Code für Break-out Big Candle

• 09/29/2016 at 8:17 PM #13935
  oiprcrt

  Hallo Leute

  Wollte die “Break-out Big Candle”- Strategie programmieren. (https://www.whselfinvest.ch/de/trading_strategien_42_Break-out_Big_Candle.php)

  Der Backtest ist jedoch negativ, nicht wie auf der o.g. Homepage.

  Womöglich liegt der Fehler im Code, hoffe jemand findet ihn:

  (Anmerkung: Wenn ich den Spread deaktiviere wird kein einziger Trade angezeigt? Wie ist das möglich?)

  DEFPARAM Flatbefore = 080000 DEFPARAM Flatafter = 210000 DEFPARAM CUMULATEORDERS = false ONCE StartTime = 080000 ONCE EndTime = 210000 l10 = Close[1] > Open[1] l20 = (Close[1] - Open[1]) >= (AverageTrueRange[24](close)*1.75) l30 = High > High[1] l40 = Close > ExponentialAverage[6](close) l50 = Close > highest[6](high)[1] Exitlow = Close < Lowest[6](low)[1] TPlong = (((Close[1] - Close[1])/100)*75) + Close[1] s10 = Open[1] > Close[1] s20 = (Open[1] - Close[1]) >= (AverageTrueRange[24](close)*1.75) s30 = Low < Low[1] s40 = Close < ExponentialAverage[6](close) s50 = Close < lowest[6](low)[1] Exithigh = Close > highest[6](high)[1] TPshort = (((Open[1]-Close[1])/100)*75) - Close[1] // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen IF NOT OnMarket AND Time >= StartTime AND Time <= EndTime AND l10 AND l20 AND l30 AND l40 AND l50 THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen If LongOnMarket AND (BarIndex - TradeIndex) > 6 OR Exitlow OR TPlong THEN SELL AT MARKET ENDIF // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen IF NOT OnMarket AND Time >= StartTime AND Time <= EndTime AND s10 AND s20 AND s30 AND s40 AND s50 THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Bedingungen zum Ausstieg aus Short-Positionen IF ShortOnMarket AND (BarIndex - TradeIndex) > 6 OR Exithigh OR TPshort THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

  DEFPARAM Flatbefore = 080000 DEFPARAM Flatafter = 210000 DEFPARAM CUMULATEORDERS = false   ONCE StartTime = 080000 ONCE EndTime = 210000   l10 = Close[1] > Open[1] l20 = (Close[1] - Open[1]) >= (AverageTrueRange[24](close)*1.75) l30 = High > High[1] l40 = Close > ExponentialAverage[6](close) l50 = Close > highest[6](high)[1] Exitlow = Close < Lowest[6](low)[1] TPlong = (((Close[1] - Close[1])/100)*75) + Close[1] s10 = Open[1] > Close[1] s20 = (Open[1] - Close[1]) >= (AverageTrueRange[24](close)*1.75) s30 = Low < Low[1] s40 = Close < ExponentialAverage[6](close) s50 = Close < lowest[6](low)[1] Exithigh = Close > highest[6](high)[1] TPshort = (((Open[1]-Close[1])/100)*75) - Close[1]     // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen IF NOT OnMarket AND Time >= StartTime AND Time <= EndTime AND l10 AND l20 AND l30 AND l40 AND l50 THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen If LongOnMarket AND (BarIndex - TradeIndex) > 6 OR Exitlow OR TPlong THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen IF NOT OnMarket AND Time >= StartTime AND Time <= EndTime AND s10 AND s20 AND s30 AND s40 AND s50 THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Bedingungen zum Ausstieg aus Short-Positionen IF ShortOnMarket AND (BarIndex - TradeIndex) > 6 OR Exithigh OR TPshort THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

   

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  oiprcrt

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  10/05/2016 at 9:02 AM #14275
  Nicolas

  Hallo skubidu,
  Sehr nett von Ihnen, Ihren Code zu dieser Übersetzung von einer anderen Handelsplattform zu teilen.
  Ich habe  nicht getestet, welches Instrument und timeframe  gehandelt werden soll? Vielen Dank.

  

  Nicolas

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  10/05/2016 at 4:11 PM #14309
  oiprcrt

  Die BO Big Candle Strategie wird auf den 10-Minuten Chart angewendet. (siehe o.g. Link)

  Die Strategie soll anscheinenden bei Indizes wie auch auf Forex funktionieren.

  Der Backtest zeigt jedoch ein ganz anderes Bild als auf der WHS Homepage.  Vielleicht findet jemand den Fehler in meinem Code.

  

  oiprcrt

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  10/05/2016 at 4:27 PM #14314
  Nicolas

  Es gibt bereits eine Strategie einfacher als diese in die Bibliothek geschrieben, scheint nicht die gleiche zu sein, auch wenn sie den gleichen Namen hat ..

  http://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/big-candle-strategy/

  Ich habe die vollständige Beschreibung der Strategie lesen und littles Unterschiede sehen, ich komme so schnell wie möglich mit der korrigierten Version zurück.

  

  Nicolas

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  10/05/2016 at 5:22 PM #14318
  Nicolas

  Hier ist der modifizierte Code, aber die Ergebnisse sind nicht gut. Der einzige fehlende Filter im Code ist, was sie den “High-Low-Kanal” nennen, aber ich glaube nicht, dass es einen Unterschied machen würde ..

  DEFPARAM Flatbefore = 080000 DEFPARAM Flatafter = 210000 DEFPARAM CUMULATEORDERS = false ONCE StartTime = 080000 ONCE EndTime = 210000 l10 = Close[1] > Open[1] l20 = (Close[1] - Open[1]) >= (AverageTrueRange[24](close)*1.75) l30 = High > High[1] l40 = Close > ExponentialAverage[6](close) l50 = Close > highest[6](high)[1] Exithigh = highest[6](high)[1] TPlong = ABS(close[1]-open[1])*0.75 s10 = Open[1] > Close[1] s20 = (Open[1] - Close[1]) >= (AverageTrueRange[24](close)*1.75) s30 = Low < Low[1] s40 = Close < ExponentialAverage[6](high) s50 = Close < lowest[6](low)[1] Exitlow = Lowest[6](low)[1] TPshort = ABS(close[1]-open[1])*0.75 // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen IF NOT OnMarket AND Time >= StartTime AND Time <= EndTime AND l10 AND l20 AND l30 AND l40 AND l50 THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen If LongOnMarket then if (BarIndex - TradeIndex) > 6 THEN SELL AT MARKET ENDIF SELL AT ExitLow STOP SET TARGET PROFIT TPlong endif // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen IF NOT OnMarket AND Time >= StartTime AND Time <= EndTime AND s10 AND s20 AND s30 AND s40 AND s50 THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Bedingungen zum Ausstieg aus Short-Positionen IF ShortOnMarket then if (BarIndex - TradeIndex) > 6 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF EXITSHORT At ExitHigh STOP SET TARGET PROFIT TPshort endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

  DEFPARAM Flatbefore = 080000 DEFPARAM Flatafter = 210000 DEFPARAM CUMULATEORDERS = false   ONCE StartTime = 080000 ONCE EndTime = 210000   l10 = Close[1] > Open[1] l20 = (Close[1] - Open[1]) >= (AverageTrueRange[24](close)*1.75) l30 = High > High[1] l40 = Close > ExponentialAverage[6](close) l50 = Close > highest[6](high)[1] Exithigh = highest[6](high)[1] TPlong = ABS(close[1]-open[1])*0.75   s10 = Open[1] > Close[1] s20 = (Open[1] - Close[1]) >= (AverageTrueRange[24](close)*1.75) s30 = Low < Low[1] s40 = Close < ExponentialAverage[6](high) s50 = Close < lowest[6](low)[1] Exitlow = Lowest[6](low)[1] TPshort = ABS(close[1]-open[1])*0.75     // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen IF NOT OnMarket AND Time >= StartTime AND Time <= EndTime AND l10 AND l20 AND l30 AND l40 AND l50 THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET   ENDIF   // Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen If LongOnMarket then if (BarIndex - TradeIndex) > 6 THEN SELL AT MARKET ENDIF SELL AT ExitLow STOP SET TARGET PROFIT TPlong endif   // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen IF NOT OnMarket AND Time >= StartTime AND Time <= EndTime AND s10 AND s20 AND s30 AND s40 AND s50 THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET   ENDIF   // Bedingungen zum Ausstieg aus Short-Positionen IF ShortOnMarket then if (BarIndex - TradeIndex) > 6 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF EXITSHORT At ExitHigh STOP SET TARGET PROFIT TPshort endif

   

  

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