Breakout dei primi 10 minuti

• 09/12/2017 at 6:38 PM #46057
  R05

  Salve a tutti, vi chiedo, gentilmente, aiuto, per il trading system seguente: in pratica si entra al breakout della candela dei primi 10 minuti sul massimo o sul minimo se il supertrend è concorde con la direzione; sono riuscito a mettere il codice però avrei bisogno di:

  1. il sistema entra in posizione solo alle 8:10 ; il problema è che quando il breakout concorde col supertrend avviene dopo tale orario il sistema non interviene
  2. dovrei impostare uno stop and reverse nel caso mi vada in stop settato quando il supertrend cambia colore: per meglio spiegarmi lo stop iniziale è quando il supertrend cambia colore e nello stesso tempo in cui prende lo stop mi entra con un’operazione contraria

  Vi ringrazio

   

  Defparam cumulateorders = true Defparam flatafter = 093000 n = 1 if intradaybarindex=0 then traded = 0 endif IF Time = 081000 THEN haut = highest[1](high) bas = lowest[1](low) ENDIF indicator1 = SuperTrend[3,10] c1 = (close > indicator1) c2 = (close < indicator1) c3 = (close crosses over indicator1) c4 = (close crosses under indicator1) if Time > 080000 AND Time <= 093000 THEN if traded=0 then // condizioni per entrare long IF not longonmarket THEN if c1 then buy n share at haut stop traded=1 ENDIF if LongOnMarket and c3 then sell at market endif // condizioni per entrare short IF not shortonmarket THEN if c2 then sellshort n share at bas stop traded=1 ENDIF if shortOnMarket and c4 then exitshort at market endif ENDIF set target pprofit 9 endif endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

  Defparam cumulateorders = true Defparam flatafter = 093000   n = 1   if intradaybarindex=0 then traded = 0 endif   IF Time = 081000 THEN haut = highest[1](high) bas = lowest[1](low)   ENDIF indicator1 = SuperTrend[3,10] c1 = (close > indicator1) c2 = (close < indicator1) c3 = (close crosses over indicator1) c4 = (close crosses under indicator1) if Time > 080000 AND Time <= 093000 THEN       if traded=0 then   // condizioni per entrare long IF not longonmarket  THEN if c1 then buy n share at haut stop traded=1 ENDIF if LongOnMarket and c3 then sell at market endif   // condizioni per entrare short IF not shortonmarket THEN if c2 then sellshort n share at bas stop traded=1 ENDIF if shortOnMarket and c4 then exitshort at market endif   ENDIF   set target pprofit 9 endif endif endif

   

  

  R05

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  09/14/2017 at 11:02 AM #46208
  R05

  Buongiorno a tutti, rivedendo meglio la strategia che ho postato sopra, avendo impostato un solo ordine al giorno, lo stop loss quando il supertrend cambia colore non me lo prende ma la chiusura avviene sempre alle 9:30 orario in cui il sistema si interrompe, oltre al fatto che apre la posizione solo alla candela delle 8:10 se si verifica il breakout (se il breakout si verifica alle 8:40 non mi apre nessuna posizione).

  Il fatto è che se tolgo la condizione di fare un solo ordine al giorno, mi apre più trade al giorno ogni volta che la condizione di breakout si verifica.

  Inoltre, quando prende lo stop, aprire una posizione contraria per cercare di recuperare non me la farebbe fare, dato che mi deve fare un solo ordine al giorno.

  Mi aiutereste a trovare una soluzione?

   

  

  R05

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  09/14/2017 at 7:01 PM #46232
  R05

  Ho modificato la strategia nel modo seguente, e sono riuscito a risolvere il problema dell’apertura nel senso che adesso mi apre la posizione anche dopo le 8:10 e solo una e anche la chiusura della stessa quando il supertrend cambia di colore.

  Solo che ora, non so perchè, ma in alcuni casi la prima operazione che soddisfa le condizioni non me la apre ma mi apre il trade quando si ripresentano le condizioni la seconda volta.

  Nell’esempio allegato devrebbe aprire il trade alle 8:10 dove c’è il cursore ma invece la apre successivamente e questo capita più di una volta.

  Quale potrebbe essere, gentilmente, il problema?

  DEFPARAM FLATAFTER=215500 // replace closetime condition BegTime=081000 EndTime=095500 MyContracts=1 indicator1 = SuperTrend[3,10] c1 = (close > indicator1) c2 = (close < indicator1) c3 = (close crosses over indicator1) c4 = (close crosses under indicator1) SkipDay=dayofweek<>5 if intradaybarindex=0 then maxSetup = 0 minSetup = 0 tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif //individuo maz e minimo prima ora if time = 082000 then max10minuti=High min10minuti=Low endif if time > 080000 and time <= 081000 then if High > max10minuti then max10minuti = High endif if Low < min10minuti then min10minuti = Low endif endif If Time >= BegTime and Time <= EndTime and SkipDay and tradethisday=0 and c1 then if maxSetup=0 then maxSetup = max10minuti endif Buy mycontracts contract at maxSetup stop endif If Time >= BegTime and Time <= EndTime and SkipDay and tradethisday=0 and c2 then if minsetup=0 then minSetup = min10minuti endif SellShort mycontracts contract at minSetup stop endif If LongOnMarket and c4 then Sell at market elsif ShortOnMarket and c3 then ExitShort at market endif set target pprofit 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

  DEFPARAM FLATAFTER=215500 // replace closetime condition   BegTime=081000 EndTime=095500   MyContracts=1   indicator1 = SuperTrend[3,10] c1 = (close > indicator1) c2 = (close < indicator1) c3 = (close crosses over indicator1) c4 = (close crosses under indicator1)   SkipDay=dayofweek<>5 if intradaybarindex=0 then maxSetup = 0 minSetup = 0 tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif   //individuo maz e minimo prima ora if time = 082000 then max10minuti=High min10minuti=Low endif if time > 080000 and time <= 081000 then if High > max10minuti then max10minuti = High endif if Low < min10minuti then min10minuti = Low endif endif     If Time >= BegTime and Time <= EndTime and SkipDay and tradethisday=0 and c1 then if maxSetup=0 then maxSetup = max10minuti endif Buy mycontracts contract at maxSetup stop endif   If Time >= BegTime and Time <= EndTime and SkipDay and tradethisday=0 and c2 then if minsetup=0 then minSetup = min10minuti endif SellShort mycontracts  contract at minSetup stop endif   If LongOnMarket and c4 then Sell at market elsif ShortOnMarket and c3 then ExitShort at market endif   set target pprofit 9

   

  

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  09/15/2017 at 2:12 PM #46269
  robertogozzi

  Alle righe 26-29 (ore 08:20)  sovrascrivi SEMPRE eventuali valori rilevati precedentemente (08:00-08:10)  alle righe 30-37, è corretto che faccia così?

   

  

  robertogozzi

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  09/15/2017 at 2:51 PM #46274
  R05

  Gentilissimo Roberto ti ringrazio della risposta. Le righe 26-29 in effetti ho sbagliato: mettendo 8:10 va bene, mi fa aprire correttamente.

  Riguardo invece alle righe 30-37 onestamente non saprei di preciso cosa dicono; io ho cercato e ho trovato un altro codice di breakout e su quello poi ho cercato di costruirmi il codice della mia strategia.

  Comunque avendo modificato 8:10 va bene e mi fa chiudere la posizione anche quando il supertrend cambia colore.

  Sembra tutto risolto.

  Però per concludere questo sistema, se posso chiederti, sarebbe opportuno esserci la possibilità che quando prende lo stop di andare a ribasso quando si verifica un’ulteriore condizione, una delle quali è quando il supertrend cambia colore ed è concorde con la regressione lineare a 34 e 89 periodi.

  Mi aiuteresti, gentilmente, a capire come aprire una posizione quando prende uno stop?

   

  

  R05

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  09/15/2017 at 4:36 PM #46281
  R05

  Ultima cosa; rivedendo meglio il backtest ho dovuto togliere “SkipDay=dayofweek<>5″ perchè non mi faceva entrare il venerdì.

  

  R05

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  09/15/2017 at 5:00 PM #46282
  robertogozzi

  Però per quanto riguarda le righe 30-37 toglile, non servono a niente, potrebbero andare bene per un TF piccolo, ad esempio 1 minuto, ma ci sarebbe un sistema molto più semplice per farlo:

  min10minuti = lowest[10](low) max10minuti = highest[10](high)

  1 2	min10minuti = lowest[10](low) max10minuti = highest[10](high)

  ma, ripeto, non serve sul TF a 10 minuti, perché devi verificare il Min/Max di una sola candela e vanno bene le righe che hai già cambiato con 081000.

  Per lo stop vedo appena ho un pò di tempo e ti farò sapere.

  

  robertogozzi

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  09/15/2017 at 5:03 PM #46283
  R05

  Ok grazie gentilissimo.

  

  R05

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  09/15/2017 at 9:26 PM #46299
  robertogozzi

  Questo è modificato con lo Stop & Reverse, però devi aggiungere te le condizioni desiderate, dove ho indicato con un commento:

  DEFPARAM FLATAFTER=210000 // replace closetime condition ONCE PositionType = 0 //1=Long 2=Short (servce per vedere il tipo di trade precedente) BegTime=081000 EndTime=095500 MyContracts=1 indicator1 = SuperTrend[3,10] c1 = (close > indicator1) c2 = (close < indicator1) c3 = (close crosses over indicator1) c4 = (close crosses under indicator1) if intradaybarindex=0 then maxSetup = 0 minSetup = 0 tradethisday=0 PositionType = 0 elsif barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif //--------------------------------------------------------------------------------------- // questo è lo Stop & Reverse (preso da https://www.prorealcode.com/topic/stopreverse/) IF NOT ONMARKET THEN IF POSITIONPERF(1)<0 AND positiontype=2 THEN //qui devi aggiungere le tue condizioni per LONG BUY MyContracts CONTRACTS AT MARKET ENDIF IF POSITIONPERF(1)<0 AND positiontype=1 THEN //qui devi aggiungere le tue condizioni per SHORT SELLSHORT MyContracts CONTRACTS AT MARKET ENDIF ENDIF //--------------------------------------------------------------------------------------- //individuo maz e minimo prima ora if time = 081000 then max10minuti=High min10minuti=Low endif If Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 and c1 then if maxSetup=0 then maxSetup = max10minuti endif Buy mycontracts contract at maxSetup stop PositionType = 1 endif If Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 and c2 then if minsetup=0 then minSetup = min10minuti endif SellShort mycontracts contract at minSetup stop PositionType = 2 endif If LongOnMarket and c4 then Sell at market elsif ShortOnMarket and c3 then ExitShort at market endif set target pprofit 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

  DEFPARAM FLATAFTER=210000 // replace closetime condition   ONCE PositionType = 0     //1=Long   2=Short (servce per vedere il tipo di trade precedente) BegTime=081000 EndTime=095500 MyContracts=1 indicator1 = SuperTrend[3,10] c1 = (close > indicator1) c2 = (close < indicator1) c3 = (close crosses over indicator1) c4 = (close crosses under indicator1) if intradaybarindex=0 then    maxSetup = 0    minSetup = 0    tradethisday=0    PositionType = 0 elsif barindex=tradeindex then    tradethisday=1 endif //--------------------------------------------------------------------------------------- // questo è lo Stop & Reverse (preso da https://www.prorealcode.com/topic/stopreverse/) IF NOT ONMARKET THEN    IF POSITIONPERF(1)<0 AND positiontype=2 THEN  //qui devi aggiungere le tue condizioni per LONG       BUY MyContracts CONTRACTS AT MARKET    ENDIF    IF POSITIONPERF(1)<0 AND positiontype=1 THEN  //qui devi aggiungere le tue condizioni per SHORT       SELLSHORT MyContracts CONTRACTS AT MARKET    ENDIF ENDIF //--------------------------------------------------------------------------------------- //individuo maz e minimo prima ora if time = 081000 then    max10minuti=High    min10minuti=Low endif   If Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 and c1 then    if maxSetup=0 then       maxSetup = max10minuti    endif    Buy mycontracts contract at maxSetup stop    PositionType = 1 endif If Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 and c2 then    if minsetup=0 then       minSetup = min10minuti    endif    SellShort mycontracts  contract at minSetup stop    PositionType = 2 endif If LongOnMarket and c4 then    Sell at market elsif ShortOnMarket and c3 then    ExitShort at market endif set target pprofit 9

  Provalo.

  

  robertogozzi

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  09/17/2017 at 1:21 PM #46397
  R05

  Gent.mo Roberto ti ringrazio tantissimo. Ieri non ero in casa e non ho potuto fare nulla. Faccio tutte le prove e ti faccio sapere.

  

  R05

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  09/17/2017 at 1:35 PM #46398
  R05

  Ciao Roberto ho messo il codice però mi dà errore alla linea 3: mi dice di completare la sintassi di questa linea

  ONCE PositionType = 0

  

  R05

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  09/17/2017 at 1:49 PM #46403
  R05

  Scusami ma ora non mi da più errore, non so per quale motivo. Può essere che avevo sbagliato a fare il copia e incolla.

  

  R05

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  09/17/2017 at 1:57 PM #46404
  robertogozzi

  Forse hai fatto qualche errore di scrittura, verificala ed eventualmente posta solo quella riga.

  Così com’è non vedo errori.

  

  robertogozzi

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  09/17/2017 at 2:26 PM #46409
  R05

  Ciao Roberto si scusa avevo sicuramente fatto io qualche errore. Il tuo codice funziona benissimo.

  Solo due cose:

  1. lasciando il tuo codice senza aggiungere o modificare nulla, ma fa fare lo stop and reverse solo che l’entrata in posizione avviene alla candela successiva e non subito al prezzo in cui ho preso lo stop.
  2. se aggiungo le mie condizioni si sfasa un pò tutto (ti allego il codice con le mie aggiunte per vedere se ho sbagliato qualcosa.
     DEFPARAM FLATAFTER=210000 // replace closetime condition ONCE PositionType = 0 //1=Long 2=Short (servce per vedere il tipo di trade precedente) BegTime=081000 EndTime=095500 MyContracts=1 indicator1 = SuperTrend[3,10] c1 = (close > indicator1) c2 = (close < indicator1) c3 = (close crosses over indicator1) c4 = (close crosses under indicator1) indicator1 = LinearRegression[34](close) indicator2 = LinearRegression[89](close) c5 = (indicator1 > indicator2) c6 = (indicator1 < indicator2) if intradaybarindex=0 then maxSetup = 0 minSetup = 0 tradethisday=0 PositionType = 0 elsif barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif //--------------------------------------------------------------------------------------- // questo è lo Stop & Reverse (preso da https://www.prorealcode.com/topic/stopreverse/) IF NOT ONMARKET THEN IF POSITIONPERF(1)<0 AND positiontype=2 and c3 and c5 THEN //qui devi aggiungere le tue condizioni per LONG BUY MyContracts CONTRACTS AT MARKET ENDIF IF POSITIONPERF(1)<0 AND positiontype=1 and c4 and c6 then //qui devi aggiungere le tue condizioni per SHORT SELLSHORT MyContracts CONTRACTS AT MARKET ENDIF ENDIF //--------------------------------------------------------------------------------------- //individuo maz e minimo prima ora if time = 081000 then max10minuti=High min10minuti=Low endif If Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 and c1 then if maxSetup=0 then maxSetup = max10minuti endif Buy mycontracts contract at maxSetup stop PositionType = 1 endif If Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 and c2 then if minsetup=0 then minSetup = min10minuti endif SellShort mycontracts contract at minSetup stop PositionType = 2 endif If LongOnMarket and c4 then Sell at market elsif ShortOnMarket and c3 then ExitShort at market endif set target pprofit 9

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

     DEFPARAM FLATAFTER=210000 // replace closetime condition ONCE PositionType = 0     //1=Long   2=Short (servce per vedere il tipo di trade precedente) BegTime=081000 EndTime=095500 MyContracts=1 indicator1 = SuperTrend[3,10] c1 = (close > indicator1) c2 = (close < indicator1) c3 = (close crosses over indicator1) c4 = (close crosses under indicator1) indicator1 = LinearRegression[34](close) indicator2 = LinearRegression[89](close) c5 = (indicator1 > indicator2) c6 = (indicator1 < indicator2)   if intradaybarindex=0 then maxSetup = 0 minSetup = 0 tradethisday=0 PositionType = 0 elsif barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif //--------------------------------------------------------------------------------------- // questo è lo Stop & Reverse (preso da https://www.prorealcode.com/topic/stopreverse/) IF NOT ONMARKET THEN IF POSITIONPERF(1)<0 AND positiontype=2 and c3 and c5 THEN //qui devi aggiungere le tue condizioni per LONG BUY MyContracts CONTRACTS AT MARKET ENDIF IF POSITIONPERF(1)<0 AND positiontype=1 and c4 and c6 then //qui devi aggiungere le tue condizioni per SHORT SELLSHORT MyContracts CONTRACTS AT MARKET ENDIF ENDIF //--------------------------------------------------------------------------------------- //individuo maz e minimo prima ora if time = 081000 then max10minuti=High min10minuti=Low endif If Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 and c1 then if maxSetup=0 then maxSetup = max10minuti endif Buy mycontracts contract at maxSetup stop PositionType = 1 endif If Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 and c2 then if minsetup=0 then minSetup = min10minuti endif SellShort mycontracts  contract at minSetup stop PositionType = 2 endif If LongOnMarket and c4 then Sell at market elsif ShortOnMarket and c3 then ExitShort at market endif set target pprofit 9

      

  

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  09/17/2017 at 2:41 PM #46412
  R05

  Pensandoci bene può essere che lo stop and reverse non si possa fare sulla stessa candela? Quindi, at market si intende alla candela successiva?

  

  R05

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