essaierai de corriger ce code peut être ce soir.
  Cordialement,

  

  Doctrading

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  03/25/2016 at 8:09 AM #4312
  ghary

  Bonjour,

  Je vais regarder cela et changer les termes…merci

  

  ghary

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  03/25/2016 at 9:15 AM #4323
  ghary

  Bon j’ai mis cela mais cela ne donne rien: bizarre

  rangestarthour = 080000 rangeendhour = 090000 if time < rangestarthour OR Intradaybarindex = 0 then hh = 0 ll = 0 endif if time>rangestarthour AND time <= rangeendhour then if high[0]>hh then hh = high[0] endif if low[0]<ll OR ll=0 then ll = low[0] endif endif if indicateur=1 AND time >= rangeendhour AND close crosses over hh then indicateur=1 endif if indicateur=-1 AND time >= rangeendhour AND close crosses under ll then indicateur=-1 endif Return indicateur as"indicateur"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  rangestarthour = 080000 rangeendhour = 090000   if time < rangestarthour OR Intradaybarindex = 0 then hh = 0 ll = 0 endif   if time>rangestarthour AND time <= rangeendhour then if high[0]>hh then hh = high[0] endif if low[0]<ll OR ll=0 then ll = low[0] endif endif   if indicateur=1 AND time >= rangeendhour AND close crosses over hh then indicateur=1 endif   if indicateur=-1 AND time >= rangeendhour AND close crosses under ll then indicateur=-1 endif   Return indicateur as"indicateur"

   

  

  ghary

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  03/25/2016 at 2:17 PM #4366
  Doctrading

  Ca ne peut pass marcher car tu as écrit :

  “if indicateur = 1 then” et “if indicateur = -1 then”

  Or, à aucun moment ta variable “indicateur” passe à 1 ou à -1

  donc ça ne déclenche rien.
  Il faut revoir ton code en retirant cela et en remettant les bons paramètres.

  Je n’ai pas étudié le code en détails, mais après ça fonctionnera forcément.

  Si j’ai le temps j’importerai ton code et je le testerai pour corriger l’erreur.

  

  Doctrading

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  03/25/2016 at 2:24 PM #4368
  Doctrading

  Essaie ceci.
  J’ai donc retiré “indicateur = 1” ou “-1” dans les conditions, et rajouté “indicateur = 0” au début.

  Ca donne quelque chose de positif, à toi d’adapter en fonction.
  Cordialement,

  rangestarthour = 080000 rangeendhour = 090000 indicateur = 0 if time < rangestarthour OR Intradaybarindex = 0 then hh = 0 ll = 0 endif if time>rangestarthour AND time <= rangeendhour then if high[0]>hh then hh = high[0] endif if low[0]<ll OR ll=0 then ll = low[0] endif endif if time >= rangeendhour AND close crosses over hh then indicateur=1 endif if time >= rangeendhour AND close crosses under ll then indicateur=-1 endif Return indicateur as"indicateur"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  rangestarthour = 080000 rangeendhour = 090000 indicateur = 0   if time < rangestarthour OR Intradaybarindex = 0 then hh = 0 ll = 0 endif   if time>rangestarthour AND time <= rangeendhour then if high[0]>hh then hh = high[0] endif if low[0]<ll OR ll=0 then ll = low[0] endif endif   if time >= rangeendhour AND close crosses over hh then indicateur=1 endif   if time >= rangeendhour AND close crosses under ll then indicateur=-1 endif   Return indicateur as"indicateur"

   

  

  Doctrading

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  03/25/2016 at 3:55 PM #4377
  Nicolas

  Bravo Docteur Marc, merci du coup de main 🙂

  

  Nicolas

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