Buongiorno, è da un pò che vorrei fare questo post, ma me ne sono sempre dimenticato, poi negli ultimi due anni ho intrapreso un percorso diverso con Python ed ho abbandonato un pò la PRT ed i sistemi di trading che si possono comodamente fare con essa.
Cerco di arrivare al punto velocemente.
E’ possibile sapere come la piattaforma calcola le proprie statistiche? Perchè a mio avviso alcune di esse (le uniche che ho controllato) non mi sembrano corrette.
Prima di tutto la deviazione standard viene rappresentata come valore in EUR/USD mentre la deviazione standard di solito è un valore % sul capitale investito, in fondo il capitale messo sul conto IG o IBRK e dedicato ai sistemi di trading è pur sempre un capitale investito, inoltre essa andrebbe calcolata sul CTV del sottostante (CFD, futures) e/o sul valore impostato nel backtest al CONTO Trading (allegherò un esempio in cui ho simulato un backtest con “capitale iniziale”, che suppongo vada inteso come capitale dedicato al conto), dal confronto che ho fatto di un sistema e le statistiche restituite dalla PRT io non riscontro lo stesso SHARPE segnalato dalla piattaforma.
Esempio, il calcolo dello SHARPE (Share Ratio) dovrebbe essere:
Sharpe Ratio = (Rp – Rf) / Deviazione standard (dove RPè il rendimento atteso quindi il rendimento del trading sistem, RF è il risk free (anche qui, andrebbe data la possibilità di decidere questo valore perchè è un valore variabile a seconda del momento storico, ora si potrebbe dire 3.5%?).
Nel mio esempio che è il BT allegato i valori sono:
capitale iniziale: 10.000€
RP: 440€ (4.40%)
RF: 3.50%
STD: 30€ (0.30%)
lo sharpe che dovrebbe venir fuori è 3 mentre dalla piattaforma viene fuori un 0.87.
Quindi la domanda è come viene calcolato lo sharpe della PRT ?
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