Come mantenere valida una condizione per N barre

• 01/07/2021 at 5:06 PM #156789
  MauroPro

  Salve, vorrei sapere qual’è il modo più semplice per tenere valida una condizione  per n barre.  Un semplice esempio : supponiamo che dopo essere entrati long si voglia uscire dalla strategia con due condizioni, C1 e C2.

  C1= rottura del massimo a 10 periodi , mentre C2 = low<low[2].  Come faccio a tener valida la condizione C1 per 10 barre, in modo che se entro 10 barre si verifica anche C2 la strategia esce, altrimenti si utilizzano altre uscite (trailing….).

  Ho provato a fissare la rottura con barIndex, riprendendo un esempio dal manuale, ma sicuramente sbaglio qualcosa. Riporto un semplice esempio inventato al volo. Il problema è che il Ts non esce mai dal mercato una volta entrato.

  If not longOnMarket and close>close[20] then buy 1 contract at market endif hh=highest[10](high) nBar=10 if close>hh and close[1]<hh[1] then myBuy =close myIndex =barIndex endif if barIndex<myIndex+nBar and low<low[2] then myBuy =0 endif if longOnMarket and myBuy>0 then sell 1 contract at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  If not longOnMarket and close>close[20] then buy 1 contract at market endif hh=highest[10](high) nBar=10 if close>hh and close[1]<hh[1] then myBuy =close myIndex =barIndex endif if barIndex<myIndex+nBar and low<low[2] then myBuy =0 endif if longOnMarket and myBuy>0 then sell 1 contract at market endif

  GRAZIE

   

  

  MauroPro

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  01/07/2021 at 5:28 PM #156791
  robertogozzi

  Per favore usa sempre il pulsante “Insert PRT code” quando inserisci il codice nei tuoi post per facilitare la lettura degli altri.

  Grazie 🙂

   

  

  robertogozzi

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  01/07/2021 at 5:37 PM #156792
  robertogozzi

  Eccolo:

  If not longOnMarket and close>close[20] then buy 1 contract at market endif hh=highest[10](high) nBar=10 if close crosses over hh[1] then myBuy =close myIndex =barIndex endif if barIndex>(myIndex+nBar) then myBuy =0 endif if longOnMarket and myBuy>0 and low<low[2] then sell 1 contract at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  If not longOnMarket and close>close[20] then buy 1 contract at market endif hh=highest[10](high) nBar=10 if close crosses over hh[1] then myBuy =close myIndex =barIndex endif if barIndex>(myIndex+nBar) then myBuy =0 endif if longOnMarket and myBuy>0 and low<low[2]  then sell 1 contract at market endif

   

  

  robertogozzi

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  01/07/2021 at 6:03 PM #156795
  MauroPro

  Ciao Roberto, seguirò la regola di usare il pulsante “Insert PRT” per i codici in futuro.  Ho provato il Ts corretto. Ora esce, però non rispetta sempre la condizione c1, ossia non tiene sempre conto del breakout del massimo hh. Nell’immagine allegata, nel primo segnale si rispettano sia c1 che c2, nel secondo segnale solo c2.

  

  MauroPro

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  01/07/2021 at 6:09 PM #156797
  MauroPro

  Ho plottato per errore i massimi a 20 periodi al posto di 10, ma rimane il problema sopra riportato. Grazie

  

  MauroPro

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  01/08/2021 at 9:07 AM #156857
  robertogozzi

  Aggiungi la riga:

  myBuy = 0

  1

  myBuy = 0

  tra la 14 e la 15, perché se myBuy non viene azzerato continua ad uscire.

   

  

  robertogozzi

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  01/08/2021 at 9:44 AM #156864
  MauroPro

  Ciao Roberto, ho provato, ma non funziona ancora. Poi non capisco perchè alla riga 6 il close si riferisce a hh[1] e non hh. Non è: close>hh e close[1]<hh[1] identico a close crosses over hh? Grazie

  

  MauroPro

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  01/08/2021 at 10:37 AM #156874
  robertogozzi

  CLOSE come può essere > HIGH?

  Però in caso di Break Out può essere > del precedente HIGH.

   

  

  robertogozzi

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  01/08/2021 at 10:59 AM #156877
  MauroPro

  Certo, mi sono sbagliato. Un ultima cosa, si potrebbe scrivere il codice con soltanto barIndex-myIndex e nBar? Oppure è fondamentale usare anche in vari punti myBuy? Grazie

  

  MauroPro

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  01/08/2021 at 11:10 AM #156881
  robertogozzi

  Si, certo, puoi eliminare le righe 7 e 10-12, sostituendo alla riga 13 myBuy > 0 con:

  barIndex <= (myIndex+nBar)

  1	barIndex <= (myIndex+nBar)

   

  

  robertogozzi

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  01/08/2021 at 1:47 PM #156905
  MauroPro

  Ho provato a riscrivere il codice senza “myBuy”, come mi h

  Prova con myBuy

  hh=highest[10](high) nBar=10 if not longOnMarket and close>close[20] then buy 1 contract at market endif if close crosses over hh[1] then myBuy = close myIndex = barIndex endif if barIndex>=(myIndex+nBar) then myBuy = 0 endif if longOnMarket and myBuy>0 and low<low[2] then sell 1 contract at market myBuy = 0 endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  hh=highest[10](high) nBar=10   if not longOnMarket and close>close[20] then buy 1 contract at market endif   if close crosses over hh[1] then myBuy = close myIndex = barIndex endif if barIndex>=(myIndex+nBar) then myBuy = 0 endif if longOnMarket and myBuy>0 and low<low[2]  then sell 1 contract at market myBuy = 0 endif

   

  ai consigliato sopra, ma i risultati sono molto differenti. Il primo codice, quello con myBuy funziona, quindi è il secondo da rivedere. Allego i due esempi di TS con insertPRT.

  Prova senza myBuy

  hh=highest[10](high) nBar = 10 if not longOnMarket and close>close[20] then buy 1 contract at market endif if close crosses over hh[1] then myIndex = barIndex endif if longOnMarket and barIndex <= (myIndex + nBar) and low<low[2] then sell 1 contract at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  hh=highest[10](high) nBar = 10   if not longOnMarket and close>close[20] then buy 1 contract at market endif   if close crosses over hh[1] then myIndex = barIndex endif   if longOnMarket and barIndex <= (myIndex + nBar) and low<low[2]  then sell 1 contract at market endif

   

  

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  01/08/2021 at 2:41 PM #156916
  robertogozzi

  Usa il primo.

  Non è obbligatorio togliere myBuy.

  

  robertogozzi

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  01/08/2021 at 7:08 PM #156982
  MauroPro

  Ciao Roberto, chiudo questo topic, riscrivendo nel modo più semplice e chiaro l’esempio di sopra per mantenere mobile una condizione (di acquisto o vendita), sperando possa servire ad altri utenti

  Condizione mobile

  hh=highest[10](high) nBar=10 if not longOnMarket and close>close[20] then buy 1 contract at market endif if close crosses over hh[1] then crossOverIndex=barIndex cExit=1 endif if barIndex>=(crossOverIndex+nBar) then cExit=0 endif if longOnMarket and cExit=1 and low<low[2] then sell 1 contract at market cExit=0 endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  hh=highest[10](high) nBar=10   if not longOnMarket and close>close[20] then buy 1 contract at market endif   if close crosses over hh[1] then crossOverIndex=barIndex cExit=1 endif   if barIndex>=(crossOverIndex+nBar) then cExit=0 endif   if longOnMarket and cExit=1 and low<low[2] then sell 1 contract at market cExit=0 endif

   

   

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