Breakout de Charles Dereeper

• 08/02/2016 at 8:04 AM #11113
  Doctrading

  Bonjour à tous,

  J’essaie de reproduire une stratégie de breakout de Charles Dereeper, mais je me heure à un obstacle : bien que ça fonctionne bien dans certaines situations, ce n’est pas le cas sur d’autres.

   

  Voici les règles :

  cours > MM300 et cours > MM40

  plus haut de la veille < plus haut de la séance précédente

  clôture veille < ouverture veille

  le jour du signal : ouverture < plus haut de la veille (vise à désélectionner les ouvertures en gap haussier)

  achat lorsque les cours cassent le plus haut de la veille

  stop loss 3%

  sortie quoi qu’il arrive à 10 barres

   

  Voici mon code :

  DEFPARAM Cumulateorders = false MM300 = average[300](close) MM40 = average[40](close) ca1 = close[1] > MM300 and close[1] > MM40 ca2 = highest[1](high) < highest[2](high) ca3 = close[1] < open[1] ca4 = open < highest[1](high) IF ca1 and ca2 and ca3 and ca4 THEN buy at highest[1](high) stop ENDIF set stop %loss 3 IF barindex - tradeindex = 10 THEN sell at market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  DEFPARAM Cumulateorders = false   MM300 = average[300](close) MM40 = average[40](close)   ca1 = close[1] > MM300 and close[1] > MM40 ca2 = highest[1](high) < highest[2](high) ca3 = close[1] < open[1] ca4 = open < highest[1](high)   IF ca1 and ca2 and ca3 and ca4 THEN buy at highest[1](high) stop ENDIF   set stop %loss 3 IF barindex - tradeindex = 10 THEN sell at market ENDIF

   

  Et pourtant, je constate sur le CAC40 que j’ai des ouvertures sur gaps haussiers, et que des fois la bougie de la veille est bullish alors qu’elle devrait être bearish.

  Merci à tous pour votre aide.

  

  Doctrading

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  08/02/2016 at 8:14 AM #11115
  Nicolas

  Dans les conditions ca2 et ca4, pourquoi ne pas utiliser simplement la valeur du High au lieu d’utiliser une instruction Highest? Je pense que ton problème vient de là.

  Pour la condition ca3, n’oublie pas que les tests se font à la fermeture de la bougie et les ordres se lancent à l’ouverture de celle suivante, donc tu penses peut être à un décalage à cause de ton offset à [1].

  Idem pour placer ton ordre conditionnel, le plus haut (highest) du haut 1 période en arrière, c’est bien entendu le haut d’1 période en arrière 🙂

  

  Nicolas

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  08/02/2016 at 9:12 AM #11119
  Doctrading

  Merci.
  Je n’arrive pas à faire la différence entre l’ouverture de la veille et l’ouverture de la bougie signal qui doit casser le plus haut de la veille.
  Donc forcément je mets “open” à tous les deux, et ça ne donne rien.
  Que devrais-je mettre ?

  ca1 = close > MM300 and close > MM40 ca2 = high < highest[1](high) ca3 = close < open ca4 = open < high IF ca1 and ca2 and ca3 and ca4 THEN buy at high stop ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8

  ca1 = close > MM300 and close > MM40 ca2 = high < highest[1](high) ca3 = close < open ca4 = open < high   IF ca1 and ca2 and ca3 and ca4 THEN buy at high stop ENDIF

  

  Doctrading

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