Chiusura posizioni con ordini STOP

• 08/19/2022 at 11:38 AM #199230
  Matteo MC

  Buongiorno a tutti.

  So che questo argomento è stato trattato più volte ma non sono riuscito a trovare una spiegazione al mio problema.

  Data una posizione long vorrei che questa si chiudesse qualora il prezzo raggiunga il minimo della barra precedente a quella di ingresso. Viceversa per una posizione short vorrei imporre una chiusura se il prezzo tocca il massimo della barra antecedente a quella di ingresso. Ovviamente si tratta di chiusure di “protezione”.

  Per alcuni codici che ho scritto, e che al di là dei risultati, funzionano come dovrebbero, in backtest e in reale, ho usato ordini di uscita come quelli visibili in questo codice:

  //USCITA A // Posizioni cumulate disattivate DEFPARAM CumulateOrders = False //CONDIZIONE INGRESSO TORO ----------------------------------------------- if CLOSE[0]>CLOSE[1] AND CLOSE[1]>CLOSE[2] then C1=1 else C1=2 endif //CONDIZIONE INGRESSO ORSO ----------------------------------------------- if CLOSE[0]<CLOSE[1] AND CLOSE[1]<CLOSE[2] then b1=1 else b1=2 endif //Ingresso Toro ------------------------------------------------------------------- IF C1=1 and shortonmarket=0 THEN buy 1 shares at market endif //Ingresso Orso ------------------------------------------------------------------- IF b1=1 and longonmarket=0 THEN sellshort 1 shares at market endif //------------------------------------------USCITA---------------------------------------------- //Uscita Toro if longonmarket then sell at tradeprice*0.995 stop endif //Uscita orso if shortonmarket then exitshort at tradeprice*1.005 Stop endif SET STOP %LOSS 1 SET TARGET %PROFIT 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  //USCITA A // Posizioni cumulate disattivate DEFPARAM CumulateOrders = False   //CONDIZIONE INGRESSO TORO ----------------------------------------------- if CLOSE[0]>CLOSE[1] AND CLOSE[1]>CLOSE[2] then C1=1 else C1=2 endif //CONDIZIONE INGRESSO ORSO ----------------------------------------------- if CLOSE[0]<CLOSE[1] AND CLOSE[1]<CLOSE[2] then b1=1 else b1=2 endif //Ingresso Toro ------------------------------------------------------------------- IF C1=1 and shortonmarket=0 THEN buy 1 shares at market endif //Ingresso Orso ------------------------------------------------------------------- IF b1=1 and longonmarket=0 THEN sellshort 1 shares at market endif //------------------------------------------USCITA---------------------------------------------- //Uscita Toro if longonmarket then sell at tradeprice*0.995 stop endif //Uscita orso if shortonmarket then exitshort at tradeprice*1.005 Stop endif   SET STOP %LOSS 1 SET TARGET %PROFIT 1

  Ovviamente queste uscite sono le stesse che otterrei con un banale Stop loss, ma le uso per creare degli step di protezione del profitto, moltiplicando il tradeprice per numeri maggiori di uno per posizioni long, o minori di uno per posizioni short.

  Questo codice invece, che è quello descritto all’inizio, non si comporta come dovrebbe, la sola differenza è sulle uscite. Le posizioni long ignorano l’uscita e le short si chiudono praticamente subito.

  //USCITA B // Posizioni cumulate disattivate DEFPARAM CumulateOrders = False //CONDIZIONE INGRESSO TORO ----------------------------------------------- if CLOSE[0]>CLOSE[1] AND CLOSE[1]>CLOSE[2] then C1=1 else C1=2 endif //CONDIZIONE INGRESSO ORSO ----------------------------------------------- if CLOSE[0]<CLOSE[1] AND CLOSE[1]<CLOSE[2] then b1=1 else b1=2 endif //Ingresso Toro ------------------------------------------------------------------- IF C1=1 and shortonmarket=0 THEN buy 1 shares at market endif //Ingresso Orso ------------------------------------------------------------------- IF b1=1 and longonmarket=0 THEN sellshort 1 shares at market endif //------------------------------------------USCITA---------------------------------------------- //Uscita Toro if longonmarket then sell at low[tradeindex-1] stop endif //Uscita orso if shortonmarket then exitshort at high[tradeindex+1] Stop endif SET STOP %LOSS 1 SET TARGET %PROFIT 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  //USCITA B // Posizioni cumulate disattivate DEFPARAM CumulateOrders = False //CONDIZIONE INGRESSO TORO ----------------------------------------------- if CLOSE[0]>CLOSE[1] AND CLOSE[1]>CLOSE[2] then C1=1 else C1=2 endif //CONDIZIONE INGRESSO ORSO ----------------------------------------------- if CLOSE[0]<CLOSE[1] AND CLOSE[1]<CLOSE[2] then b1=1 else b1=2 endif //Ingresso Toro ------------------------------------------------------------------- IF C1=1 and shortonmarket=0 THEN buy 1 shares at market endif //Ingresso Orso ------------------------------------------------------------------- IF b1=1 and longonmarket=0 THEN sellshort 1 shares at market endif //------------------------------------------USCITA---------------------------------------------- //Uscita Toro if longonmarket then sell at low[tradeindex-1] stop endif //Uscita orso if shortonmarket then exitshort at high[tradeindex+1] Stop endif   SET STOP %LOSS 1 SET TARGET %PROFIT 1

  Qualcuno puoi indicarmi dove sbaglio? Non capisco perchè indicando il prezzo di uscita nel primo modo non ci siano problemi, mentre nel secondo non funzioni. Ho fatto vari test, anche regolando i valori del primo modo facendo si che per un dato ordine l’uscita corrisponda a quanto previsto dal secondo, e il primo continua a funzionare.

  L’ho testato sul grafico orario di “France 40 Cash 1E”

  Grazie mille a tutti.

   

   

  

  Matteo MC

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  08/19/2022 at 12:00 PM #199231
  robertogozzi

  TradeIndex è il valore di BarIndex all’ingresso, quindi può essere un numero che può essere 187 o 2045, per cui utilizzandolo come indice di un prezzo va a prendere il prezzo di 2000 barre prima!

  Va usata l’espressione (barindex – tradeindex)+ 1:

  //Uscita Toro if longonmarket then sell at low[(barindex - tradeindex)+ 1] stop endif //Uscita orso if shortonmarket then exitshort at high[(barindex - tradeindex)+ 1] Stop endif

  1 2 3 4 5 6 7 8

  //Uscita Toro if longonmarket then    sell at low[(barindex - tradeindex)+ 1] stop endif //Uscita orso if shortonmarket then    exitshort at high[(barindex - tradeindex)+ 1] Stop endif

  

  robertogozzi

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  08/19/2022 at 12:14 PM #199232
  Matteo MC

  Lo sapevo…non ci devo lavorare di notte a queste cose…

  Che figuraccia…

  Grazie mille Roberto!

  

  Matteo MC

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  08/19/2022 at 3:44 PM #199249
  robertogozzi

  Non ci sono figuracce, capita a tutti di sbagliare, nonostante l’esperienza che si può avere!

  GraHal ha un bel motto nel suo profilo “Ask a question, you may be a fool for a day. Don’t ask a question, you may be a fool for life!?“.

   

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  GraHal

  

  robertogozzi

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