Breakout di un range

• 09/05/2024 at 9:47 AM #237119
  davidator

  Buongiorno,

  Nonostante in questi giorni abbia fatto dei notevoli progressi (considerando che con la programmazione sono una capra! :D), non riesco a creare un codice per testare un semplice breakout di un range.

  Lo strumento è il DAX, timeframe 1h. Il range da considerare è quello che va dalle ore (formato h24) 2  alle 8. Il sistema va long se il breakout avviene nella candela delle 9, 10 o 11, stessa logica per lo short.

  Stop al minimo (long) o massimo (short) del range. L’operazione viene chiusa automaticamente alle 17.

  Non condivido alcun codice perchè le mie prove sono state del tutto fallimentari.

  Grazie in anticipo per l’aiuto

   

  

  davidator

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  09/05/2024 at 11:04 AM #237129
  robertogozzi

  Eccolo:

  ONCE TradeON = 0 IF (OpenTime = 020000) OR ((OpenTime > 020000) AND (OpenTime[1] < 020000)) THEN myHigh = high myLow = low TradeON = 1 ENDIF IF (OpenTime >= 020000) AND (OpenTime <= 080000) THEN myHigh = max(myHigh,high) myLow = max(myLow,low) myRange = myHigh - myLow ENDIF TimeEntry = ((OpenTime = 090000) OR (OpenTime = 100000) OR (OpenTime = 110000)) OR ((OpenTime > 090000) AND (OpenTime[1] < 090000)) OR ((OpenTime > 100000) AND (OpenTime[1] < 100000)) OR ((OpenTime > 110000) AND (OpenTime[1] < 110000)) IF TimeEntry AND Not OnMarket AND TradeON THEN IF close > myHigh THEN BUY 1 Contract at Market SET STOP PRICE myLow TradeON = 0 ELSIF close < myLow THEN SELLSHORT 1 Contract at Market SET STOP PRICE myHigh TradeON = 0 ENDIF ENDIF IF ((OpenTime = 170000) OR ((OpenTime > 170000) AND (OpenTime[1] < 170000))) THEN SELL at Market EXITSHORT at Market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  ONCE TradeON = 0 IF (OpenTime = 020000) OR ((OpenTime > 020000) AND (OpenTime[1] < 020000)) THEN    myHigh  = high    myLow   = low    TradeON = 1 ENDIF IF (OpenTime >= 020000) AND (OpenTime <= 080000) THEN    myHigh  = max(myHigh,high)    myLow   = max(myLow,low)    myRange = myHigh - myLow ENDIF TimeEntry = ((OpenTime = 090000) OR (OpenTime = 100000) OR (OpenTime = 110000)) OR ((OpenTime > 090000) AND (OpenTime[1] < 090000)) OR ((OpenTime > 100000) AND (OpenTime[1] < 100000)) OR ((OpenTime > 110000) AND (OpenTime[1] < 110000))   IF TimeEntry AND Not OnMarket AND TradeON THEN    IF close > myHigh THEN       BUY 1 Contract at Market       SET STOP PRICE myLow       TradeON = 0    ELSIF close < myLow THEN       SELLSHORT 1 Contract at Market       SET STOP PRICE myHigh       TradeON = 0    ENDIF ENDIF IF ((OpenTime = 170000) OR ((OpenTime > 170000) AND (OpenTime[1] < 170000))) THEN    SELL      at Market    EXITSHORT at Market ENDIF

   

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  davidator

  

  robertogozzi

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  09/05/2024 at 1:20 PM #237133
  davidator

  Grazie Roberto, funziona.

  Due piccoli appunti, lo stop vorrei che andasse nel minimo (long) o massimo (short) dell’intero range che va dalle 2 alle 8, al momento non capisco come stia funzionando.

  Vorrei anche che il numero di operazioni al giorno fosse solo una, dunque se un’operazione raggiunge lo stop loss per quel giorno non verranno aperte altre posizioni.

  E’ possibile far disegnare sul grafico il range con delle semplici linee orizzontali o questa operazione va fatta dagli indicatori?

  

  davidator

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  09/05/2024 at 5:30 PM #237180
  robertogozzi

  Intanto, rileggendo il codice, mi sono accorto che la riga 9 è errata e va sostituita con questa:

  myLow = min(myLow,low)

  1	myLow   = min(myLow,low)

  altrimenti considera il MINIMO più alto, non quello più basso, falsando il range.Questo dovrebbe mettere a posto i dati un pò “strani” che vedi.

  Questo è il nuovo codice modificato, con la correzione, l’aggiunta della variabile OTD per una sola operazione al giorno e le 3 istruzioni grafiche (alla fine del codice) per vedere i dati. I prezzi li vedrai direttamente con delle linee sul grafico, mentra il range, essendo fuori scala, sarebbe quasi invisibile per cui lo vedrai in un’apposita finestra delle variabili:

  ONCE TradeON = 0 OTD = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex) // Una sola operazione al giorno IF (OpenTime = 020000) OR ((OpenTime > 020000) AND (OpenTime[1] < 020000)) THEN myHigh = high myLow = low TradeON = 1 ENDIF IF (OpenTime >= 020000) AND (OpenTime <= 080000) THEN myHigh = max(myHigh,high) myLow = min(myLow,low) myRange = myHigh - myLow ENDIF TimeEntry = ((OpenTime = 090000) OR (OpenTime = 100000) OR (OpenTime = 110000)) OR ((OpenTime > 090000) AND (OpenTime[1] < 090000)) OR ((OpenTime > 100000) AND (OpenTime[1] < 100000)) OR ((OpenTime > 110000) AND (OpenTime[1] < 110000)) IF TimeEntry AND Not OnMarket AND TradeON AND OTD THEN IF close > myHigh THEN BUY 1 Contract at Market SET STOP PRICE myLow TradeON = 0 ELSIF close < myLow THEN SELLSHORT 1 Contract at Market SET STOP PRICE myHigh TradeON = 0 ENDIF ENDIF IF ((OpenTime = 170000) OR ((OpenTime > 170000) AND (OpenTime[1] < 170000))) THEN SELL at Market EXITSHORT at Market ENDIF graphonprice myHigh AS "Highest" coloured("Blue") graphonprice myLow AS "Lowest" coloured("Red") graph myRange AS "Range" coloured("Green")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  ONCE TradeON = 0 OTD          = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex)  // Una sola operazione al giorno IF (OpenTime = 020000) OR ((OpenTime > 020000) AND (OpenTime[1] < 020000)) THEN    myHigh  = high    myLow   = low    TradeON = 1 ENDIF IF (OpenTime >= 020000) AND (OpenTime <= 080000) THEN    myHigh  = max(myHigh,high)    myLow   = min(myLow,low)    myRange = myHigh - myLow ENDIF TimeEntry = ((OpenTime = 090000) OR (OpenTime = 100000) OR (OpenTime = 110000)) OR ((OpenTime > 090000) AND (OpenTime[1] < 090000)) OR ((OpenTime > 100000) AND (OpenTime[1] < 100000)) OR ((OpenTime > 110000) AND (OpenTime[1] < 110000)) IF TimeEntry AND Not OnMarket AND TradeON AND OTD THEN    IF close > myHigh THEN       BUY 1 Contract at Market       SET STOP PRICE myLow       TradeON = 0    ELSIF close < myLow THEN       SELLSHORT 1 Contract at Market       SET STOP PRICE myHigh       TradeON = 0    ENDIF ENDIF IF ((OpenTime = 170000) OR ((OpenTime > 170000) AND (OpenTime[1] < 170000))) THEN    SELL      at Market    EXITSHORT at Market ENDIF graphonprice myHigh  AS "Highest" coloured("Blue") graphonprice myLow   AS "Lowest"  coloured("Red") graph        myRange AS "Range"   coloured("Green")

  Questo è l’indicatore per vedere il range in un nuovo pannello sotto il grafico (come MACD, ad esempio):

  IF (OpenTime = 020000) OR ((OpenTime > 020000) AND (OpenTime[1] < 020000)) THEN myHigh = high myLow = low ENDIF IF (OpenTime >= 020000) AND (OpenTime <= 080000) THEN myHigh = max(myHigh,high) myLow = min(myLow,low) myRange = myHigh - myLow ELSE myRange = 0 ENDIF RETURN myRange AS "Range"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  IF (OpenTime = 020000) OR ((OpenTime > 020000) AND (OpenTime[1] < 020000)) THEN    myHigh  = high    myLow   = low ENDIF IF (OpenTime >= 020000) AND (OpenTime <= 080000) THEN    myHigh  = max(myHigh,high)    myLow   = min(myLow,low)    myRange = myHigh - myLow ELSE    myRange = 0 ENDIF RETURN myRange AS "Range"

   

   

   

   

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  robertogozzi

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  09/05/2024 at 11:21 PM #237195
  davidator

  Perfetto.

  Grazie mille Roberto!

  

  davidator

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