Comment améliorer la stratégie "BreakOut CAC"?

• 04/21/2016 at 12:58 AM #5730
  noisette

  Bonjour,

  J’aimerai échanger sur des idées d’amélioration de la stratégie “BreakOut CAC” telle qu’elle est présentée et backtestée sur le manuel PRT et dont ont trouve plusieurs variantes sur ce site.

  Personellement, j’ai déjà joué sur les paramètres suivants (je ne suis pas encore en réel):

  + Augmentation du l’amplitude admissible pour rentrer en position, partant du principe que le CAC a augmenté depuis la création du code. Il faudrait d’ailleurs peut-être appliquer un pourcentage de la valeur de l’indice plutôt qu’une valeur fixe.

  + Modification du décalage en points pour enter en position.

  + Modification de l’heure maximale pour entrer en position.

  + Modification de l’horaire de clôture des positions.

   

  J’ai d’autres idées mais non encore testées:

  + Ne prendre qu’une seule position dans le sens de la tendance ou en fonction de la performance de la veille ou da la variation en pré-marché.

  + Si l’amplitude est supérieure à la valeur requise travailler dans l’amplitude plutôt que sur la cassure.

  + Diminuer le time frame pour enter en position plus rapidement.

  Je suis donc intéressé par vous avis, idées, expériences…

  

  noisette

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  04/21/2016 at 4:15 PM #5760
  Nicolas

  Salut noisette, toutes ces idées sont bonnes. Le principe étant toujours de trouver le bon équilibre entre performance et risque.

  J’ai vu certaines personnes faire du pyramidage dés x % de gains sur cette stratégie, c’est plus risqué, mais aussi beaucoup plus performant en terme de rendement.

  J’aime bien cette idée là:

  + Si l’amplitude est supérieure à la valeur requise travailler dans l’amplitude plutôt que sur la cassure.

  Comment vois-tu les choses pour cette idée ?

  

  Nicolas

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  04/24/2016 at 6:37 PM #5906
  noisette

  Je n’ai pas encore testé cette stratégie dont j’ai entendu parlé sur le pdf mis en lien par zilliq il me semble.

  L’idée est de rentrer en position à la borne haute du range pour atteindre la borne basse et inversement.

  Comme non encore testé,  je verrai si l’entrée en position est meilleure à la reintegration du range ou dans les mouvements à l’intérieur du rande.

  

  noisette

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  04/24/2016 at 7:31 PM #5910
  Nicolas

  Très bien, ce type d’entrée est plutôt “contrarienne”, c’est totalement inverse à la typologie breakout. Dans ce cas pour jouer ce rebond sur la borne haute ou basse du range, il faudrait s’assurer de “bien rentrer” et paramétrer un trigger pour cela .. pas simple 🙂

  Concernant:

  + Modification de l’horaire de clôture des positions.

  C’est déjà le cas dans la stratégie que j’utilise ou je sors à 21h45, sur les backtests c’est plutôt meilleur.

   

  

  Nicolas

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  05/29/2016 at 2:11 PM #8312
  Yannick

  Bonjour

  Afin d eviter des faux signaux en marché de range, est ce que vous avez déjà essayé de rajouter  des conditions du type :

  • marche en tendance ADX >x ou sur , Di+ Di-
  • systeme de type Bill Williams alligator Moyenne courte> Moyenne  normale> Moyenne lente

  Cordialement

  

  Yannick

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