Bug sur la Moyenne Mobile de Hull
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Tagged: hull, hull moving average
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09/18/2018 at 11:49 AM #80762
Bonjour à tous,
J’utilise la formule de Hull donnée par Nicolas (encore merci) sur ce post : https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/hull-moving-average/
Je constate qu’il y a une différence de formule visiblement entre cette formule et celle native de Prorealtime sachant que les deux sont calculées sur le close (voir graphique ou les deux sont représentées, en orange la native, en violet la formule donnée) ;
Par ailleurs, j’ai lancé une simple stratégie basée sur cette moyenne mais constate en utilisant graph que le système semble bugger dans le calcul (à voir s’il faut dupliquer ce post dans ProOrder du coup) ;
La moyenne moyenne de Hull fait un plateau !
Enfin, lorsque je lance la stratgégie, celle-ci est éjectée car le système me dit que mon Stop loss est négatif ; ce qui ne correspond pas aux datas ;
Bref y-a-t-il un bug ou j’ai raté qch ;
Merci de votre aide,
Chris
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334defparam cumulateorders = falseREM Money ManagementCapital = 1000 + strategyprofitn = capital/close// trailing stopPeriod=25inner = 2*weightedaverage[ round( Period/2 ) ](close)-weightedaverage[Period](close)MMHULL=weightedaverage[ round( sqrt(Period) ) ]( inner )buy n shares at marketSL = close - MMHULL[3]set stop loss SLdynamicSL = SL//dynamicSLif longonmarket thenif (MMHULL[3]>dynamicSL) thendynamicSL=MMHULL[3]endifsell at dynamicSL stopendif//if onmarket[1] and not onmarket then//quit//endifgraph SLgraph MMHULL[3]graph MMHULL09/18/2018 at 1:40 PM #8077109/18/2018 at 1:52 PM #80772Hello Nicolas,
Same same 😉
09/18/2018 at 3:03 PM #8077909/19/2018 at 10:26 AM #80851Hello Nicolas,
- Je suis sur IG CFD ;
- Ai testé en prenant juste le 18/09 comme toi comme première date et en supprimant SL => ça déconne (graph 1); ai pris ensuite un scope plus large et la c’est mieux mais je n’arrive pas à ton résultat (graph 2);
- Par ailleurs, as-tu pu constater également une différence de Moyenne de Hull entre la native et ta formule ?
Thanks
PS : je t’ai écrit sur la plateforme “Programming services” mes initiales sont CT 😉
09/19/2018 at 12:50 PM #80869La version codée et celle de la plateforme sont identiques.
Avant de lancer une demande de support via PRT, je suggère de vérifier les points suivants :
- tester avec un autre instrument
- vérifier les horaires personnalisés et les passer en mode défaut
- tester avec une autre unité de temps
- tester avec un autre compte (IG demo <-> IG réel)
09/26/2018 at 11:22 AM #81339Hello Nicolas,
Ci-dessous en image l’indice qu’il y a un problème
- tester avec un autre instrument => voir graphs
- vérifier les horaires personnalisés et les passer en mode défaut => voir graphs
- tester avec une autre unité de temps => voir graphs
- tester avec un autre compte (IG demo <-> IG réel) => je suis en réel ; pas de prorealtime dispo sur le Demo
Bien à toi,
Chris
09/27/2018 at 7:31 AM #81400Désolé d’avoir douté, je constate aussi la même différence ! Je pense à un problème d’arrondi de la période (puisqu’elle est divisé par 2), qui peut être possible dans l’indicateur interne de la plateforme, mais pas en langage ProBuilder avec une weighted average, ce qui est curieux c’est que je le constate que maintenant alors que ce type de moyenne mobile est très largement utilisé ❓ .. Bref je vais me renseigner immédiatement.
02/14/2019 at 4:53 PM #91413Je confirme (avec beaucoup de retard et puisque quelqu’un d’autre a remonté le problème), qu’il s’agit bien d’une différence d’arrondi de la période de calcul. Un correctif va être déployé dans une des prochaines mises à jour.
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06/07/2019 at 7:41 PM #100167 -
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