Calcolo Volatilita storica e Range oscillazione prezzi

• 05/24/2021 at 1:57 PM #170263
  calessi

  Buongiorno, è possibile avere questi indicatori relativi alla volatilità storica

  1. Volatilità storica a 50 gg.
  2. Volatilità Storica a 6 giorni e a 100 giorni
  3. Un indicatore che calcola il range medio di oscillazione giornaliera (Min e Max) di un titolo negli ultimi 10 periodi
  4. Indicatore del volume medio a 50 giorni (forse già c’è in PRT?)
  5. Un indicatore che in base al rapporto della volatilità storica a 6/100 restituisca un valore che va sommato e detratto dalla quotazione giornaliera dell’azione per capire entro quale range (Min e Max) nei prossimi 6 giorni la citata azione dovrebbe muoversi

  (Formula per calcolare dove dovrebbe essere il prezzo in rapporto a hv 6/100:

  – 252 : 6 =42

  – Radice quadrata di 43,67 = 6,48

  – Dividere attuale volatilità del titolo XYZ (hv XYZ) per 6,48

  – Il risultato va aggiunto o sottratto al prezzo del titolo XYZ per calcolare il            range tra min e max entro cui il prezzo dovrebbe muoversi nei prossimi 6 giorni)

  Grazie a tutti  e buona giornata

  

  calessi

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  05/25/2021 at 7:34 AM #170296
  robertogozzi

  1. e 2. Per la volatilità storica c’è già l’indicatore Historical Volatility, sul quale puoi indicare i periodi che t’interessano.

  3. eccolo:

  p = 10 RangeMedio = average[p,0](range) RETURN RangeMedio AS "Range Medio"

  1 2 3

  p          = 10 RangeMedio = average[p,0](range) RETURN RangeMedio AS "Range Medio"

  4. puoi applicare una media a 50 periodi sull’indicatore dei volumi
  5. eccolo (però le differenze tra le due bande sono talmente piccole che si sovrappongono:

  p = 50 a = HistoricVolatility[p](close) b = a / 6.48 x = close + b y = close - b RETURN x AS "Range Minimo",y AS "Range Massimo"

  1 2 3 4 5 6

  p = 50 a = HistoricVolatility[p](close) b = a / 6.48 x = close + b y = close - b RETURN x AS "Range Minimo",y AS "Range Massimo"

  Per fare ricerche su questo forum puoi usare la casella di ricerca che si apre quando il mouse passa sopra il tuo avatar a destra della barra blù che si trova in alto, indicando le parole che t’interessano.

  

  robertogozzi

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  05/25/2021 at 10:13 AM #170325
  calessi

  Grazie Roberto, sempre puntuale e gentile, comunque:

  Per 1 e 2: intendi dire che l’indicatore Historical Volatility c’è già su ProRelTime o su ProRealCode (ProBuilder), dove lo devo cercare?

   

  Per il 5: Forse mi sono espresso male:

  Ad esempio, il titolo X che è quotato € 0,60 ha una HV a 50 giorni del 41%.

  Ciò significa che tra un anno (supponendo che la volatilità rimanga la stessa) vi è la probabilità che i prezzi tra un anno saranno compresi tra € 0.36 e € 0.84 rispetto a oggi (0,60€).

  Come trader a breve termine, vogliamo sapere dove chiuderanno i prezzi nei prossimi giorni (ad es. 6 giorni), non tra un anno.

  La formula è:

  • Passaggio 1: prendi 260 giorni di trading (mediamente in un anno ci sono 262 giorni di scambi non 365) e dividili per 6 giorni di trading, che equivale a 43,33.
  • Passaggio 2: prendi la radice quadrata del passaggio 1 (43,33) e ottieni 6,58.
  • Passaggio 3: dividere l’attuale volatilità del titolo del 41% per il passaggio 2 (6,58) = 6,23.
  • Passaggio 4: Aggiungi 6,23 al prezzo corrente del titolo (0,60€) e ottieni circa 0,66. Sottrai 6,23 dal prezzo corrente del titolo e ottieni circa 0,53.

   

  Questo ora ci dice che, se la volatilità rimane sostanzialmente invariata nei prossimi sei (6) giorni, il titolo ha due possibilità su tre di chiudere tra 0,66 e 0,53.

  Come vedi le differenze tra le due bande non dovrebbe essere così piccola da farli sovrapporre.

  Grazie ancora e buona giornata

  

  calessi

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  05/25/2021 at 10:41 AM #170331
  calessi

  Inoltre Roberto, per quanto riguarda il 2 (HV a 6 e a 100 giorni):

  Mi cerco un indicatore che contemporaneamente mostri la volatilità a 100 e la volatilità a 6 giorni nello stesso grafico.

  E’ una cosa fattibile?

  Grazie ancora

  

  calessi

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  05/25/2021 at 11:15 AM #170341
  robertogozzi

  Si chiama Historical Volatility ed è insieme agli altri indicatori di PRT.

  Nel terzo ed ultimo punto della tua formula se aggiungo 6.23 come faccio ad ottenere 0.66?

  Per la seconda domanda, eccolo:

  a = HistoricVolatility[100](close) b = HistoricVolatility[6](close) Return a as “hv100”,b as “hv6”

  1 2 3

  a = HistoricVolatility[100](close) b = HistoricVolatility[6](close) Return a as “hv100”,b as “hv6”

   

  

  robertogozzi

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  05/25/2021 at 11:51 AM #170354
  calessi

  Grazie ancora Roberto,

  Ovviamente per un titolo che oggi quota 0,60€ il valore da sommare e da detrarre sarebbe 0,0623.

  Questo ci dice che, se la volatilità rimane sostanzialmente invariata nei prossimi sei (6) giorni, il titolo ha due possibilità su tre di chiudere tra 0,66 e 0,53. (Dati ricavati dai libri di Dave Lendry e Larry Connors sul calcolo della Volatilità Storica)

  Secondo te è una cosa fattibile un indicatore che restituisca questi valori?

  Grazie ancora

  

  calessi

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  05/25/2021 at 11:55 AM #170356
  robertogozzi

  Scusa… sommi o sottrai 6,23 oppure 6,23%?

  

  robertogozzi

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  05/25/2021 at 12:01 PM #170357
  calessi

  In realtà anche a me era sorto il dubbio sul sommare e sottrarre il valore (6,23) piuttosto che farlo con la sua %.

  Nei Libri gli esempi parlano di sommare e sottrarre il valore e non la %.

  Secondo te è una cosa fattibile un indicatore che restituisca questi valori?

  (Ecco l’esempio riportato sul libro:

  Usiamo il titolo molto volatile Knight / Trimark (NITE) e chiediamo dove chiuderà probabilmente tra cinque giorni da oggi. Supponiamo che il suo prezzo sia $ 150,00 e la sua volatilità sia del 153%. La formula è:

  • Passaggio 1: prendi 260 giorni di trading (mediamente in un anno ci sono 262 giorni di scambi non 365) e dividili per 5 giorni di trading, che equivale a 52.
  • Passaggio 2: prendi la radice quadrata del passaggio 1 (52) e ottieni 7.2.
  • Passaggio 3: dividere l’attuale volatilità del titolo del 153% per il passaggio 2 (7.2) = 21,25.
  • Passaggio 4: Aggiungi 21,25 al prezzo corrente del titolo e ottieni 171 *. Sottrai 21,25 dal prezzo corrente del titolo e ottieni 128 *.

  Questo ora ci dice che se la volatilità rimane sostanzialmente invariata nei prossimi cinque giorni, il titolo ha due possibilità su tre di chiudere tra 128 * e 171 *.)

  Grazie ancora per la disponibilità

  

  calessi

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