chiusura giornaliera

• 08/25/2019 at 10:03 AM #105492
  Gabriele Battista

  il dato di chiusura giornaliera del dax sul grafico giornaliero (grafico allegato) e nelle liste è identico (file allegato) (sia sul full che sul full 9:00-17:30) e diverso da quello della chiusura (11543) che si vede sul grafico su TF inferiore (esempio H1). Si può avere una spiegazione, grazie.

  

  Gabriele Battista

  Participant

  Topics: 86

  Replies: 171

  Been thanked: 9 times
  08/25/2019 at 10:12 AM #105498
  robertogozzi

  Per favore non allegare file DOC, ma convertili in PDF prima. Grazie.

  E’ un problema già segnalato (vedi https://www.prorealcode.com/topic/differences-in-closing-prices-between-daily-and-last-5-minute-candles/) che ancora non ha avito risposta!

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17088

  Been thanked: 4006 times
  08/25/2019 at 11:41 AM #105503
  Gabriele Battista

  Grazie e scusa per il pdf, per seguire la soluzione devo seguire il link che mi hai mandato?

  

  Gabriele Battista

  Participant

  Topics: 86

  Replies: 171

  Been thanked: 9 times
  08/25/2019 at 11:49 AM #105507
  robertogozzi

  Si, sperando che rispondano.

  Meglio se lo segnali premendo Ctrl+M  dalla piattaforma.

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17088

  Been thanked: 4006 times
  08/26/2019 at 1:58 PM #105580
  Maria PRT

  Buongiorno,

  In seguito al suo messaggio, le confermo che l’origine della differenza constatata è il settlement price.

  Il prezzo di chiusura della candela del giorno precedente corrisponde al prezzo dell’ora del settlement price (17:30), e non all’ultimo prezzo delle 22:00.

  E’ per questo che l’evoluzione del prezzo fra le 17:30 e le 22:00 apparirà sul grafico solamente in timeframe intraday e non nella candela giornaliera del giorno precedente. Solo dopo due giorni il prezzo di chiusura sul timeframe intraday e giornaliero sarà l’ultimo prezzo battuto.

  Il settlement price è definito nel mercato EUREX come segue:

  The Daily Settlement Prices for the current maturity month are derived from the volume-weighted average of the prices of all transactions during the minute before 17:30 CET, provided that more than five trades transacted within this period..

  Resto a sua disposizione per ulteriori informazioni.

  Cordialmente,

  Maria

  1 user thanked author for this post.

  robertogozzi

  

  Maria PRT

  Moderator

  ProRealTime

  Topics: 2

  Replies: 40

  Been thanked: 15 times
  08/26/2019 at 4:49 PM #105596
  Gabriele Battista

  Grazie Maria, quindi anche tutti gli indicatori che fanno riferimento al close giornaliero utilizzano il prezzo del settlemt e sono “corretti” solo dopo 2 gg, giusto?

  

  Gabriele Battista

  Participant

  Topics: 86

  Replies: 171

  Been thanked: 9 times
• Author
  Posts