Calcul Bande de Bollinger extrapolée

• 11/09/2022 at 11:47 PM #203891
  DanC78

  Bonsoir à tous,

  Je souhaiterai calculer la valeur des bandes de Bollinger, mais avec la valeur actuelle de la bande supérieure, à la place du Close.

  Par exemple si j’utilise le code ci-dessous et que je l’affiche sous mon graphe en TF Weekly, la valeur affichée est correcte, par contre si je change le TF en Daily, la valeur affichée n’est plus du tout bonne.

  Comment puis-je faire pour que la valeur calculée soit toujours celle du TF Weekly, écrit en dur dans le code, quelque soit le choix du TF du graph ?

  Merci par avance pour votre aide,

  Bien à vous,

  Daniel

  Cacult Bande de Bollinger Sup

  Timeframe(weekly) Cours = BollingerUp[20](Close) sy = (SUMMATION[19](Close)[1] + cours)/20 sy2 = (SUMMATION[19](SQUARE(Close))[1] + (SQUARE(cours)))/20 newSTD = SQRT(sy2-sy*sy) avg = (summation[19](Close)[1] + cours)/20 BollP = avg+newSTD*2 Return BollP

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Timeframe(weekly)   Cours = BollingerUp[20](Close)   sy = (SUMMATION[19](Close)[1] + cours)/20 sy2 = (SUMMATION[19](SQUARE(Close))[1] + (SQUARE(cours)))/20   newSTD = SQRT(sy2-sy*sy)   avg = (summation[19](Close)[1] + cours)/20   BollP = avg+newSTD*2   Return BollP

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  vismea

  

  DanC78

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  11/10/2022 at 7:26 AM #203899
  pror

  bjr,

  TIMEFRAME(default) avant return peut être ?

  

  pror

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  11/10/2022 at 7:50 AM #203900
  pror

  TIMEFRAME(default) après Cours … en ligne 4

  

  pror

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  11/10/2022 at 8:12 AM #203902
  DanC78

  Bonjour,

  Merci pour votre réponse, mais malheureusement ça ne résout pas mon problème.

  Ce que je ne comprends pas, c’est que le calcul est fait en timeframe weekly dans le code et pour moi il ne devrait pas varier en fonction du Timeframe sélectionner au niveau du graphique.

  Daniel

  

  DanC78

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  11/10/2022 at 8:34 AM #203903
  vismea

  DanC78 wrote:

  Bonsoir à tous,

  Je souhaiterai calculer la valeur des bandes de Bollinger, mais avec la valeur actuelle de la bande supérieure, à la place du Close.

  Par exemple si j’utilise le code ci-dessous et que je l’affiche sous mon graphe en TF Weekly, la valeur affichée est correcte, par contre si je change le TF en Daily, la valeur affichée n’est plus du tout bonne.

  Comment puis-je faire pour que la valeur calculée soit toujours celle du TF Weekly, écrit en dur dans le code, quelque soit le choix du TF du graph ?

  Merci par avance pour votre aide,

  Bien à vous,

  Daniel

  Bonjour,

  Je rencontre le même soucis.

  Malgré des sujets ouverts + des recherches dans le forum, jamais trouvé la solution.

  A mon avis, c’est un BUG côté PRT dans la gestion du calcul des UT de temps supérieures.

  Dans l’espoir que tu obtiennes une réponse sur cette problématique vraiment gênante !!

  

  vismea

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  11/10/2022 at 9:04 AM #203911
  pror

  En effet …On pourrait s’attendre à des paliers en  Daily !

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  vismea

  

  pror

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  11/10/2022 at 9:27 AM #203913
  Nicolas

  Pas un bug.

  Pour calculer une Bande de Bollinger de X périodes hebdomadaires en unités daily, il faut avoir X semaines affichées sur ce dernier, avec 25 unités, c’est loin d’être le cas.

  20 semaines ça fait à minima 100 jours de cotation, donc afficher à minima 150 ou 200 unités sur le graphique daily pour être sûr.

  

  Nicolas

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  11/10/2022 at 9:45 AM #203914
  DanC78

  Bonjour Nicolas,

  J’ai déjà essayé d’augmenter le nombres d’unités jusqu’à 6000, cela ne change rien malheureusement, donc pour moi il s’agit probablement d’un bug !

  Merci
  Daniel

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  vismea

  

  DanC78

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  11/10/2022 at 11:08 AM #203928
  vismea

  Bonjour,

  Oui je suis d’accord avec DanC78 il s’agit à mon sens bien d’un BUG ! Un parmi d’autres !

  D’ailleurs, vous pouvez tester avec 200 ou même 1000 unités, ça ne change absolument rien !

   

  

  vismea

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  11/10/2022 at 11:24 AM #203929
  Nicolas

  DanC78 wrote:

  Je souhaiterai calculer la valeur des bandes de Bollinger, mais avec la valeur actuelle de la bande supérieure, à la place du Close.

  J’aimerai comprendre, le but est d’obtenir la valeur de la BB en cours et non celle de la dernière clôture ? Si oui, le code est:

  Timeframe(weekly) var = BollingerUp[20](Close) Return var

  1 2 3 4 5

  Timeframe(weekly)   var = BollingerUp[20](Close)   Return var

   

  

  Nicolas

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  11/10/2022 at 11:28 AM #203930
  Nicolas

  AH désolé, j’ai mieux compris le code de l’indicateur. Donc on utilise la valeur de la bande actuelle à la place du dernier Close pour calculer une bande sur X période. Je vérifie.

  

  Nicolas

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  11/10/2022 at 11:39 AM #203931
  Nicolas

  Si j’ai bien compris, ça devrait coller (voir si il ne faut pas décaler dans le temps la valeur des SUMMATION ici sur [1] mais sur [0] ?)

  timeframe(weekly) Cours = BollingerUp[20](Close) Timeframe(weekly,updateonclose) avg = (summation[19](Close)[1] + cours)/20 sy2 = (SUMMATION[19](SQUARE(Close))[1] + (SQUARE(cours)))/20 newSTD = SQRT(sy2-square(avg)) BollP = avg+newSTD*2 Return BollP,avg

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  timeframe(weekly) Cours = BollingerUp[20](Close)   Timeframe(weekly,updateonclose) avg = (summation[19](Close)[1] + cours)/20 sy2 = (SUMMATION[19](SQUARE(Close))[1] + (SQUARE(cours)))/20   newSTD = SQRT(sy2-square(avg))   BollP = avg+newSTD*2   Return BollP,avg

   

  

  Nicolas

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  11/10/2022 at 12:08 PM #203935
  DanC78

  Nicolas,

  Lorsque j’applique votre code sur le graph, je n’ai pas du tout la même chose que vous, n’y graphiquement, ni au niveau des résultats lorsque j’affiche le Daily.

  

  DanC78

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  11/10/2022 at 2:23 PM #203944
  pror

  (close)[1] ou (close[1]) ?

  idée pas testé !

  

  pror

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  11/10/2022 at 2:53 PM #203946
  vismea

  Bonjour Nicolas,

  De mon côté (chez IG – IT-Finance.com – Temps réel), j’ai le même comportement que DanC78.

  Effectivement, chez vous, ça a l’air de fonctionner.

  Peut être une version differente de PRT?

  

  vismea

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