BreakOut Kumo H4 – France40

• 05/11/2017 at 8:49 AM #35156
  cryoxdsl

  Hi everyone,

  This strategy is based on Kumo Breakout indicator.

  Timeframe : H4

  Spread used : 2

  Basicaly, once we get a +1 on indicator we buy 1 contract and then we sell it when we reach ou profit target.

  On short, we apply the same idea but on a reverse indication of the Kumo indicator.

  The main idea is to make some regular profit and to avoid huge drawdown.

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 173000 // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "Breakout Kumo" c1 = (indicator1 = 1) IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse c2 = (close < close[1]) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator2 = CALL "Breakout Kumo" c3 = (indicator2 = -1) IF c3 AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert c4 = (close > close[1]) IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 35 pTRAILING 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 173000   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "Breakout Kumo" c1 = (indicator1 = 1)   IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse c2 = (close < close[1])   IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator2 = CALL "Breakout Kumo" c3 = (indicator2 = -1)   IF c3 AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert c4 = (close > close[1])   IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 35 pTRAILING 5

  

  cryoxdsl

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  05/11/2017 at 9:02 AM #35163
  Nicolas

  Thanks a lot for sharing your trading strategy code with us.
  I moved your post from library to forum to discuss about it. I think the results might be overestimated because of this line:

  SET STOP pLOSS 35 pTRAILING 5

  1	SET STOP pLOSS 35 pTRAILING 5

  It is not possible to have 2 kind of stoploss in ProOrder (live trading), while it is possible in backtests. Did you test the strategy with tick/tick history?

   

  

  Nicolas

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  05/11/2017 at 9:21 AM #35168
  cryoxdsl

  Hi Nicolas,

  I have tested with tick/tick history on ibex35 successfully.

  For major indices or forex pairs, results are less interesting… at least using this timeframe&spread.

  As the indicator works not so bad, I assume that exiting on the next bar should be promising.

  Still to be tried.

  Thanks for your advise on Stops.

  

  cryoxdsl

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  05/11/2017 at 10:46 AM #35183
  Nicolas

  About trailing stop you can try the code snippets you can find in these 2 blog posts:

  https://www.prorealcode.com/blog/trading/complete-trailing-stop-code-function/

  https://www.prorealcode.com/blog/learning/trailing-stop-max-favorable-excursion-mfe/

  There are many forks of them in a lot of members strategies around here, you should browse the forums and the library too 🙂  Keep up the good work!

  

  Nicolas

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  05/11/2017 at 8:45 PM #35244
  cryoxdsl

  Hi everyone, Nicolas,

  Please find a draft code of a new version of the Breakout Kumo.

  Tested on a tick/tick history and 0.6 spread.

  EUR/USD Mini.

  Timeframe H4.

  PS : I will try to add the trailling stop code at another moment.

   

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée timeEnterBefore = time >= 080000 // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée timeEnterAfter = time < 174500 // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 positionSize = 75 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "Breakout Kumo" c1 = (indicator1 = 1) IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND Time < 130000 AND c3[1] THEN BUY positionSize CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse c2 = (indicator1 = 0) IF c2 AND Time > 170000 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator2 = CALL "Breakout Kumo" c3 = (indicator2 = -1) IF c3 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND Time < 130000 AND c2[1] THEN SELLSHORT positionSize CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert c4 = (indicator2 = 0) IF c4 AND Time > 170000 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF SET TARGET PPROFIT 65 SET STOP PLOSS 20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée timeEnterBefore = time >= 080000   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée timeEnterAfter = time < 174500   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   positionSize = 75 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "Breakout Kumo" c1 = (indicator1 = 1)   IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND Time < 130000 AND c3[1] THEN BUY positionSize CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse c2 = (indicator1 = 0)   IF c2 AND Time > 170000 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator2 = CALL "Breakout Kumo" c3 = (indicator2 = -1)   IF c3 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry AND Time < 130000 AND c2[1] THEN SELLSHORT positionSize CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert c4 = (indicator2 = 0)   IF c4 AND Time > 170000 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   SET TARGET PPROFIT 65 SET STOP PLOSS 20

   

  

  cryoxdsl

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  05/12/2017 at 2:11 PM #35327
  Nicolas

  Bravo ça s’améliore 🙂

  Mais il doit y avoir une coquille quelque part, tu n’as aucun ordre d’achat dans le backtest alors que ton code en prévoit bien !

  

  Nicolas

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