Bug sur la Moyenne Mobile de Hull

• 09/18/2018 at 11:49 AM #80762
  Meta Signals Pro

  Bonjour à tous,

  J’utilise la formule de Hull donnée par Nicolas (encore merci) sur ce post : https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/hull-moving-average/

  Je constate qu’il y a une différence de formule visiblement entre cette formule et celle native de Prorealtime  sachant que les deux sont calculées sur le close (voir graphique ou les deux sont représentées, en orange la native, en violet la formule donnée) ;

  Par ailleurs, j’ai lancé une simple stratégie basée sur cette moyenne mais constate en utilisant graph que le système semble bugger dans le calcul (à voir s’il faut dupliquer ce post dans ProOrder du coup) ;

  La moyenne moyenne de Hull fait un plateau !

  Enfin, lorsque je lance la stratgégie, celle-ci est éjectée car le système me dit que mon Stop loss est négatif ; ce qui ne correspond pas aux datas ;

  Bref y-a-t-il un bug ou j’ai raté qch ;

  Merci de votre aide,

  Chris

  defparam cumulateorders = false REM Money Management Capital = 1000 + strategyprofit n = capital/close // trailing stop Period=25 inner = 2*weightedaverage[ round( Period/2 ) ](close)-weightedaverage[Period](close) MMHULL=weightedaverage[ round( sqrt(Period) ) ]( inner ) buy n shares at market SL = close - MMHULL[3] set stop loss SL dynamicSL = SL //dynamicSL if longonmarket then if (MMHULL[3]>dynamicSL) then dynamicSL=MMHULL[3] endif sell at dynamicSL stop endif //if onmarket[1] and not onmarket then //quit //endif graph SL graph MMHULL[3] graph MMHULL

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  defparam cumulateorders = false     REM Money Management Capital = 1000 + strategyprofit n = capital/close   // trailing stop Period=25 inner = 2*weightedaverage[ round( Period/2 ) ](close)-weightedaverage[Period](close) MMHULL=weightedaverage[ round( sqrt(Period) ) ]( inner )   buy n shares at market SL = close - MMHULL[3] set stop loss SL dynamicSL = SL   //dynamicSL if longonmarket then if (MMHULL[3]>dynamicSL) then dynamicSL=MMHULL[3] endif sell at dynamicSL stop   endif   //if onmarket[1] and not onmarket then //quit //endif     graph SL graph MMHULL[3] graph MMHULL

   

   

  

  

  Meta Signals Pro

  Participant

  Topics: 46

  Replies: 322

  Been thanked: 38 times
  09/18/2018 at 1:40 PM #80771
  Nicolas

  Je n’ai pas testé mais qu’est ce que ça donne en affichant plus d’unités ? (200 unités seulement sur ton exemple).

  As-tu essayé de charger plus de chandeliers avec “preloadbars” ?

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  09/18/2018 at 1:52 PM #80772
  Meta Signals Pro

  Hello Nicolas,

  Same same 😉

  

  Meta Signals Pro

  Participant

  Topics: 46

  Replies: 322

  Been thanked: 38 times
  09/18/2018 at 3:03 PM #80779
  Nicolas

  Pas de problème de mon côté. Quel courtier ?

  As-tu supprimé GRAPH SL , pour voir ?

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  09/19/2018 at 10:26 AM #80851
  Meta Signals Pro

  Hello Nicolas,

  • Je suis sur IG CFD ;
  • Ai testé en prenant juste le 18/09 comme toi comme première date et en supprimant SL => ça déconne (graph 1); ai pris ensuite un scope plus large et la c’est mieux mais je n’arrive pas à ton résultat (graph 2);
  • Par ailleurs, as-tu pu constater également une différence de Moyenne de Hull entre la native et ta formule ?

  Thanks

  PS : je t’ai écrit sur la plateforme “Programming services” mes initiales sont CT 😉

  

  Meta Signals Pro

  Participant

  Topics: 46

  Replies: 322

  Been thanked: 38 times
  09/19/2018 at 12:50 PM #80869
  Nicolas

  La version codée et celle de la plateforme sont identiques.

  Avant de lancer une demande de support via PRT, je suggère de vérifier les points suivants :

  1. tester avec un autre instrument
  2. vérifier les horaires personnalisés et les passer en mode défaut
  3. tester avec une autre unité de temps
  4. tester avec un autre compte (IG demo <-> IG réel)

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  09/26/2018 at 11:22 AM #81339
  Meta Signals Pro

  Hello Nicolas,

  Ci-dessous en image l’indice qu’il y a un problème

  1. tester avec un autre instrument => voir graphs
  2. vérifier les horaires personnalisés et les passer en mode défaut => voir graphs
  3. tester avec une autre unité de temps => voir graphs
  4. tester avec un autre compte (IG demo <-> IG réel) => je suis en réel ; pas de prorealtime dispo sur le Demo

  Bien à toi,

  Chris

  

  Meta Signals Pro

  Participant

  Topics: 46

  Replies: 322

  Been thanked: 38 times
  09/27/2018 at 7:31 AM #81400
  Nicolas

  Désolé d’avoir douté, je constate aussi la même différence ! Je pense à un problème d’arrondi de la période (puisqu’elle est divisé par 2), qui peut être possible dans l’indicateur interne de la plateforme, mais pas en langage ProBuilder avec une weighted average, ce qui est curieux c’est que je le constate que maintenant alors que ce type de moyenne mobile est très largement utilisé ❓ .. Bref je vais me renseigner immédiatement.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  02/14/2019 at 4:53 PM #91413
  Nicolas

  Je confirme (avec beaucoup de retard et puisque quelqu’un d’autre a remonté le problème), qu’il s’agit bien d’une différence d’arrondi de la période de calcul. Un correctif va être déployé dans une des prochaines mises à jour.

  1 user thanked author for this post.

  Meta Signals Pro

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  06/07/2019 at 7:41 PM #100167
  reb

  Bonjour Nicolas

  Je remonte ce post car je suis confronté au même pbm

  Tu sais si le pbm d’arrondi est réglé dans PRT ?

  Merci d’avance,

   

  Reb

  

  reb

  Participant

  Topics: 15

  Replies: 158

  Been thanked: 28 times
• Author
  Posts