Chiarimento Orari personalizzati PRT e ProOrder

• 10/01/2018 at 10:22 PM #81707
  Gianluca

  Salve, potreste darmi un chiarimento su come influiscono gli orari personalizzati in Pro Real time sugli strumenti (ad esempio il CFD IG Germany cash 1€) rispetto alle strategie?

  Ho sempre pensato che andando ad inserire gli orari nelle strategie come

  defparam flatbefore = defparam flatafter =

  1 2	defparam flatbefore = defparam flatafter  =

  avesse l’effetto di influenzare gli indicatori ed i flussi di dati presi in considerazione ma mi accorgo che non è così.
  Nello specifico con l’aiuto di Roberto ho appena finito di scrivere un Trading System. Andando ad effettuare diversi backtest mi accorgo pero’ che sembra funzionare solo se imposto orari personalizzati in piattaforma, mentre se metto gli orari standard il risultato è totalmente disastroso. Potreste spiegarmi il funzionamento? ed anche, se personalizzassi un orario, al cambio del fuso poi dovrei entrare in piattaforma e ricambiarlo ? dato che ad oggi la piattaforma segnala un gt +2.
  ALTRA INFORMAZIONE, se io lanciassi la strategia in automatico con gli orari modificati, si comporterebbe quantomeno come nel backtest?(salvo ovviamente eventuali possibili errori insiti nel backtest)
  qui il disastroso backtest con gli orari standard prt
  

  qui invece modificato

  

  allego anche la strategia:

  defparam cumulateorders = false defparam flatbefore = 070000 defparam flatafter = 210000 once signal=0 //once signal2=0 Media = Average[3](close)[3] BarreMedia = 5 BarreCC = 20 timeon= time> 130000 and time < 185500 mycc=-200 myccS=200 tp=68 tpS=68 ONCE CCIbarindex = 0 ////////////STRATEGIA///////////////////////////////// avt=averagetruerange[14] ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, COMPOM = CALL "Composite momentum"[4, 3, 9] filtro=(compom<49) and avt>5.2 filtros=(compom>-25) MyCCI=cci[136](close) cc=MyCCI crosses over mycc if cc then signal=1 CCIbarindex=BarIndex endif IF signal THEN IF (Barindex - CCIbarindex) > BarreCC THEN signal = 0 ENDIF ENDIF IF MyCCI >= 0 THEN signal = 0 endif if onmarket then signal=0 endif if signal>0 then Rialzo = summation[BarreMedia - 1](close > Media) Ribasso = summation[BarreMedia - 1](close[1] CROSSES UNDER Media[1]) Rialzo2 = (close crosses over media) Cond = Rialzo AND Ribasso AND Rialzo2 if Cond and timeon and filtro then SL= (close - lowest[30](low)) / pipsize buy 1 contract at market set stop ploss SL set target pprofit tp signal=0 endif endif //////////SHORT/// once signalSHORT=0 ccS=MyCCI crosses UNDER myccS if ccS then signalSHORT=1 CCIbarindex=BarIndex endif IF signalSHORT THEN IF (Barindex - CCIbarindex) > BarreCC THEN signalSHORT = 0 ENDIF ENDIF IF MyCCI <= 0 THEN signalSHORT = 0 endif if onmarket then signalSHORT=0 endif if signalSHORT>0 then RialzoS = summation[BarreMedia - 1](close < Media) RibassoS = summation[BarreMedia - 1](close[1] CROSSES OVER Media[1]) Rialzo2S = (close crosses UNDER media) CondS = RialzoS AND RibassoS AND Rialzo2S if CondS and timeon and filtros then SLS= (close - HIGHEST[30](low)) * pipsize SELLSHORT 1 contract at market set stop ploss SLS set target pprofit tpS signalSHORT=0 endif endif IF ONMARKET AND TIME >=222000 THEN SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET ENDIF ///////////////////////////////////////////////////////// ////////////TRAILING //1//////////////////////////////////////////////////////// once trailinstop= 0 //1 on - 0 off trailingstart = 0 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 0 //trailing step to move the "stoploss" ////////////// once breakeaven = 0 //1 on - 0 off startBreakeven = 0 //how much pips/points in gain to activate the breakeven function? PointsToKeep = 0 //how much pips/points to keep in profit above of below our entry price when the breakeven is activated (beware of spread) ////////////////////////////////////////////////////////// ///2/////////////////////////////////////////////// //reset the breakevenLevel when no trade are on market IF NOT ONMARKET THEN breakevenLevel=0 ENDIF //3//////////////////////////// //test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already if breakeaven>0 then IF onmarket AND close-tradeprice(1)>=startBreakeven*pipsize THEN //calculate the breakevenLevel breakevenLevel = tradeprice(1)+PointsToKeep*pipsize ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel>0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP ENDIF endif //************************************************************************ //trailing stop function if trailinstop>0 then //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF endif ///////////////////////////

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

  defparam cumulateorders = false defparam flatbefore = 070000 defparam flatafter  = 210000 once signal=0 //once signal2=0   Media   = Average[3](close)[3] BarreMedia   = 5 BarreCC = 20 timeon= time> 130000 and time < 185500 mycc=-200 myccS=200 tp=68 tpS=68   ONCE CCIbarindex = 0   ////////////STRATEGIA///////////////////////////////// avt=averagetruerange[14] ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, COMPOM = CALL "Composite momentum"[4, 3, 9] filtro=(compom<49) and avt>5.2 filtros=(compom>-25) MyCCI=cci[136](close)   cc=MyCCI crosses over mycc if cc then signal=1 CCIbarindex=BarIndex endif IF signal THEN IF (Barindex - CCIbarindex) > BarreCC THEN signal = 0 ENDIF ENDIF IF MyCCI >= 0 THEN signal = 0 endif if onmarket then signal=0 endif   if signal>0 then Rialzo  = summation[BarreMedia - 1](close > Media) Ribasso = summation[BarreMedia - 1](close[1] CROSSES UNDER Media[1]) Rialzo2 = (close crosses over media) Cond    = Rialzo AND Ribasso AND Rialzo2 if Cond and timeon and filtro then SL= (close - lowest[30](low)) / pipsize buy 1 contract at market set stop ploss SL set target pprofit tp signal=0 endif endif     //////////SHORT///   once signalSHORT=0   ccS=MyCCI crosses UNDER myccS if ccS then signalSHORT=1 CCIbarindex=BarIndex endif IF signalSHORT THEN IF (Barindex - CCIbarindex) > BarreCC THEN signalSHORT = 0 ENDIF ENDIF IF MyCCI <= 0 THEN signalSHORT = 0 endif if onmarket then signalSHORT=0 endif   if signalSHORT>0 then RialzoS  = summation[BarreMedia - 1](close < Media) RibassoS = summation[BarreMedia - 1](close[1] CROSSES OVER Media[1]) Rialzo2S = (close crosses UNDER media) CondS    = RialzoS AND RibassoS AND Rialzo2S if CondS and timeon and filtros then SLS= (close - HIGHEST[30](low)) * pipsize SELLSHORT 1 contract at market set stop ploss SLS set target pprofit tpS signalSHORT=0 endif endif   IF ONMARKET AND TIME >=222000 THEN SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET ENDIF   ///////////////////////////////////////////////////////// ////////////TRAILING //1//////////////////////////////////////////////////////// once trailinstop= 0   //1 on - 0 off trailingstart = 0 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 0 //trailing step to move the "stoploss" ////////////// once breakeaven = 0   //1 on - 0 off startBreakeven = 0 //how much pips/points in gain to activate the breakeven function? PointsToKeep = 0 //how much pips/points to keep in profit above of below our entry price when the breakeven is activated (beware of spread) ////////////////////////////////////////////////////////// ///2/////////////////////////////////////////////// //reset the breakevenLevel when no trade are on market IF NOT ONMARKET THEN breakevenLevel=0 ENDIF //3//////////////////////////// //test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already if breakeaven>0 then IF onmarket AND close-tradeprice(1)>=startBreakeven*pipsize THEN //calculate the breakevenLevel breakevenLevel = tradeprice(1)+PointsToKeep*pipsize ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevel>0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP ENDIF endif   //************************************************************************ //trailing stop function if trailinstop>0 then //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF   //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF   //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF endif ///////////////////////////

  

  Gianluca

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  10/01/2018 at 10:38 PM #81710
  robertogozzi

  I comandi

  defparam flatbefore = defparam flatafter =

  1 2	defparam flatbefore = defparam flatafter  =

  servono solo ad impedire operazioni PRIMA di un certo orario e di chiuderne eventuali aperti DOPO un certo orario, non hanno nessun rapporto con gli indicatori, nè con gli orari personalizzati, seguono solo le impostazioni del tuo fuso orario.

  Per qunto riguarda gli orari personalizzati, oppure la possibilità di nascondere i dati del weekend, hanno solo una funzionalità visiva, nel senso che tu vedi quello che imposti, ma gli indicatori e le strategie seguono gli orari standard. Per cui può capitare che tu abbia scelto di NON visualizzare i dati del fine settimana, oppure, per il DAX, quelli dopo le 22 fino alle 8, però una tua strategia può entrare a mercato su un incrocio di medie la domenica sera anche se nel backtest NON lo vedi perché hai nascosto i dati, ma l’incrocio c’è stato!

  Io inizialmente usavo gli orari personalizzati, poi mi sono reso conto che creavano solo problemi e da allora uso gli orari standard di IG e non ho problemi.

   

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  Nicolas

  

  robertogozzi

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  10/02/2018 at 3:01 PM #81767
  Gianluca

  Il DEFPARAM non funziona per azzerare tutti i parametri presenti in e caricati nel codice ad un certo orario?
  Capisco, ed era quello che pensavo, ma ad una mia rischiesta di ticket l’assistenza mi ha risposto in maniera diversa, che gli orari personalizzati influenzano anche gli orari delle strategie ed il loro andamento, infatti avevo una strategia live su due conti ed a volte su un conto partivano operazioni e sull’altro no, mi fù risposto che il motivo era dovuto al fatto di aver lanciato la strategia su un conto con orari personalizzati.

  Questa fù la risposta: “Gentile Sig. Albino,
  la personalizzazione degli orari del mercato influenza ProOrder come nel caso del ProBacktest.
  Per ottenere gli stessi risultati sui suoi conti la invito a modificare i suoi orari.
  Qualora volesse saperne di più sull’argomento, la invito a visitare la seguente pagina. 
  Cordialmente,*****”

  poi.

  “Scusate ma non riesco a capire, forse ho un problema di comprensione.Se io imposto Pro Real Time con orari sballati del tipo dalle 10 alle 20. E nella mia strategia imposto che le operazioni vanno eseguite alle 08, cosa succede? non esegue nessuna operazione? Ho sempre pensato e letto che anche se si imposta un orario particolare in PRT (non nel codice pro order) questo non viene considerato nel ProOrder visto che vale l’orario ufficiale e i personalizzati della strategia.”Ore di trading personalizzate:Una volta che il sistema di trading é stato aggiunto a ProOrder le ore di trading personalizzate associate alla strategia sono quelle predefinite nel mercato dello strumento finanziario. Questa impostazione sarà applicata ad ogni avvio del sistema. Gli indicatori usati nel sistema saranno calcolati sulla base unicamente di date durante le ore di trading personalizzate. Invece, gli obiettivi e gli stop piazzati dal sistema possono essere attivati in orari diversi.”

   e la loro ultima risposta:
  “Gentile Sig. Albino, personalizzando gli orari di trading, si vanno a modifcare anche gli indicatori, le candele di prezzo ecc. Impostando un orario di trading dalle 8:00 alle 13:00, gli indicatori utilizeranno i dati soltanto dalle 8:00 alle 13:00 anche se gli ordini limite/stop potranno essere eseguiti al di fuori dell’orario personalizzato.”

  SCUSATE MA IO NON CI HO CAPITO UN CAVOLO

  non è assolutamente plausibile che un backtest dia due risultati diversi se uno personalizza o no gli orari di visualizzazione della piattaforma, dovrebbe tenere conto solo degli orari della strategia.

  

  Gianluca

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  10/02/2018 at 4:26 PM #81782
  robertogozzi

  Fai delle prove con orari personalizzati diversi, mantenendo la stessa strategia e vedrai le differenze.

  In ogni caso gli indicatori, almeno quelli standard di PRT, sono sempre calcolati sulla base delle effettive barre dello strumento.

  Una media a 10 periodi su EurUsd verrà calcolata anche sulla barra della domenica, nonostante tu possa averla nascosta sul grafico, d’altra parte la barra c’è e rappresenta dei prezzi reali del mercato, che tu voglia vederli o meno.

  

  robertogozzi

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  10/02/2018 at 5:00 PM #81788
  Gianluca

  robertogozzi wrote:

  Fai delle prove con orari personalizzati diversi, mantenendo la stessa strategia e vedrai le differenze.

  In ogni caso gli indicatori, almeno quelli standard di PRT, sono sempre calcolati sulla base delle effettive barre dello strumento.

  Una media a 10 periodi su EurUsd verrà calcolata anche sulla barra della domenica, nonostante tu possa averla nascosta sul grafico, d’altra parte la barra c’è e rappresenta dei prezzi reali del mercato, che tu voglia vederli o meno.

  Si, ma questo non mi chiarisce.

  Se io devo decidere di lanciare una strategia, in base a cosa la lancio. Quei due backtest di una strategia perfettamente identica sono palesi.

  

  Gianluca

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  10/02/2018 at 5:14 PM #81790
  robertogozzi

  Ti ripeto, gli indicatori vengono calcolati sulle candele effettive del broker, tu puoi (come facevo io inizialmente per il DAX) limitare la visualizzazione dalle 8 alle 22 (7-21 UTC+1), però IG contratta anche in una parte di quelle ore che tu NON vuoi vedere, quindi una media a 10 periodi alle 8 di mattina ti prenderà ANCHE quelle ore notturne che IG mantiene aperte, anche se sul grafico tu non le vedi.

  Se tu con gli appositi comandi decidi di tradare tra le 15 e le 18, ProOrder e ProBacktest lo fanno, ma calcolando i dati ANCHE sulle altre ore, nascoste o meno che siano.

  Ripeto, quando anch’io usavo orari personalizzati mi segnalava un incrocio anche quando sul grafico non c’era, ma c’era nelle barre che avevo deciso di NON vedere!  Decisi di seguire gli orari standard del broker e non ho più avuto problemi, magari sul grafico del DAX vedo un sacco di candele, spesso nulle o quasi, di notte che mi sciupano il grafico (mentre prima vedevo il GAP), però almeno quello che vedo è quello che fanno ProOrder e ProBackTest.

   

  

  robertogozzi

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  10/02/2018 at 5:15 PM #81791
  robertogozzi

  Un’altra cosa, non usare spesso il QUOTE, altrimenti i post si allungano smisuratamente, tanto si sa di cosa si parla.

  Usalo solo quando davvero vuoi evidenziare qualcosa di specifico, magari togliendo dalla citazione le righe superflue. Grazie.

  

  robertogozzi

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  10/02/2018 at 5:25 PM #81796
  Gianluca

  Capisco, ma loro dicono il contrario, io avevo 2 strategie che avevano risultati opposti e loro mi hanno risposto che succedeva perchè un conto su cui avevo lanciato la strategia aveva orari personalizzati ne veniva influenzato anche PRO ORDER e l’altro no.
  Come si spiega questa cosa?

  

  Gianluca

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  10/02/2018 at 5:33 PM #81798
  robertogozzi

  Una volta che hai capito quale dei due settaggi va bene per la tua strategia (personalizzato o standard) adotta sempre quello!

  

  robertogozzi

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  10/02/2018 at 6:42 PM #81802
  Gianluca

  Certo per logica. Ma a me serve sapere la certezza di come funziona una cosa.
  Ed è inspiegabile come non riescano a darmi una risposta.

  

  Gianluca

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  10/03/2018 at 10:01 AM #81829
  Jakub

  Buongiorno a tutti,

  dopo aver esaminato la suddetta discussione, il servizio tecnico di ProRealTime conferma i seguenti punti:

  1. La personalizzazione degli orari di trading influisce sul calcolo degli indicatori e, di conseguenza, sugli ordini a mercato aperti dai sistemi di trading. Per maggiori informazioni vi invito a cliccare qui;
  2. L’opzione che permette di nascondere i dati del weekend, ha una funzione meramente visiva. I nostri sistemi ignorano l’abilitazione della suddetta funzionalità. L’esempio di Roberto calza a pennello il seguente punto: un sistema di trading può entrare a mercato anche qualora si fosse verificata una condizione durante il weekend;
  3. Gli obiettivi e gli stop piazzati dal sistema possono essere attivati in orari diversi.
     • Gli ordini Limite e Stop piazzati con le istruzioni “AT <price> LIMIT” and “AT <price> STOP” potranno essere eseguiti durante le ore di trading personalizzate a meno che un ordine di questo tipo sia piazzato sull’ultima barra delle ore di trading personalizzate. In questo caso, sarà piazzato sulla possima apertura normale di mercato (ore di trading personalizzate).
     • Gli ordini piazzati con le istruzioni nel codice “SET TARGET”, “SET STOP” e “SET STOP TRAILING” possono essere ancora eseguiti al di fuori delle ore di trading personalizzate se il mercato é aperto.

  Auguro a tutti un buon mercoledì.

  Cordialmente,

  Jakub

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  robertogozzi

  

  Jakub

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  10/03/2018 at 3:20 PM #81850
  Gianluca

  quindi, mi conferma che personalizzando gli orari di trading sulla piattaforma pro real time, sponsorizzata con conto IG, lanciare una trading system con proorder subisce questa influenza di orario anche se nel codice sono segnalati altri orari?
  nello specifico, dei due screen sopra postati per ottenere i risultati sperati positivi va prima personalizzato l’orario (come indicato qui https://www.prorealcode.com/wp-content/uploads/2018/10/ORARIO-PERSONALIZZATO-PRT.jpg ) come indicato e poi lanciato il pro order piuttosto che l’orario standard?

  

  Gianluca

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