Calcul du ratio de sharpe

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  • #149485

    Bonjour, pouvez vous m’expliquer comment le ratio de Sharpe est calculé ?

    Je sais que le ratio de Sharpe ce calcul ainsi : (RP – RF)/σ

    Avec RP = Performance

    RF = Risk free rate ?

    σ = Risque total du portefeuille.

    Ma question est pour RF et σ. A quoi ceci correspondent dans un backtest prt ?

    #149505

    Les ordres sont regroupées sous la forme d’un rapport quotidien :

    dailyReturn [day] = sum(perf) [day] / nb_trades [day]

    Ensuite, le ratio de Sharpe est calculé :

    sharpe = (moyenne(dailyReturns) – taux d’intérêt sans risque entre le début et la fin du rapport) / écart type(dailyReturn)

    Le taux d’intérêt sans risque est calculé automatiquement par le logiciel avec une interpolation géométrique.

    #152639

    Bonjour,

    Savez vous ou trouver cet indicateur en screener ? Avez vous une formule pour le programmer ?

    Merci

    #152818
    #152909

    Merci. J’avais vu celui ci mais apparemment c’est une version modifiée.

    J’essaye de comprendre les différentes valeurs pour ensuite programmer le ratio de Sortino qui lui ressemble beaucoup. Il vaudrait arriver à programmer le “downside deviations”

    Ratio de Sortino

    • Avez vous une idée comment faire ?
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