Codice rientro in posizione

• 02/03/2022 at 8:57 AM #187433
  MauroPro

  Ciao Roberto, seguendo tue indicazioni di tempo fa ho costruito un codice per rientrare a mercato dopo che un TS è uscito (lo posto con le note nel caso possano servire ad altri utenti).

  Ti volevo chiedere due cose, intanto la prima: se puoi controllare se formalmente è corretto, mi sembra di si ma è sempre meglio un tuo controllo  (testato su un TS di prova sul cfd del S&P 500 (1 euro a punto).

  Codice rientro in posizione

  //PROVA CODICE RIENTRO [ S&P 500 - H1] defparam cumulateorders = false positionSize =1 avg100 = average[100](close) //------------------------------------------------------------------------------ //ENTRATA1: CROSS INIZIALE if close crosses over avg100 then buy positionSize contracts at market set stop %loss 0.7 set target %profit 2 endif //------------------------------------------------------------------------------ //ENTRATA 2 : RIENTRO IN POSIZIONE if strategyProfit <> strategyProfit[1] then //NOTA 1 closeIndex = barIndex[1] endif nBars = 4 if not onMarket and (barIndex - closeIndex) > nBars and close > tradePrice(2) and close > avg100 then //NOTA 2 buy positionSize contract at market set stop %loss 0.7 set target %profit 1.6 endif //************************************************** //NOTA 1: Non c’è una costante specifica come TradeIndex, però puoi fartela facilmente. //Nell’esempio la chiamerò CloseIndex e prenderà il valore dell’ultima barra di chiusura (che un trade è chiuso si vede da quando il risultato della strategia viene aggiornato, è la barra precedente): //if strategyProfit <> strategyProfit[1] then //closeIndex=barIndex[1] //******************************************* //NOTA 2: Tieni presente che TRADEPRICE non è il prezzo di entrata, ma semplicemente l’ultimo prezzo tradato, quindi quando non sei a mercato TRADEPRICE o TRADEPRICE(1) è il prezzo di uscita dell’ultima posizione e quello d’entrata è TRADEPRICE(2) //****************************************************

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  //PROVA CODICE RIENTRO  [ S&P 500 - H1]   defparam cumulateorders = false positionSize =1 avg100 = average[100](close) //------------------------------------------------------------------------------ //ENTRATA1:  CROSS INIZIALE if close crosses over avg100 then                     buy positionSize contracts at market set stop %loss 0.7 set target %profit 2 endif //------------------------------------------------------------------------------ //ENTRATA 2 : RIENTRO IN POSIZIONE if strategyProfit <> strategyProfit[1] then        //NOTA 1                                                   closeIndex = barIndex[1] endif nBars = 4 if not onMarket and (barIndex - closeIndex) > nBars and close > tradePrice(2)  and close > avg100 then  //NOTA 2 buy positionSize contract at market set stop %loss 0.7 set target %profit 1.6 endif     //************************************************** //NOTA 1: Non c’è una costante specifica come TradeIndex, però puoi fartela facilmente. //Nell’esempio la chiamerò CloseIndex e prenderà il valore dell’ultima barra di chiusura (che un trade è chiuso si vede da quando il risultato della strategia viene aggiornato, è la barra precedente): //if strategyProfit <> strategyProfit[1] then //closeIndex=barIndex[1] //******************************************* //NOTA 2: Tieni presente che TRADEPRICE non è il prezzo di entrata, ma semplicemente l’ultimo prezzo tradato, quindi quando non sei a mercato TRADEPRICE o TRADEPRICE(1) è il prezzo di uscita dell’ultima posizione e quello d’entrata è TRADEPRICE(2)   //****************************************************

   

   

  

  MauroPro

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  02/03/2022 at 11:02 AM #187442
  robertogozzi

  Si, io ho aggiunto alla fine queste righe:

  graph closeIndex graph (barIndex - closeIndex) graphonprice tradeprice(2)

  1 2 3

  graph closeIndex graph (barIndex - closeIndex) graphonprice tradeprice(2)

  e mi sembra andasse tutto bene (ho controllato solo 3-4 operazioni, in modo sparso).

   

   

   

  

  robertogozzi

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  02/03/2022 at 11:19 AM #187443
  MauroPro

  Grazie Roberto, la seconda cosa: non riesco ad inserire correttamente lo split della posizione (codice verificato) nel TS  in modo tale che valga SOLTANTO per l’entrata1 (cross iniziale).

  [In pratica riesco a distinguere per le due entrate SL e TP, ma non lo split]

  Puoi inserire nel codice sopra riportato il codice dello split (riportato sotto)?

  once partialcloseGain = 1
  If partialcloseGain then
  ONCE PerCent = 0.5
  ONCE PerCentGain = 0.02 //0.02= 2%
  ONCE MinLotSize = 0.5
  ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent
  LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) – ExitQuantity)
  CloseQuantity = abs(CountOfPosition) – LeftQty
  IF Not OnMarket THEN
  Flag = 1
  ENDIF
  IF partialcloseGain AND LongOnMarket and close >= (PositionPrice * (1 + PerCentGain)) AND Flag THEN
  SELL CloseQuantity Contracts AT Market
  Flag = 0
  endif
  endif

  

  MauroPro

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  02/03/2022 at 12:54 PM #187455
  robertogozzi

  Ho aggiunto unaverifica che CloseQuantity non sia mai < 0.
  Ho anaggiunto la variabile Codice per fare in modo che riconosca quando è la prima entrata, all’incrocio:

  //PROVA CODICE RIENTRO [ S&P 500 - H1] defparam cumulateorders = false once Codice = 0 positionSize = 1 avg100 = average[100](close) //------------------------------------------------------------------------------ //ENTRATA1: CROSS INIZIALE if close crosses over avg100 then Codice = 0 buy positionSize contracts at market set stop %loss 0.7 set target %profit 2 endif //------------------------------------------------------------------------------ //ENTRATA 2 : RIENTRO IN POSIZIONE if strategyProfit <> strategyProfit[1] then //NOTA 1 closeIndex = barIndex[1] endif nBars = 4 if not onMarket and (barIndex - closeIndex) > nBars and close > tradePrice(2) and close > avg100 AND Codice = 0 then //NOTA 2 Codice = 1 buy positionSize contract at market set stop %loss 0.7 set target %profit 1.6 endif // once partialcloseGain = 1 If partialcloseGain then ONCE PerCent = 0.5 ONCE PerCentGain = 0.002 //0.02= 2% ONCE MinLotSize = 0.5 ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) - ExitQuantity) CloseQuantity = max(0,abs(CountOfPosition) - LeftQty) IF Not OnMarket THEN Flag = 1 ENDIF IF partialcloseGain AND LongOnMarket and close >= (PositionPrice * (1 + PerCentGain)) AND Flag=1 AND Codice = 0 and CloseQuantity > 0 THEN SELL CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif endif //************************************************** //NOTA 1: Non c’è una costante specifica come TradeIndex, però puoi fartela facilmente. //Nell’esempio la chiamerò CloseIndex e prenderà il valore dell’ultima barra di chiusura (che un trade è chiuso si vede da quando il risultato della strategia viene aggiornato, è la barra precedente): //if strategyProfit <> strategyProfit[1] then //closeIndex=barIndex[1] //******************************************* //NOTA 2: Tieni presente che TRADEPRICE non è il prezzo di entrata, ma semplicemente l’ultimo prezzo tradato, quindi quando non sei a mercato TRADEPRICE o TRADEPRICE(1) è il prezzo di uscita dell’ultima posizione e quello d’entrata è TRADEPRICE(2) //****************************************************

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  //PROVA CODICE RIENTRO  [ S&P 500 - H1] defparam cumulateorders = false once Codice = 0 positionSize = 1 avg100 = average[100](close) //------------------------------------------------------------------------------ //ENTRATA1:  CROSS INIZIALE if close crosses over avg100 then Codice = 0 buy positionSize contracts at market set stop %loss 0.7 set target %profit 2 endif //------------------------------------------------------------------------------ //ENTRATA 2 : RIENTRO IN POSIZIONE if strategyProfit <> strategyProfit[1] then        //NOTA 1 closeIndex = barIndex[1] endif nBars = 4 if not onMarket and (barIndex - closeIndex) > nBars and close > tradePrice(2)  and close > avg100 AND Codice = 0 then  //NOTA 2 Codice = 1 buy positionSize contract at market set stop %loss 0.7 set target %profit 1.6 endif // once partialcloseGain = 1 If partialcloseGain then ONCE PerCent = 0.5 ONCE PerCentGain = 0.002 //0.02= 2% ONCE MinLotSize = 0.5 ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) - ExitQuantity) CloseQuantity = max(0,abs(CountOfPosition) - LeftQty) IF Not OnMarket THEN Flag = 1 ENDIF IF partialcloseGain AND LongOnMarket and close >= (PositionPrice *  (1 + PerCentGain)) AND Flag=1 AND Codice = 0 and CloseQuantity > 0 THEN SELL CloseQuantity Contracts AT Market Flag = 0 endif endif //************************************************** //NOTA 1: Non c’è una costante specifica come TradeIndex, però puoi fartela facilmente. //Nell’esempio la chiamerò CloseIndex e prenderà il valore dell’ultima barra di chiusura (che un trade è chiuso si vede da quando il risultato della strategia viene aggiornato, è la barra precedente): //if strategyProfit <> strategyProfit[1] then //closeIndex=barIndex[1] //******************************************* //NOTA 2: Tieni presente che TRADEPRICE non è il prezzo di entrata, ma semplicemente l’ultimo prezzo tradato, quindi quando non sei a mercato TRADEPRICE o TRADEPRICE(1) è il prezzo di uscita dell’ultima posizione e quello d’entrata è TRADEPRICE(2) //****************************************************

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  robertogozzi

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  02/03/2022 at 1:39 PM #187459
  MauroPro

  Grazie Roberto, faccio un pò di prove e ti faccio sapere.

  Una cosa al volo: se volessi utilizzare lo split per entrambe le entrate (come fa lo split iniziale che avevo riportato senza il tuo flag “Codice”) devo scrivere alla riga 37:

  AND (Flag=1 or Flag=0) ?

  

  MauroPro

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  02/03/2022 at 3:43 PM #187468
  robertogozzi

  No, devi solo togliere CODICE, oppure se vuoi mantenere quella variabile, assegnargli 0 alla riga 20.

   

  

  robertogozzi

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