Strategia di trading con ADX e media mobile

• 11/09/2017 at 9:33 AM #52049
  Nicolas

  Gli “inputs” sono per la definizione di parametri esterni per gli utenti. È possibile definirli da soli con variabili come:

  mincon = 2 maxcon = 2 diff = 1.25 risk = 1500

  1 2 3 4

  mincon = 2 maxcon = 2 diff = 1.25 risk = 1500

  “vars” è per dichiarare variabili, ma non è utile nella programmazione probacktest, non è necessario dichiarare le variabili se non contengono valore (= 0)

  1 user thanked author for this post.

  Stefano Leone

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  11/10/2017 at 5:24 PM #52288
  Stefano Leone

  Grazie mille dell’aiuto Nicolas, ti vorrei chiedere come mai sul CFD di °Us cash 500 nella piattaforma di ig posso tradare con minimo 5 contratti mentre mandando in esecuzione un sistema di Prt che agisce sullo stesso mercato posso partire anche con soli 3 contratti?

  PRT non dovrebbe sottostare alle regole di position sizing stabilite dal broker?

  

  Stefano Leone

  Participant

  Topics: 3

  Replies: 15

  Been thanked: 0 times
  11/10/2017 at 5:50 PM #52293
  Nicolas

  Nella real live trading, dovrebbe utilizzare gli stessi contratti importo imposto dal broker di sicuro.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  12/04/2017 at 12:12 AM #54619
  Stefano Leone

  Dunque ho inserito anche la posizione short nel sistema, con il seguente codie

  MMlungo= Average[200] MMcorto= Average[5] MyAdx = ADX[5] // posizione Long If close > mmlungo and close < mmcorto and myadx > 35 then buy at market endif if close > mmcorto then sell at market endif // posizione Short If close < mmlungo and close > mmcorto and myadx > 35 then sellshort at market endif if close < mmcorto then exitshort at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  MMlungo= Average[200] MMcorto= Average[5] MyAdx = ADX[5] // posizione Long If close > mmlungo and close < mmcorto and myadx > 35 then buy at market endif if close > mmcorto then sell at market endif // posizione Short If close < mmlungo and close > mmcorto and myadx > 35 then sellshort at market endif if close < mmcorto then exitshort at market endif

  adesso vorrei migliorare un pò le cose inserendo altri parametri;

  1) con ordini al limite basati per il long su LOW senza (1) e per lo short su HIGH, oppure con lowest(LOW,2) per i long e highest(high,2) per gli short
  2) solo per gli short mettere un valore + alto di ADx, tipo 38,40,42,43…

  

  Stefano Leone

  Participant

  Topics: 3

  Replies: 15

  Been thanked: 0 times
  12/04/2017 at 8:45 AM #54623
  Nicolas

  Di seguito riportiamo le modifiche per operare con gli ordini LIMIT, se ho capito correttamente la tua richiesta.

  MMlungo= Average[200] MMcorto= Average[5] MyAdx = ADX[5] // posizione Long If close > mmlungo and close < mmcorto and myadx > 35 then buy at lowest[2](low) LIMIT endif if close > mmcorto then sell at market endif // posizione Short If close < mmlungo and close > mmcorto and myadx > 35 then sellshort at highest[2](high) LIMIT endif if close < mmcorto then exitshort at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  MMlungo= Average[200] MMcorto= Average[5] MyAdx = ADX[5] // posizione Long If close > mmlungo and close < mmcorto and myadx > 35 then buy at lowest[2](low) LIMIT endif if close > mmcorto then sell at market endif // posizione Short If close < mmlungo and close > mmcorto and myadx > 35 then sellshort at highest[2](high) LIMIT endif if close < mmcorto then exitshort at market endif

  Tieni presente che questi ordini limite durano solo una barra subito dopo le rilevazioni delle condizioni delle voci.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
• Author
  Posts