Clôture bizarre quand positions multiples

• 11/12/2020 at 8:06 PM #150329
  nicoco

  Bonsoir,

  J’ouvre un sujet car j’ai du mal a comprendre comment fonctionne les fermetures de position automatique dans PRT.

  Pour expliquer ça, voici un petit code rapide:

  Code rapide

  Defparam cumulateorders = true MM=TimeSeriesAverage[10](close) DeltaMM=MM-MM[1] if low[0]>low[1] and high[0]>high[1] and DeltaMM>0 then buy 1 share at market set stop loss 400 set target profit 50 endif GRAPH MM coloured(0,255,255)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Defparam cumulateorders = true   MM=TimeSeriesAverage[10](close) DeltaMM=MM-MM[1]   if low[0]>low[1] and high[0]>high[1] and DeltaMM>0 then buy 1 share at market set stop loss 400 set target profit 50 endif   GRAPH MM coloured(0,255,255)

  Chaque jour, PRT ouvre une position sur le Nasdaq si les conditions sont réunies. Il peut y avoir plusieurs positions ouvertes en même temps. L’idée du code est de clôturer chaque position avec soit un SL à -400 pts (-400€) soit un SP à +50 pts (+50€).

  Quand une seule position est ouverte ça marche bien. Mais quand il y a plusieurs position, les sorties sont différentes. Par exemple le 28/09, deux positions sont clôturées en gain. Le résultat devrait être 50€ + 50€. Mais PRT fait 46,15€ + 53,85€. Le total est bien égal à 100€ mais la répartition est bizarre.

  Est-ce qu’un membre connait l’explication? Ca m’aiderai beaucoup.

  Cordialement,

  Nicolas

  

  nicoco

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  11/12/2020 at 11:51 PM #150342
  nicoco

  Bonsoir,

  Après avoir passé une partie de la soirée à chercher l’explication, j’ai trouvé autre chose de troublant dans la même veine.

  J’ai adapté mon code pour prendre des positions short. Il est très semblable à celui d’avant:

  Code Rapide Short

  Defparam cumulateorders = true MM=TimeSeriesAverage[10](close) DeltaMM=MM-MM[1] if low[0]<low[1] and high[0]<high[1] and DeltaMM<0 then sellshort 1 share at market set stop loss 800 set target profit 50 endif GRAPH MM coloured(0,255,255)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Defparam cumulateorders = true   MM=TimeSeriesAverage[10](close) DeltaMM=MM-MM[1]   if low[0]<low[1] and high[0]<high[1] and DeltaMM<0 then sellshort 1 share at market set stop loss 800 set target profit 50 endif   GRAPH MM coloured(0,255,255)

  Le code a été testé avec deux SL différents: 800 pts et 400 pts.

  Avec 800 pts de SL, toutes les positions sont gagnantes. Le pire MAE est de -350,90€ pour la position du 09/09. En mettant le SL à 400 pts je m’attendais à avoir le même résultat (-400€ > -350,90€). Avec ce SL à 400 pts, deux positions sont stoppées. Ca m’étonne car leur MAE etait inférieures au SL.

  Est-ce qu’il y a quelque chose que je n’ai pas compris?

  Cordialement,

  Nicolas

  

  nicoco

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  11/13/2020 at 8:13 AM #150347
  Nicolas

  Backtests en tick par tick ? As-tu regardé dans les UT inférieures au journalier comment et où sont stoppé ces positions ?

  

  Nicolas

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  11/13/2020 at 9:35 AM #150354
  nicoco

  Bonjour Nicolas,

  Merci pour ta réponse.

  Je suis bien en tick par tick. Et en effet, en analysant les positions sur une échelle de temps inférieure, il est normal que je sois stoppé. Le marché retranche sur presque 600 pts. Mais par contre je ne comprend pas le MAE. Est-ce bien la perte latente maximale d’une position?

  Cordialement,

  Nicolas

  

  nicoco

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