Calcul automatique taille position

• 10/21/2024 at 5:18 PM #239302
  ArturAgababyan13

  Bonjour à toutes et à tous,

  J’aurais besoin de votre aide pour résoudre un problème lié au calcul de la taille de la position.

  Effectivement, j’aimerais que dans mon backtest le calcul de taille se fasse automatiquement en fonction du montant du portefeuille, du % de risque par trade, du niveau d’entrée et du niveau de stop de protection.

  Pour illustrer ça voici un exemple :

  • Montant du portefeuille 1000€
  • % risque par trade : 2% (perte max 20€ par trade)
  • Stop de protection : le plus bas sur x période – 1*atr
  • Stop loss en point : abs(niveau d’entrée – top de protection)
  • Taille de la position : (20€/Stop loss en point/PointValue)*pipsize

  Le problème : lorsque je lance le backtest, aucun trade n’est pris sur sur l’ensemble de l’historique et cela peut importe le montant du portefeuille que je renseigne.

  En pièce jointe le résultat du backtest. Je ne sais pas d’où peut venir le problème. J’ai développé l’indicateur de la stratégie que me donne bien les signaux d’achat, donc les conditions d’achat sont valides. Peut-être de la manière dont je calcule la taille de la position ?

  Le problème persiste également lorsque j’entre une quantité spécifique : 0.01, 0.1, 0.5, etc.

  Pour réaliser la partie de calcul taille de position je me suis basé sur ces ressources :

  https://www.prorealcode.com/topic/money-management-how-to-get-the-available-capital-from-the-broker/

  https://www.prorealcode.com/blog/learning/money-management-prorealtime-code/

  Backtest

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Ne pas cumuler les ordres DEFPARAM NoCashUpdate = False DEFPARAM MaxOrder = 500 once startCapital = 1000 // Calcul des indicateurs EMA et CCI ema = ExponentialAverage[emaPeriod](Close) fastCCI = CCI[fastCCIperiod](Close) interCCI = CCI[interCCIperiod](Close) slowCCI = CCI[slowCCIperiod](Close) atrValue = AverageTrueRange[atrLength](Typicalprice) // ************************************************* BUY ************************************************* // // Conditions d'achat buyCond1 = (Close > ema) AND (fastCCI > 0) AND (interCCI > 0) AND (slowCCI crosses over 0) buyCond2 = (Close > ema) AND (slowCCI > 0) AND ((fastCCI crosses over 0) OR (interCCI crosses over 0)) buyCond = buyCond1 OR buyCond2 // Calcul du stop-loss capital = startCapital + STRATEGYPROFIT // La valeur de mon portefeuille longStop = Lowest[BarLookback](Low) - (atrValue * atrMult) // La valeur de mon stop loss riskAmount = ROUND(RiskPercent / 100.0) * capital // Le montant max que je risque par trade longRisk = Close - longStop // L'écart entre l'entrée et le stop loss longPositionSize = abs(round((riskAmount/longRisk)/PointValue)*pipsize) // Entrée en position longue IF not ONMARKET and buyCond THEN BUY longPositionSize SHARES AT MARKET SET STOP LOSS longRisk ENDIF // Sortie du bay IF LongOnMarket THEN SET STOP TRAILING longRisk ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

  DEFPARAM CumulateOrders = False  // Ne pas cumuler les ordres DEFPARAM NoCashUpdate = False DEFPARAM MaxOrder = 500   once startCapital = 1000   // Calcul des indicateurs EMA et CCI ema = ExponentialAverage[emaPeriod](Close) fastCCI = CCI[fastCCIperiod](Close) interCCI = CCI[interCCIperiod](Close) slowCCI = CCI[slowCCIperiod](Close) atrValue = AverageTrueRange[atrLength](Typicalprice)   // ************************************************* BUY ************************************************* //   // Conditions d'achat buyCond1 = (Close > ema) AND (fastCCI > 0) AND (interCCI > 0) AND (slowCCI crosses over 0) buyCond2 = (Close > ema) AND (slowCCI > 0) AND ((fastCCI crosses over 0) OR (interCCI crosses over 0)) buyCond = buyCond1 OR buyCond2   // Calcul du stop-loss capital = startCapital + STRATEGYPROFIT                       // La valeur de mon portefeuille longStop = Lowest[BarLookback](Low) - (atrValue * atrMult)    // La valeur de mon stop loss riskAmount = ROUND(RiskPercent / 100.0) * capital             // Le montant max que je risque par trade longRisk = Close - longStop                                   // L'écart entre l'entrée et le stop loss   longPositionSize = abs(round((riskAmount/longRisk)/PointValue)*pipsize)   // Entrée en position longue IF not ONMARKET and buyCond THEN BUY longPositionSize SHARES AT MARKET SET STOP LOSS longRisk ENDIF   // Sortie du bay IF LongOnMarket THEN SET STOP TRAILING longRisk ENDIF

  Merci d’avance pour votre aide !!!

  

  ArturAgababyan13

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  10/24/2024 at 12:19 PM #239405
  Iván

  Le problème réside dans le capital initial. Dans votre code, vous avez mis 1 000 $. Ce n'est pas suffisant pour l'actif que vous négociez "MOIS". Si vous passez à 10 000 par exemple vous verrez que vous obtenez déjà des résultats.

  

  Iván

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  10/24/2024 at 8:35 PM #239434
  ArturAgababyan13

  Bonjour,

  Merci pour votre précision. Je viens de faire la manipulation, mais j’ai toujours le même résultat !

  En PJ un portefeuille à 10k, à 100k et à 1000k.

  Je ne sais pas où est mon erreur. Ce qui est embêtant pour réaliser un backtest.

  

  ArturAgababyan13

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  10/25/2024 at 5:42 PM #239479
  fifi743

  si vous mettez
  longPositionSize = 1 il marche

  mettre en bas du code
  graph longPositionSize
  pour connaitre le nombre de contract

  

  fifi743

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  10/26/2024 at 6:19 PM #239534
  ArturAgababyan13

  Effectivement en mettant :

  Long Position Size

  longPositionSize = 1

  1	longPositionSize = 1

  Cela fonction, mais comment je peux faire pour avoir une taille de position qui s’adapte en fonction de l’évolution du portefeuille et de la règle de 2%?

  Je pensais que ce bout de code allait me permettre justement de réaliser ce calcul :

  Position size 2% rule

  // Calcul du stop-loss capital = startCapital + STRATEGYPROFIT // La valeur de mon portefeuille longStop = Lowest[BarLookback](Low) - (atrValue * atrMult) // La valeur de mon stop loss riskAmount = ROUND(RiskPercent / 100.0) * capital // Le montant max que je risque par trade longRisk = Close - longStop // L'écart entre l'entrée et le stop loss longPositionSize = abs(round((riskAmount/longRisk)/PointValue)*pipsize)

  1 2 3 4 5 6 7

  // Calcul du stop-loss capital = startCapital + STRATEGYPROFIT                       // La valeur de mon portefeuille longStop = Lowest[BarLookback](Low) - (atrValue * atrMult)    // La valeur de mon stop loss riskAmount = ROUND(RiskPercent / 100.0) * capital             // Le montant max que je risque par trade longRisk = Close - longStop                                   // L'écart entre l'entrée et le stop loss longPositionSize = abs(round((riskAmount/longRisk)/PointValue)*pipsize)

  Merci pour l’astuce de la taille de position à 1.

  

  ArturAgababyan13

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  10/26/2024 at 6:28 PM #239536
  fifi743

  pourquoi vous utilisé pas ce code

   

  REM Money Management Capital = 10000 Risk = 0.01 StopLoss = 10 // Could be our variable X REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  REM Money Management Capital = 10000 Risk = 0.01 StopLoss = 10 // Could be our variable X REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)

  

  fifi743

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  10/26/2024 at 7:10 PM #239539
  ArturAgababyan13

  Je n’utilise pas ce code car mon stop loss se calcule différemment en fonction du sens du trade. Le code ici c’est uniquement pour une position longue. Or je viens de rédiger la suite pour une position courte.

  

  ArturAgababyan13

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  10/26/2024 at 7:19 PM #239540
  fifi743

  vous avez testé avec ce code
  graph longPositionSize
  le nombre de contract ?

  

  fifi743

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  10/26/2024 at 8:04 PM #239545
  ArturAgababyan13

  Oui, comme vous m’avez dit de l’initialiser à 1, j’ai soit +1 pour position longue soit -1 pour position courte.

  

  ArturAgababyan13

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  10/26/2024 at 10:58 PM #239551
  ArturAgababyan13

  J’ai trouvé le problème ! Je viens de le résoudre 🙂

  // Ouverture d'une position longue IF NOT ONMARKET AND buyCond THEN BUY PositionSizeLong CONTRACTS AT MARKET buySL = LongStopLoss SET STOP PRICE buySL ENDIF // Stop suiveur pour la position longue IF LongOnMarket AND LongStopLoss > buySL THEN buySL = LongStopLoss SET STOP PRICE buySL ENDIF // Ouverture d'une position courte IF NOT ONMARKET AND sellCond THEN SELLSHORT PositionSizeShort SHARES AT MARKET sellSL = ShortStopLoss SET STOP PRICE sellSL ENDIF // Stop suiveur pour la position courte IF ShortOnMarket AND ShortStopLoss > sellSL THEN sellSL = ShortStopLoss SET STOP PRICE sellSL ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  // Ouverture d'une position longue IF NOT ONMARKET AND buyCond THEN BUY PositionSizeLong CONTRACTS AT MARKET buySL = LongStopLoss SET STOP PRICE buySL ENDIF   // Stop suiveur pour la position longue IF LongOnMarket AND LongStopLoss > buySL THEN buySL = LongStopLoss SET STOP PRICE buySL ENDIF // Ouverture d'une position courte IF NOT ONMARKET AND sellCond THEN SELLSHORT PositionSizeShort SHARES AT MARKET sellSL = ShortStopLoss SET STOP PRICE sellSL ENDIF   // Stop suiveur pour la position courte IF ShortOnMarket AND ShortStopLoss > sellSL THEN sellSL = ShortStopLoss SET STOP PRICE sellSL ENDIF

  Merci à vous !

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  ArturAgababyan13

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