Codice martingala manuale

• 06/01/2022 at 5:39 PM #194456
  MauroPro

  ecco il codice:

  defParam cumulateOrders = false //(test DAX 15m) once orderSize = 1 once raddoppio = 1 if StrategyProfit > StrategyProfit[1]and StrategyProfit[1] > StrategyProfit[2] then IF Raddoppio = 1 THEN orderSize = orderSize * 2 Raddoppio = 0 ELSE orderSize = 1 ENDIF elsif StrategyProfit < StrategyProfit[1] THEN orderSize = 1 Raddoppio = 1 endif //-------------- avg50 = average[50,0](close) if close crosses over avg50 then buy orderSize contract at market endif if longOnMarket and close < (avg50 - 50*pointSize) then sell orderSize contract at market endif //------------------------------------- set target pProfit 500 set stop pLoss 200 //-------------------------------------------- graph ordersize coloured(255,0,0,255) graph Raddoppio coloured(0,0,255,255) graph StrategyProfit < StrategyProfit[1] coloured(0,0,0,150)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  defParam cumulateOrders = false //(test DAX 15m) once orderSize = 1 once raddoppio = 1   if StrategyProfit > StrategyProfit[1]and StrategyProfit[1] > StrategyProfit[2] then IF Raddoppio = 1 THEN orderSize = orderSize * 2 Raddoppio = 0 ELSE orderSize = 1 ENDIF elsif StrategyProfit < StrategyProfit[1] THEN orderSize = 1 Raddoppio = 1 endif   //-------------- avg50 = average[50,0](close) if close crosses over avg50 then buy orderSize contract at market endif if longOnMarket and close < (avg50 - 50*pointSize) then sell orderSize contract at market endif //------------------------------------- set target pProfit 500 set stop   pLoss   200 //-------------------------------------------- graph ordersize                          coloured(255,0,0,255) graph Raddoppio                          coloured(0,0,255,255) graph StrategyProfit < StrategyProfit[1] coloured(0,0,0,150)

   

  

  MauroPro

  Participant

  Topics: 53

  Replies: 450

  Been thanked: 89 times
  06/01/2022 at 6:59 PM #194459
  robertogozzi

  Fino a venerdì mattina non riuscirò a modificarlo,

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17134

  Been thanked: 4031 times
  06/01/2022 at 7:47 PM #194461
  MauroPro

  Grazie Roberto, fai con tutta calma non c’è nessuna fretta.

  

  MauroPro

  Participant

  Topics: 53

  Replies: 450

  Been thanked: 89 times
  06/03/2022 at 8:00 AM #194524
  MauroPro

  Per Phoentzs:

  guardando il codice di Roberto per operazioni Martingala con il raddoppio della posizione soltanto una volta dopo la prima perdita, sono riuscito a riscrivere tale codice con la tua formula.

  Ecco la sintesi (anche per altri utenti interessati) dei due codici: A ) raddoppio della posizione dopo la prima perdita e mantenimento del raddoppio fino ad una nuova operazione positiva  –  B) raddoppio della posizione soltanto una volta dopo la prima perdita

  A)

  defParam cumulateOrders = false once positionSize = 1 //starting number of contracts once minPositionSize = 1 //minimum lot size required by the broker once maxPositionSize = 2 once increase = 1 //number of lots to increment //once decrease = 1 //number of lots to decrement if strategyProfit > strategyProfit[1] then positionSize = positionSize – increase elsIf strategyProfit < strategyProfit[1] then positionSize = positionSize + increase endif positionSize = min(maxPositionSize, max(minPositionSize,positionSize)) //check both maximum and minimum

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  defParam cumulateOrders = false once positionSize = 1                                //starting number of contracts once minPositionSize = 1                         //minimum lot size required by the broker once maxPositionSize = 2                       once increase    = 1                                  //number of lots to increment //once decrease    = 1                                 //number of lots to decrement if strategyProfit > strategyProfit[1] then       positionSize = positionSize – increase                     elsIf strategyProfit < strategyProfit[1] then         positionSize = positionSize + increase                   endif positionSize = min(maxPositionSize, max(minPositionSize,positionSize))  //check both maximum and minimum

   

  B)

  defParam cumulateOrders = false once positionSize = 1 once minPositionSize = 1 once maxPositionSize = 2 once increase = 1 // once decrease = 1 once flag = 1 if strategyProfit > strategyProfit[1] then positionSize = positionSize - increase flag = 1 elsIf strategyProfit < strategyProfit[1] then if flag = 1 then positionSize = positionSize + increase flag = 0 else positionSize = minPositionSize endif endif positionSize = min(maxPositionSize, max(minPositionSize,positionSize))

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  defParam cumulateOrders = false once positionSize = 1 once minPositionSize = 1 once maxPositionSize = 2 once increase    = 1 // once decrease = 1 once flag = 1 if strategyProfit > strategyProfit[1] then positionSize = positionSize - increase flag = 1 elsIf strategyProfit < strategyProfit[1] then if flag = 1 then positionSize = positionSize + increase flag = 0 else positionSize = minPositionSize endif endif positionSize = min(maxPositionSize, max(minPositionSize,positionSize))

  Per Roberto:

  sono riuscito a scrivermi il codice che ti avevo chiesto, grazie comunque per la disponibilità. Ti volevo invece chiedere una cosa didattica: come mai non si può utilizzare in questi codici per determinare un operazione negativa-positiva: positionPerf?

  Strattegyprofit < strategyProfit[1] mi indica che il totale della strategia è minore rispetto al totale della strategia riferito all’operazione precedente, quindi c’è stata un operazione negativa-una perdita. Tuttavia per indicare che l’operazione precedente è stata negativa spesso, in altri codici scrivo e funziona,: if positionPerf(1) < 0 …

  Come mai qui non va bene? (positionPerf era usato anche nella formula del manuale del resto)

  1 user thanked author for this post.

  phoentzs

  

  MauroPro

  Participant

  Topics: 53

  Replies: 450

  Been thanked: 89 times
  06/03/2022 at 9:17 AM #194527
  phoentzs

  Grazie Mauro, lo confronterò con la mia versione del codice nelle mie strategie quando ne avrò la possibilità.
  Ho anche un codice simile da qualche parte in cui un MA è mappato sulla curva della strategia e la gestione del denaro funziona su di esso. Se siete interessati?

   

   

  

  phoentzs

  Participant

  Topics: 86

  Replies: 960

  Been thanked: 198 times
  06/03/2022 at 11:41 AM #194539
  robertogozzi

  StrategyProfit restituisce il totale progressivo delle operazioni CHIUSE.

  PositionPerf restituisce la percentuale di guadagno (o perdita, se è un valore negativo) dell’operazione aperta.

  Quando un’operazione viene chiusa StrategyProfit viene aggiornata e PositionPerf azzerata. Quando si apre un’operazione, StrategyProfit resta invariara com’era prima e viene aggiornata PositionPerf candela per candela.

  Sono due cose diverse, se t’interessa il totale basta che tu sommi le due ed avrai il totale acquisito + il totale corrente (temporaneo).

  Per vedere se la tua strategia è storicamente profittevole o meno devi controllare StrategyProfit.

  Per vedere, invece, se è l’operazione corrente è profittevole devi controllare PositionPerf.

  StrategyProfit è espressa nella valuta del tuo conto.

  PositionPerf può essere usata in questi modi:

  • IF PositionPerf > 0 THEN                                                                                                        per verificare che l’operazione aperta sia in profitto
  • PerCent = PositionPerf  * 100                                                                                                 per conoscere la percentuale in forma % (per default non è rapportata a 100)
  • Pips        = PositionPerf * PositionPrice / PipSize  / PipValue                                             per conoscere il profitto (o la perdita, se il dato è negativo) espresso in PIPS (ad esempio 42 pips)
  • Pips        = PositionPerf * PositionPrice / PipSize / / PipValue / abs(CountOfPosition) per conoscere il profitto (o la perdita, se il dato è negativo) espresso in PIPS, ma diviso per il numero di posizioni aperte (ad esempio 21 pips se sei in guadagno di 42 pips con 2 contratti)
  • Money   = PositionPerf * PositionPrice                                                                                   per conoscere il guadfagno (o la perdita) espressa in unità valutarie delle strumento su cui stai operando

   

   

  1 user thanked author for this post.

  MauroPro

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17134

  Been thanked: 4031 times
  06/03/2022 at 7:10 PM #194581
  MauroPro

  Ciao Phoentzs se hai qualche codice che pensi sia valido postalo pure!

   

  Ciao Roberto, ho integrato la tua risposta esaustiva alle varie annotazioni che mi ero fatto nel tempo di strategyProfit e positioPerf.

  Non capisco però ancora una cosa: se al codice basta distinguere un operazione vincente da una perdente, questo non è fattibile in entrambi i modi:

  strategyProfit > strategyProfit [1] mi dice che il totale progressivo dell’ultima operazione chiusa è maggiore rispetto al totale progressivo della penultima operazione chiusa: ossia che c’è stata un operazione positiva (che è quello che serve al codice)

  Ma anche positionPerf(1) > 0 mi dice che l’ultima operazione è stata positiva [se invece uso positionPerf nel secondo modo, es: positionPerf(0) > 0.1 allora mi riferisco al guadagno specifico dell’ultima operazione ancora aperta]

  Probabilmete c’è ancora qualcosa che mi sfugge.

  

  MauroPro

  Participant

  Topics: 53

  Replies: 450

  Been thanked: 89 times
  06/03/2022 at 7:30 PM #194583
  robertogozzi

  positionPerf(1) ti restituisce la performance dell’operazione precedente.Forsse convertendola in moneta è uguale alla differenza di StrategyProfit, ma non l’ho verificato.

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17134

  Been thanked: 4031 times
  06/03/2022 at 7:44 PM #194584
  MauroPro

  Secondo me è possibile in qualche modo: in un tuo vecchio appunto che mi ero segnato scrivevi:

  “PositionPerf restituisce l’andamento di una posizione aperta, in percentuale sul prezzo. Generalmente si usa non tanto per sapere quant’è il guadagno (basta comunque fare la percentuale sul prezzo d’entrata per saperlo), quanto se è in profitto(>0) oppure in perdita(<0)”

  In effetti questo usa va bene, ricordo un mio vecchio codice che avevo provato per variare lo stop in base ad un op vincente o perdente ed andava bene positionPerf, il codice era questo:

  if  positionPerf (1) <0 and positionPerf(2) <0 then

  set stop % loss 2

  else

  set stop %loss 1

  endif

  Quando hai tempo prova a fare la conversione che dicevi è interessante. CIAO

   

  

  MauroPro

  Participant

  Topics: 53

  Replies: 450

  Been thanked: 89 times
• Author
  Posts