calculer le nombre de contrat

• 09/28/2022 at 7:05 PM #201610
  Jules100912

  bonjour,

  Mon TP se situe à tp=close-(close-(SuperTrend-close)*2) de mon point d’entrée ET mon SL se situe au niveau de ma Supertrend.

  Je n’arrive pas à faire en sorte que mon SL et TP aient toujours une valeur en euro fixe (ex: SL =10e et TP=20e).

  Je pense que je dois calculer le nombre de contrat en fonction de la distance à laquelle le TP et SL se trouvent, mais malheureusement je n’y arrive pas.

  Quelqu’un saurait m’aider?

   

  tpst = CALL "Mon tp st"[DTP] //tp=close-(close-(ST-close)*x) SL=ST1-close // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND achat1 AND achat2 AND achat3 THEN BUY 2 CONTRACTS AT MARKET // à la place de 2 contrats j'aimerais mettre une formule qui fait varier le nombre de contrat SET STOP pTRAILING SL SET TARGET PPROFIT tpst ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert IF NOT ShortOnMarket AND vente1 AND vente2 AND vente3 THEN SELLSHORT 2 CONTRACTS AT MARKET SET STOP pTRAILING SL SET TARGET PPROFIT tpst ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  tpst = CALL "Mon tp st"[DTP] //tp=close-(close-(ST-close)*x) SL=ST1-close   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND achat1 AND achat2 AND achat3 THEN BUY 2 CONTRACTS AT MARKET   // à la place de 2 contrats j'aimerais mettre une formule qui fait varier le nombre de contrat SET STOP pTRAILING SL SET TARGET PPROFIT tpst ENDIF       // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert IF NOT ShortOnMarket AND vente1 AND vente2 AND vente3 THEN SELLSHORT 2 CONTRACTS AT MARKET SET STOP pTRAILING SL SET TARGET PPROFIT tpst ENDIF

  Merci d’avance

  

  Jules100912

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 2

  Been thanked: 0 times
  09/29/2022 at 10:19 AM #201631
  Nicolas

  Tu peux calculer ta taille de contrat d’un stoploss avec cette formule par exemple : (à adapter à ta stratégie bien entendu)

  REM Calculate contracts StopLoss = 25 // distance of stoploss in points maxrisk = 10 // max money to loose on stoploss PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)

  1 2 3 4

  REM Calculate contracts StopLoss = 25 // distance of stoploss in points maxrisk = 10 // max money to loose on stoploss PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)

   

   

  1 user thanked author for this post.

  Jules100912

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4775 times
  10/04/2022 at 11:36 AM #201901
  Jules100912

  Merci beaucoup, ca marche si je met un stoploss a 10 ou une valeur comme ça mais pour quelque chose du genre stoploss=close-low+10 ça ne fonctionne pas.

  Tu aurais une autre solution?

  

  Jules100912

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 2

  Been thanked: 0 times
• Author
  Posts