"code" une question, un seul trade par jour ?

• 12/06/2017 at 12:21 AM #54837
  Beloul

  Bonjour, J’aimerai faire un test sur une stratégie mais en paramétrant dans le code “juste 1 trade par jour” pour cette stratégie. J’ai beau essayé je ne trouve pas…  j’ai même tenté “just one trade by day” mais cela ne fonctionne pas évidemment. Pourriez vous m’aider ? Merci,

  

  Beloul

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  12/13/2017 at 12:08 AM #55539
  Beloul

  Bonsoir,

  Je n’ai pas bien compris l’histoire du “flag = 1”.

  J’ai essayé de le mettre dans mon code mais cela ne fonctionne pas.

  Pour ma part, je souhaite qu’après le premier trade exécuté aucun n’autre se déclenche pour la journée.

  Voici mon code que je test, si quelqu’un peux m’aider, merci  : 

   

  DEFPARAM CumulateOrders = False
  DEFPARAM FLATBEFORE = 090000
  // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l’heure “FLATAFTER”
  DEFPARAM FLATAFTER = 123000

  // Taille des positions
  n = 1

  // Timeframe M5

  S1 = CLOSE>CLOSE[1] AND CLOSE[1]>CLOSE[2] AND CLOSE[2]>CLOSE[3]
  S2 = CLOSE<CLOSE[1] AND CLOSE[1]<CLOSE[2] AND CLOSE[2]<CLOSE[3]

  // CONDITIONS VENTE
  c1V = time >= 090000
  c2V = S1

  IF c1V and c2V THEN
  BUY n CONTRACTS AT MARKET
  ENDIF

  // CONDITIONS ACHAT
  c1v = time >= 090000
  c2v = S2

  IF c1v and c2v THEN
  SELLSHORT n CONTRACTS AT MARKET
  ENDIF

  // SORTIE
  c1sa = time = 123000

  IF c1sa THEN
  SELL AT MARKET
  EXITSHORT AT MARKET
  ENDIF

  // STOP LOSS & TAKE PROFIT
  SET STOP LOSS 3
  SET TARGET PROFIT 1.5

   

  

  Beloul

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  12/13/2017 at 9:45 AM #55548
  Nicolas

  >> Pour la clarté des messages sur les forums de ProRealCode, merci d’utiliser le bouton “insert PRT code” pour séparer la partie texte de la partie code, merci ! <<

   J’ai déplacé ton message vers le bon sujet, tu avais posté à la suite d’un autre sujet. 

  Pour la variable “flag”, c’est un nom comme un autre, on pourrait aussi lui en donner un autre, “toto” par exemple.

  Je reprends donc ton code, dés qu’un nouvel ordre est lancé au marché, on donne la valeur 1 à “toto” (après BUY ou SELLSHORT). Cette variable est remise à zéro à chaque nouvelle journée, on teste pour cela si la barre courante en intraday est égale à 0 (voir début du code). Enfin, avant de placer un nouvel ordre, on vérifie bien que “toto=0”, puisque cela signifiera forcément qu’aucun ordre n’a déjà été ouvert le jour même.

  DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l’heure “FLATAFTER” DEFPARAM FLATAFTER = 123000 //reset à chaque nouvelle journée de toto if intradaybarindex=0 then toto=0 endif // Taille des positions n = 1 // Timeframe M5 S1 = CLOSE>CLOSE[1] AND CLOSE[1]>CLOSE[2] AND CLOSE[2]>CLOSE[3] S2 = CLOSE<CLOSE[1] AND CLOSE[1]<CLOSE[2] AND CLOSE[2]<CLOSE[3] // CONDITIONS VENTE c1V = time >= 090000 c2V = S1 IF c1V and c2V and toto=0 THEN BUY n CONTRACTS AT MARKET toto=1 ENDIF // CONDITIONS ACHAT c1v = time >= 090000 c2v = S2 IF c1v and c2v and toto=0 THEN SELLSHORT n CONTRACTS AT MARKET toto=1 ENDIF // SORTIE c1sa = time = 123000 IF c1sa THEN SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET ENDIF // STOP LOSS & TAKE PROFIT SET STOP LOSS 3 SET TARGET PROFIT 1.5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

  DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l’heure “FLATAFTER” DEFPARAM FLATAFTER = 123000   //reset à chaque nouvelle journée de toto if intradaybarindex=0 then toto=0 endif   // Taille des positions n = 1   // Timeframe M5   S1 = CLOSE>CLOSE[1] AND CLOSE[1]>CLOSE[2] AND CLOSE[2]>CLOSE[3] S2 = CLOSE<CLOSE[1] AND CLOSE[1]<CLOSE[2] AND CLOSE[2]<CLOSE[3]   // CONDITIONS VENTE c1V = time >= 090000 c2V = S1   IF c1V and c2V and toto=0 THEN BUY n CONTRACTS AT MARKET toto=1 ENDIF   // CONDITIONS ACHAT c1v = time >= 090000 c2v = S2   IF c1v and c2v and toto=0 THEN SELLSHORT n CONTRACTS AT MARKET toto=1 ENDIF   // SORTIE c1sa = time = 123000   IF c1sa THEN SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET ENDIF   // STOP LOSS & TAKE PROFIT SET STOP LOSS 3 SET TARGET PROFIT 1.5

  Fait nous savoir si cela fonctionne correctement, pour les références futures, puisque cette question est posée 3 ou 4 fois par mois 🙂 

  

  Nicolas

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  12/13/2017 at 3:41 PM #55590
  Beloul

  Grand merci Nicolas,

  Oui le code fonctionne, un seul trade n’est exécuté, alélouya.

  Par contre, je rencontre un autre problème (je ne sais pas si cela a un rapport), parfois des trades qui devraient s’exécuter ne le sont pas.

  Je vous montre mon code, il y a bien maximum 1 trade par jour pour celui-ci, mais parfois pas de trade du tout alors que cela devrait être le cas.

  Pivot jour

  Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 123000 //reset à chaque nouvelle journée de toto if intradaybarindex=0 then toto=0 endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse PJ = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 c1 = (close CROSSES OVER PJ) IF c1 and toto=0 THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET toto=1 ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert PJ = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 c3 = (close CROSSES UNDER PJ) IF c3 and toto=0 THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET toto=1 ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 3 SET TARGET pPROFIT 1.5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  Définition des paramètres du code   DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 123000   //reset à chaque nouvelle journée de toto   if intradaybarindex=0 then toto=0 endif     // Conditions pour ouvrir une position acheteuse PJ = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 c1 = (close CROSSES OVER PJ)   IF c1 and toto=0 THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET toto=1 ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert PJ = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 c3 = (close CROSSES UNDER PJ)   IF c3 and toto=0 THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET toto=1 ENDIF     // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 3 SET TARGET pPROFIT 1.5

  Et 1 image vos 1000 discours :

  

   

  

  Beloul

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  12/13/2017 at 3:43 PM #55593
  Beloul

  Sur le graph, la 1ère ellipse montre le trade qui aurait dû être exécuté, sur la 2ème le trade s’est bien exécuté.

  

  Beloul

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  12/13/2017 at 4:52 PM #55596
  Beloul

  J’ai essayé de retiré la formule à toto=1 et voilà le résultat : le trade qui devait être pris (mais ne l’était pas avec la formule), est cette fois bien pris, par contre j’ai pr conséquent d’autres trades exécuté que je ne désire pas. Voilà le graph :

  

  

  Beloul

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  12/13/2017 at 5:02 PM #55599
  Beloul

  Pour rappel mon setup est :

  • timeframe 15min
  • période de 9h à 11h30
  • En cas de croissement du PJ et d’une cloture en fin de bougie, achat ou vente au marché à l’open de la bougie suivante dans le sens de la cloture
  • l’entrée en position ne doit pas dépasser + ou – 4pts du PJ
  • Si la bougie de croisement est un doji ne pas prendre position
  • setup limité au 1er trade exécuté.

  Dans tous ça c’est juste l’histoire du 1er trade exécuté que je n’arrive pas à bien paramétrer (comme je le montre dans les graphs), l’entrée en position à +ou- 4 pts je n’ai pas encore étudié le sujet.

  

  Beloul

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  12/14/2017 at 9:22 AM #55638
  Nicolas

  Pour débugger un problème, on peut utiliser l’instruction GRAPH, cela permet de vérifier chaque condition par exemple, comme celles de ton code pour rentrer en position, à savoir C1 et C3.

  GRAPH C1 as "condition 1" GRAPH C3 as "condition 3"

  1 2	GRAPH C1 as "condition 1" GRAPH C3 as "condition 3"

  ça devrait aider à comprendre pourquoi certains ordres ne sont pas lancés. Ensuite tu pourras ajouter toutes tes autres conditions pour agrémenter la stratégie.

  

  Nicolas

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  12/14/2017 at 3:54 PM #55674
  Beloul

  Ok merci Nicolas,

  Après avoir appliqué la méthode avec “GRAPH” que tu me dis, j’ai trouvé une réponse possible au problème.

  Il se trouve que “intradaybarindex = 0” à l’open (8h),

  j’utilise “DEFPARAM FLATBFORE = 090000 (donc je prend le signal à partir de 9h),

  et donc entre 8h et 9h des signaux peuvent se déclencher et par conséquent changer “intradaybarindex = 1”,

  par conséquent, à partir de 9h, bien qu’il puisse avoir un signal, si “intradaybarindex = 1” alors le signal ne sera pas exécuté.

  Comme le montre l’image si dessous, sur la journée du 17, il y a eu un signal à 8h30, par conséquent, le premier signal à partir de 9h ne sera pas exécuté. En revanche, la journée suivante, il n’y a pas eu de signaux avant 9h, donc le 1er signal à partir de 9h est bien exécuté.

  

  Je vais essayer de trouver une solution pour palier à ce problème.

  En même temps si vous avez une solution je suis preneur 🙂 

   

   

   

  

  Beloul

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  12/14/2017 at 4:26 PM #55683
  Nicolas

  Une solution simple dans ce cas, c’est d’utiliser l’heure et la minute pour le reset de la variable toto et non plus intradaybarindex.

  

  Nicolas

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  12/15/2017 at 1:19 AM #55716
  Beloul

  Oui Nicolas pour les minutes et heures, mais là ça va faire 5heures que je planche sur cette idée mais je n’arrive pas à créer le code…

  j’ai essayé “hour 8” ou hour[0] ou hour[1], idem pour les minute par quinzaine. Pas fonctionné.

  J’ai paramétré la plateforme sur la tranche horaire [8h45-12h], paramétré également l’exécution des trades sur cette tranche horaire, mais ensuite j’ai eu des résultats très très bizarre (genre des exécutions sur des plages horaire invisible…).

  J’ai tenté le currenthour, currentminute, etc…

  A présent la plateforme me fait des chose bizarre et jsuis crevé donc j’arrête je verrai demain à tête reposé.

  Bonnenuit

   

  

  Beloul

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  12/15/2017 at 11:10 AM #55727
  Nicolas

  ProBacktest et ProOrder utiliseront toujours la tranche horaire du marché et non celle que tu paramétras toi même, c’est pour cela que tu noteras des différences.

  Pour la remise à zéro de la variable, tu peux utiliser ces conditions horaires par exemple : 

  //reset à chaque nouvelle journée de toto if hour=9 and minute=0 then toto=0 endif

  1 2 3 4

  //reset à chaque nouvelle journée de toto if hour=9 and minute=0 then toto=0 endif

   

  

  Nicolas

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  12/15/2017 at 2:08 PM #55732
  Beloul

  Ok Nicolas, j’ai enfin le code bon, allélouya 🙂 

  En hour et minut cela ne fonctionnait pas non plus (en tout cas les résultats étaient mauvais), j’ai réécris “intradaybarindex” et j’ai donc continué à chercher, essayé, testé, et enfin la lumière est apparu…

  Je post le code final qui fonctionne pour 1 seul trade pris après le 1er signal dans une tranche horaire donné.

  Pivot J 15min, 1er croisement cloturer matin

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé if intradaybarindex=0 then toto=0 endif // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 091500 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 113000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 c1 = (close CROSSES OVER indicator1) IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter and toto=0 THEN toto=1 BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator2 = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 c2 = (close CROSSES UNDER indicator2) IF c2 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter and toto=0 THEN toto=1 SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 3 SET TARGET pPROFIT 1.5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   if intradaybarindex=0 then toto=0 endif   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 091500 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 113000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 c1 = (close CROSSES OVER indicator1)   IF c1 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter and toto=0 THEN toto=1 BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator2 = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 c2 = (close CROSSES UNDER indicator2)   IF c2 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter and toto=0 THEN toto=1 SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 3 SET TARGET pPROFIT 1.5

   

  

  Beloul

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  08/15/2018 at 8:35 PM #78320
  Doctrading

  Bonjour,

  Bravo pour ce travail.

  par contre, j’ai remarqué que si on lance un ordre “Buy stop” / “Sell stop”, et que le take profit est situé sur la même bougie que la bougie d’entrée, alors le code ne fonctionne pas : il ne met pas “toto=1”, mais “toto” reste à zéro !

  Une idée pour corriger cela ? Merci

   

  Exemple :

  if intradaybarindex = 0 then TradeJour = 0 ENDIF IF dayofweek <> 0 and TradeJour = 0 THEN Buy at X stop Sellshort at Y stop ENDIF IF onmarket THEN TradeJour = 1 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  if intradaybarindex = 0 then TradeJour = 0 ENDIF   IF dayofweek <> 0 and TradeJour = 0 THEN Buy at X stop Sellshort at Y stop ENDIF   IF onmarket THEN TradeJour = 1 ENDIF

  Ce code laisse “TradeJour” à zéro si le take profit est touché sur la bougie d’entrée…

  

  Doctrading

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  08/15/2018 at 8:55 PM #78321
  Nicolas

  En effet puisque dans ce cas onmarket n’est jamais vrai.

  Tester barindex et tradeindex peut-être?

  

  Nicolas

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