Bug sur ROUND dans Prorealtime?

• 05/17/2017 at 4:08 PM #35858
  laurenzo

  Bonjour,

  J’ai utilisé récemment l’indicateur https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/r-squared-adaptive-exponential-moving-average/

  Il crashe dans certains cas. Après avoir essayé de débugger, je suis arrivé à la conclusion qu’il y’avait un bug dans PRT et surement dans la fonction ROUND

  Sur la valeur “Chargeurs” (CRI) en 2012, ROUND(Period+Period*(iRsq-0.25)) renvoie 2000 millions. Ce qui n’est pas possible quand iRsq vaut 0.7 et que la période est à 3.

  Il est à noter que sans ROUND, exponentialaverage plante quand même. Je soupçonne qu’ils fassent un round en interne qui plante.

  Voilà 🙁

   

  

  laurenzo

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  05/17/2017 at 4:13 PM #35861
  laurenzo

  J’ai même essayé ce code sans succès non plus :

  iRsq = ((Q1 * Q1) / (Q2 * Q3)) iPer = ROUND(Period + Period * (iRsq - 0.25)) IF iPer < 1 THEN iPer = 1 ENDIF MA = ExponentialAverage[iPer](Series)

  1 2 3 4 5 6

  iRsq = ((Q1 * Q1) / (Q2 * Q3))         iPer = ROUND(Period + Period * (iRsq - 0.25))         IF iPer < 1 THEN             iPer = 1         ENDIF         MA = ExponentialAverage[iPer](Series)

   

  

  laurenzo

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  05/17/2017 at 8:32 PM #35899
  laurenzo

  Même bug avec des périodes plus grandes sur pas mal d’actions.

  Quel FAIL.

  

  laurenzo

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  05/17/2017 at 8:50 PM #35900
  laurenzo

  Je sais pas d’où ça vient mais soit c’est ROUND soit c’est ExponentialAverage…

  

  laurenzo

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  05/17/2017 at 9:53 PM #35903
  Nicolas

  Pourrais-tu stp nous donner des exemples en “image” stp, histoire de reproduire le problème, merci.

  

  Nicolas

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  05/17/2017 at 10:54 PM #35907
  laurenzo

  Alors je t’envoie quelques screenshots.

  Le code est le suivant (c’est le tien sans la fin)

  //PRC_r-squared adaptive Exponential Moving Average | indicator //25.01.2017 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //--- parameters // Period = 20 // flLookBack = 25 // Floating levels lookback period // flLevelUp = 90 // Floating levels up level % // flLevelDown = 10 // Floating levels down level % //--- Data = customclose SumX = 0 SumXX = 0 SumXY = 0 SumYY = 0 SumY = 0 if barindex>Period then // adaptive r-squared periods for k=0 to period-1 do tprice = Data[k] SumX = SumX+(k+1) SumXX = SumXX+((k+1)*(k+1)) SumXY = SumXY+((k+1)*tprice) SumYY = SumYY+(tprice*tprice) SumY = SumY+tprice next Q1 = SumXY - SumX*SumY/period Q2 = SumXX - SumX*SumX/period Q3 = SumYY - SumY*SumY/period iRsq=((Q1*Q1)/(Q2*Q3)) //returned moving average avg = exponentialaverage[Period+Period*(iRsq-0.25)](Data) endif RETURN avg

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  //PRC_r-squared adaptive Exponential Moving Average | indicator //25.01.2017 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //--- parameters // Period = 20 // flLookBack = 25 // Floating levels lookback period // flLevelUp = 90 // Floating levels up level % // flLevelDown = 10 // Floating levels down level % //--- Data = customclose SumX  = 0 SumXX = 0 SumXY = 0 SumYY = 0 SumY  = 0 if barindex>Period then // adaptive r-squared periods for k=0 to period-1 do   tprice = Data[k]   SumX  = SumX+(k+1)   SumXX = SumXX+((k+1)*(k+1))   SumXY = SumXY+((k+1)*tprice)   SumYY = SumYY+(tprice*tprice)   SumY  = SumY+tprice next    Q1  = SumXY - SumX*SumY/period Q2  = SumXX - SumX*SumX/period Q3  = SumYY - SumY*SumY/period iRsq=((Q1*Q1)/(Q2*Q3)) //returned moving average avg = exponentialaverage[Period+Period*(iRsq-0.25)](Data)   endif RETURN avg

  1er screen : mes settings et un exemple d’action

  2ème screen : le plantage en période 7 (ça plante sur d’autres)

  3ème screen: j’ai fait un ROUND(Period+Period*(iRsq-0.25))

  4ème screen: j’affiche juste iRsq= ROUND(((Q1*Q1)/(Q2*Q3)))

  On voit que y’a un problème sur le ROUND…

  Maintenant même sans ROUND ça plante dans average. A mon avis c’est joli bon gros bug.

  

  laurenzo

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  05/18/2017 at 8:35 AM #35936
  Nicolas

  Je reproduis le problème en effet chez prorealtime et pas PRT-CFD.

  J’ai résolu le problème des valeurs négatives en changeant le calcul de la période dynamique comme ceci:

  avg = exponentialaverage[Period+Period*(max(ticksize,iRsq-0.25))](Data)

  1	avg = exponentialaverage[Period+Period*(max(ticksize,iRsq-0.25))](Data)

  Pour le soucis d’erreur “NULL”, je me demande si ça n’est pas lié à l’historique, tu rencontres la même chose sur d’autres instruments ?

   

  

  Nicolas

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  05/18/2017 at 9:11 AM #35945
  laurenzo

  Pour le soucis d’erreur “NULL”, je me demande si ça n’est pas lié à l’historique, tu rencontres la même chose sur d’autres instruments ?

   

  Oui environ 1 sur 2.

  

  laurenzo

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  05/18/2017 at 9:28 AM #35947
  Nicolas

  Avec des périodes impaires uniquement ?

  

  Nicolas

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  05/18/2017 at 10:26 AM #35958
  laurenzo

  Non tout 🙁

  Je pense que ça doit être aussi du aux historiques et que c’est un bug.

  Mais ça craint un peu je trouve.

  

  laurenzo

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  05/18/2017 at 11:48 AM #35978
  laurenzo

  Il faudrait peut être contacter les développeurs. Tu sais s’il y’en a qui sont sur le forum?

  

  laurenzo

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  05/18/2017 at 2:42 PM #35995
  Nicolas

  Oooh il y a beaucoup de gens qui rôdent dans les parages 🙂 Je vais passer le mot à ce sujet, on va essayer de comprendre !

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  laurenzo

  

  Nicolas

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  05/18/2017 at 4:34 PM #36004
  Nicolas

  A priori le problème vient du fait que sur certaines bougies, Q2*Q3 vaut NaN (ou 0). Du fait, la division par un nombre nul donne un résultat forcément démesuré. Je n’ai pas encore compris pourquoi, mais voilà 1 solution que l’on vient de me suggérer :

  if(q2*q3>0) then iRsq=round((Q1*Q1)/(Q2*Q3)) endif

  1 2 3

  if(q2*q3>0) then   iRsq=round((Q1*Q1)/(Q2*Q3)) endif

   

  

  Nicolas

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  05/18/2017 at 8:27 PM #36031
  laurenzo

  Nicolas wrote:

  A priori le problème vient du fait que sur certaines bougies, Q2*Q3 vaut NaN (ou 0). Du fait, la division par un nombre nul donne un résultat forcément démesuré. Je n’ai pas encore compris pourquoi, mais voilà 1 solution que l’on vient de me suggérer :

  En fait Q2*Q3 ne peut pas être nul, ni NaN car on aurait directement un plantage sur la division. Ce qui n’est pas le cas.
  Si tu affiches juste iRsq = (Q1*Q1) / (Q2*Q3) sans aller plus loin, tu n’auras pas de plantage alors qu’avec 0 ou NaN ça devrait planter. Tu auras juste du démesuré.

  Donc ça reste super bizarre pour moi. La seule explication que je vois c’est que Q2*Q3 = 0.000000001 un truc du genre. Sauf que je vois pas du tout comment c’est possible car c’est une somme de prix sur une période donnée et le prix n’est jamais à 0.0000 et des brouettes 🙂

  

  laurenzo

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  05/18/2017 at 9:26 PM #36035
  Nicolas

  Je suis d’accord une division par zéro donnerai un autre type d’erreur. La boucle qui calcul Q2 et Q3 ne peut donner des valeurs nulles. Pourrais-tu me donner les autres exemples que tu as trouvé ? Merci.

  

  Nicolas

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