Trading automatique avec “Buy Sell Magical Trend”

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  • #227023

    Non en fait, on voit bien une fermeture d’un ordre contrarient et l’ouverture du nouveau sur la même bougie, je suis allé trop vite. Je ne constate aucun problème avec ce code (voir image jointe). L’alternance achat / vente est bien visible 🙂

    #227045

    Merci pour la réponse,

    Ce que je ne comprend pas c’est qu’il y a une alternance achat vente, tandis qu’à ces points normalement il ne devrait y avoir soit qu’un achat ou soit qu’une vente, étant donné que le cours ne traverse qu’une seule fois la courbe de tendance à chaque fois.

    On dirait qu’il se passe deux ordres à chaque fois tandis que logiquement il ne devrait en passer qu’un seul : soit acheter (le cours dépasse la tendance) ou vendre (le cours repasse sous la tendance), les deux ne pouvant se produire simultanément, en particulier avec la formule de la “tendance magique” qui marque bien les passages d’un état achat à un état vente.

    Avec toutes les autres formules que j’utilise il n’y a qu’un seul ordre à chaque fois, soit achat, soit vendre,  les doubles ordres de ce type n’apparaissent que lorsque je dézoom trop et que deux ordres sont fusionnés par effet de tassement, tandis qu’ici sur le screen j’ai zoomé à fond afin de bien vérifier que les deux ordres ont bien eu lieu simultanément :

    Donc sur le double ordre à 10h, au milieu du screen, sur lequel j’ai ouvert le détail, il ne devrait normalement y avoir seulement qu’un seul ordre d’achat puisque la tendance passe sous le cours et ne le recroise pas avant bien plus tard,

    Est-ce que quelque chose m’échappe avec votre formule ?

    #227068

    On le voit bien sur ma copie d’écran, avec les histogrammes bleu et jaune, on passe d’un ordre à un autre. On ne peut pas acheter et vendre à découvert en même temps, un autre contraire fermera automatiquement celui qui est présent au marché.

    #227111

    Merci Nicolas pour ta réponse,

    Effectivement j’ai finis par comprendre que cela était du à l’utilisation de SHORT et au fait de ne pas fixer des limites avec des “IF ONMARKET/IF NOT ON MARKET” “SELL N SHARE/BUY N SHARE”

    Je me rend compte que la performance de la formule magic est identique à la fonction SMA “exemple optimisation” de base, une fois mise sur la même échelle.

     

    Cela dit on peut sans doute améliorer la fonction en utilisant des STOP %LOSS et %PROFIT couplé avec des TRALING STOP %LOSS et %PROFIT

    Est-ce que vous auriez des pistes pour intégrer ces éléments à la Magic trend ? Car nous pouvons grandement améliorer cette formule et j’aimerais y participer sur ce forum avec vous si vous êtes partants.

     

    Pour l’instant voici les observations que j’ai faites sur des échelles 1h pour des lots entrées/sorties de 10 actions LVMH :

    POINT DE DÉPART : le simple fait de posséder les 10 actions sur cette période de temps en passif génère 1900 net sur 17 500 de capital initial sur 3.5 mois (06/10/2023-26/01/2024) soit environ 31% par ans (valeur à battre)

    1 → La fonction SMA de base entrant avec un “close cross over” et sortant en vendant avec un %LOSS 1% / %PROFIT 1%, génère 4450 net soit environ 85% par ans

    2- → En comparaison, la fonction SMA de base utilisant un point d’entrée “close crosses over” puis un point de sortie “close crosses under” génère 2100 net soit environ 41% par ans

    3 → Maintenant la fonction MAGIC TREND avec une entrée en “close cross over” et une sortie en “close cross under” génère 2200 net soit environ 41% par ans, ce qui est déjà meilleur que le passif et un peu mieux que le SMA utilisant des paramètres d’entrées et sortie identiques

    4 → On peut donc en conclure qu’en remplaçant le point de sortie de la MAGIC TREND par un %LOSS 1% / PROFIT% 1% nous pourrions nettement améliorer la fonction MAGIC TREND
    DE PLUS avec un TRAINLING permettant de mettre à jour notre %LOSS et notre %PROFIT pour qu’il suive les tendances à la hausse, nous pourrions encore nettement améliorer nos performances générales

     

    PB : Comment coder la fonction trailing sur sur STOP % LOSS et un STOP %PROFIT ?

    J’ai remarqué dans les fonctions de base de PRT une fonction “SET STOP %TRAILING”

    En l’intégrant à la fonction MAGIC j’ai obtenu 4350 net soit 77% par ans (quasiment autant qu’avec la fonction SMA avec les limites 1% de sortie) avec la formule suivante :

     

    Je suis toutefois convaincu qu’avec la fonction MAGIC on peut parvenir à des résultats supérieurs à une simple fonction SMA

    Des suggestions d’optimisation ?

    #227146

    Le mieux est l’ennemi du bien 🙂

    Voir ma réponse sur mon autre sujet et les effets de la sur-optimisation. Bon courage pour cette aventure !

    #227913

    Bonjour Nicolas,

    Merci de ta réponse, en effet parfois à vouloir mettre trop d’indicateur on n’y voit plus rien et oublions l’essentiel, pas évident de trouver le bon cocktail des 20/80,

    J’ai fais pas mal d’essais depuis deux semaines je commence à trouver certains points qui me semblent clés pour une bonne stratégie :

    1-Réactivité maximale→ Agir dans la seconde, tout en prenant sa décision sur une échelle bien supérieure (minute, heure, jour) pour jouer sur de plus grandes amplitudes et réduire les frais de courtage, tout en angmentant les marges de manoeuvre
    2-Amplitude minimale→ Utiliser des grilles de lignes écartées de x pourcent ou un index pour mesurer l’amplitude du mouvement en permanence et ne déclencher un signal que si l’amplitude est suffisante,
    3-Définition des tendances→ Définir des tendances selon les variations des amplitudes highest et lowest pour définir des comportements différents : à la hausse(rester), à la baisse (sortie), sur des tendances neutres ou de grande amplitude
    4 Choix de son/ses indicateurs→ Transformer sa propre lecture de cours en stratégie en utilisant des indicateurs pour isoler les zones d’actions  et constantes identifiées (EX SMA/HULL pour les oscillations du cours)
    5-Programmation d’un comportement→ en fonction des tendances
    6-Déclenchement des maximum→  En utilisant un index ou une courbe des highest/lowest pour gérer l’achat/vente en tenant compte des tendances définies
    7-Anticipation des revirements→ Calculer les variations de courbes pour anticiper les changements de direction avec des ratios X/X[1] pour déclencher des actions juste avant les pics.

    Pour moi une bonne stratégie doit rassembler au moins ces différents aspects, j’essaie de trouver la bonne manière de les réunir.

    Il y a aussi l’IA qui peut être utilisée à l’aide de variables, mais les résultats sont très variés, d’ailleurs c’est trompeur, car en utilisant le logiciel prorealtime du site officiel j’ai obtenu des résultats “parfaits” qui ne variaient jamais et représentaient “le meilleur scénario possible”, en utilisant le prorealtime intégré à Saxo j’ai commencé pour la première fois à avoir des résultats qui variaient pour sur le même cours, avec les même paramètres, sur la même échelle de temps. De façon à me faire comprendre que le comportement de l’IA si on lui laisse beaucoup de marge est tout de même variable et sujet à l’erreur.

    Utilises tu l’IA dans tes stratégies, est-elle fiable dans le réel ?
    J’ai d’ailleurs vu qu’en ajoutant l’IA dans le choix de périodes :

    On obtenait de super bon résultats
    Et en utilisant également l’IA pour gérer des positions %loss et %profit on obtenait encore de meilleurs résultats, meilleurs encore que ceux des trailing stop, mais plus sujets à l’erreur que le trailing en cas de cours peu haussiers et très fluctuants
    Pour les variables des limites

    Avec cette version “Magic %limite auto” Pour l’instant sur des cours comme Nvidia j’arrive à dépasser le simple positionnement passif, sur des cours comme S&P500 cela dit, pourtant haussiers, je génère beaucoup de négatif, parfois l’IA ne gère pas du tout les variations trop soudaines, et dans ce cas le trailing stop est beaucoup plus fiable et me permet de rester neutre tandis qu’en passif j’aurais été gagnant

    Avec cette version  “Magic tailing auto” j’arrive à être aussi rentable que le passif sur Nvidia qui explose, et j’arrive à ne pas être négatif sur P&S500 qui fluctue de manière imprévisible et avec des signaux faibles

    Voilà, je ne sais pas si vous aussi avez réussi à améliorer la méthode pour en faire profiter la communauté, ce n’est pas évident au début quand on se lance, ces courbes sont des vraies énigmes à résoudre ^^

    Au plaisir de vous lire et de d’échanger

    #227914

    P.S : By the way, je n’ai pas vu cette stratégie dans la Library, nous pourrions peut être l’ajoutée si tu es d’accord, puisque tu en es le créateur, je trouve que c’est une stratégie qui est très fiable couplée avec un trailing stop, pour moi elle est opérationnelle, même si ce n’est pour l’instant qu’une tendance gérée par l’IA et qu’on pourrait y ajouter beaucoup de niveaux d’analyse pour la rendre plus efficace.

    #228017

    J’ai oublié d’ajouté ceci à la fin de mon code, je pense que c’est indispensable de mettre un parachute de maximum 10% du capital investi

    Ici j’ai mis <-open car je demande à mon bot de n’investir que 10 actions, donc open = le prix d’une action.
    Il faudrait adapter si on utilise la méthode en mettant <=open*(Nombre d’action/10)

     

    #228029

    Merci pour tes retours et le code de la stratégie, on peut en effet l’ajouter à la library, cela éveillera sans doute la curiosité et l’intérêt des visiteurs 😉

    #228033
    IF STRATEGYPROFIT+POSITIONPERF<open THEN
    Avez-vous essayé d’utiliser GRAPH STRATEGYPROFIT + POSITIONPERF ?
    .
    Les valeurs de votre expression pourraient être (exemple sur DAX et avec un gain actualisé de 1200 euros) :
                     IF STRATEGYPROFIT+POSITIONPERF<open THEN
    .                             1200                  + 0.00134         < 17000
    soit, sur une action au prix de 20 euros :
    .                             1200                  + 0.00134         < 20
    Je pense qu’il y a quelque chose qui ne va pas.
    #228070

    Bonjour Nicolas et Robertogozzi,

    En effet c’est une belle stratégie je trouve, elle a du potentiel, et avec le parachute on se couvre contre les pire scénarios, soit ça fonctionne soit ça s’arrête, en cela je pense qu’elle est une version que l’on peut mettre dans la library

    Je réactualise le code en entier car dans le précédent j’avais ajouté un deuxième code qui n’avait rien à faire ici par erreur. J’ai donc ajouté le parachute également pour limiter les pertes possibles.

    Voici la version MAGIC TREND (optimisée) simple croisement (donc sans IA pour gérer les moments de vente et d’achat via trailing stop ou %stop), le “trailing stop” est placé au niveau du système en lui-même via le parachute qui arrête la fonction si on perd plus que la somme programmée (je recommande 10% du capital initial investi, vous n’avez qu’à saisir ce montant au niveau de la variable “Capitalinitial”, vous pouvez aussi ajuster le ratio 10% en adaptant le *0.10 du parachute)

    Je partage également la version (optimisée)  simple SMA  simple croisement (sans IA pour gérer des variables %Stop ou %trailing) car pour l’instant elle est la fonction avec le plus de potentiel et le plus fiable que j’ai pu manié

    Dans ces exemples ci dessus j’ai mis un parachute avec un montant précis de capital initial ou d’action que l’on souhaite auquel on applique ensuite le ratio que l’on souhaite ici 10/100 donc 10%, en rendant la valeur négative on a notre parachute.

    Je pense que cela répondra a ta question Robertogozzi pour l’utilisation du parachute, il suffirait de saisir un nombre d’actions précises max que le système peut acheter, avec un “IF NOT ONMARKET THEN BUY 10 share at market”, ce sera toujours 10*open quel que soit le moment, et le parachute peut être utilisé avec le montant “-open” en utilisant un ratio par rapport à la mise initiale : dans ce cas de figure j’investi 10 actions, je sort à -1 donc à -10%. De mon côté tout a fonctionné correctement, je perdrais soit rien (grâce au gain d’actualisation du prix de mon action), soit 10%

    Effectivement quand j’essaie d’afficher via graphonprice les valeurs STRATEGYPROFIT et POSITIONPERF je n’ai rien
    Quand j’affiche STRATEGYPROFIT+POSITIONPERF j’obtiens des valeurs étranges du type -2,6 puis avant de s’activer cela passe bien à des valeurs négatives jusqu’à atteindre “-open”
    Ma stratégie se coupe bien au bon moment de manière à ce que je n’ai pas de pertes ou bien à 10% (voir le screen joint)

     

    #234388

    Bonjour à Tous,

    Je suis un petit nouveau qui vient de débarquer sur le forum et je m’excuse donc par avance des éventuelles bourdes que je pourrai exprimer.
    Avant toute chose, je voudrais remercier Nicolas pour ton top boulot de programmation… grand merci !
    Du coup, j’ai pu tester un peu la stratégie qui marche bien et je souhaiterai l’améliorer. Cependant malgré mes tentatives, je tourne en rond et je n’arrive pas à trouver le bon dosage.
    Du coup, concernant la stratégie d’amélioration, je voudrai coupler cet indicateur Magical Trend avec :
    • Pour une prise de position à l’achat lorsque :
      • la flèche Magical Trend est verte
      • que le prix est au-dessus du SMA 200 sans décalage
      • et que le stochastique soit en zone de surachat (>80)
    • Pour une position de vente lorsque :
      • la flèche Magical Trend est rouge
      • que le prix est en dessous du SMA 200 sans décalage
      • et que le stochastique soit en zone de survente (>20)
    • Avec un money management intégré de :
      • Stop suiveur à 7pts
      • Stop Loss à 10 pts
      • Une perte maxi par jour de 30pts qui, une fois atteinte, doit stopper tout trade jusqu’au lendemain.
    Pour information, je fais plutôt du scalping en 300 ticks ou 1min sur des Futures US avec 1pt=2$ et autour de 3000$ de capital.
    Je voulais donc, avant tout, savoir ce que vous pensiez de cette amélioration potentielle… Est-ce qu’elle a du sens et est-ce qu’elle peut en effet améliorer l’indicateur de base.
    Grosso Modo, tous vos bons retours et conseils sont bons à prendre pour moi.

    Et ensuite, est-il possible de m’aider à coder ces conditions car j’ai vraiment des difficultés avec le code.
    Merci d’avance la Communauté pour votre aide.
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