Commoditer of trader (COT)

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  • 09/03/2016 at 7:35 PM #12638
    dashil

    Bonjour à toute et a tous.

    Je me permet de venir vers vous pour savoir si quelqu’un utilise les données du COT pour trader?

    Si cela est le cas,  est-ce que une personne connais un indicateur similaire au ” COT index” sur mt4 pour PRT?

    Je me suis fait un fichier excel avec les données mais j’aimerais le comparer avec les prix sur une même fenetre sous PRT.

    Merci d’avance

    09/03/2016 at 9:19 PM #12641
    Nicolas

    Bonjour, désolé on ne peut pas importer de données externes dans la plateforme par le code.
    Le COT index devrait être un indicateur par défaut, mais cela implique d’avoir les informations pour un bon nombre d’instruments.

    Sur quel instrument appliques tu ton indicateur MT4?

    09/03/2016 at 10:44 PM #12642
    dashil

    Bonsoir

    Merci Nicolas, je me douter un peu de la réponse suite au recherche faite sur le net mais je voulais en avoir confirmation.

    De plus, non cela n’ai pas un indicateur par défaut sur mt4. Il a besoin d’un fichier txt pour importer et former les lignes a partir des valeurs importer. Donc, il faut le mettre a jours a chaque COT qui tombe.

    En outre, moi, je voulais surtout l’utiliser pour les devices principal tel que EUR/USD, EUR/JYP et EUR/GBP. Je voulais me faire une idée de comment évolue les prix en fonction des differents protagoniste dans le rapport.

    Ensuite, je me demande si on peux importer de manière manuel toute les données, cad, ecrire tout les valeurs a la mains. J’avoue ca ferais des lignes de code de 3Km de long mais ca serais une manière détourner d’avoir cette indicateur sous PRT. Il me semble que c’est possible, long mais possible.

    Donc je me lancerais bien volontiers dans la long programmation mais je sais pas comment structurer.

    Je m’explique avec un exemple:

    Début de l’exemple

    “A la data du 25 aout 2015, on aurait:

    Commerciaux = 88343

    Non-Commerciaux = -67857

    Open-interest = 374977”

    Fin de l’exemple.

    Voila, je ferai cela pour chaque date, avec Open-interest en histo, et les commerciaux et non-commerciaux en point qui seront relier entre eux.

    Quelqu’un pourrait me mettre cela en code? Enfin si cela est possible.

    Merci d’avance.

     

     

     

    09/04/2016 at 8:45 AM #12644
    Nicolas

    Oui ce sera en effet un peu long à écrire ! Le code devrait ressembler à ceci pour ton indicateur COT pour prorealtime:

    et reproduire les lignes 1 à 5 en changeant la date et les valeurs de c, nc et oi.

     

     

    09/06/2016 at 8:47 PM #12742
    dashil

    Merci Nicolas.

    Donc je viens de le faire et je vous met ce que j’ai fait. Les dates et valeur sont prise entre le 01 janvier 2015 jusqu’au dernier COT sortie cad le 30 aout 2016.

    Si cela peux intéresser quelqu’un.

     

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    avatar atxeel
    09/06/2016 at 9:27 PM #12743
    Nicolas

    Bravo pour le boulot et merci pour le partage!

    09/15/2016 at 9:44 AM #13119
    dashil

    Bonjour

    Je vous en prie. C’est avec plaisir.

    11/21/2018 at 11:13 PM #85444
    Bard

    Shay has great COT charts here: http://timingcharts.com

    Click on COT in the white menu, backspace the “EC” out of the field/box and you will see all the different assets with COT reports.
    Eg BP is British Pounds.

    Also Barchart is good, note, they have different colour codings: https://www.barchart.com/futures/commitment-of-traders/technical-charts/B6*0

    Larry Williams’ wrote a book on the COT reports and gives a good overview here: https://www.ireallytrade.com/cotreport.html

    01/31/2019 at 4:56 PM #90157
    Bard

    An even better COT resource where you can enlarge the COT part of the chart:
    https://www.barchart.com/futures/quotes/B6*0/technical-chart?plot=BAR&volume=0&data=WN&density=X&pricesOn=1&asPctChange=0&logscale=0&indicators=COTLC;COTFIN&sym=B6H19&grid=1&height=375&studyheight=200

    Note the main index of COT Reports is here (use the Go To COT chart in the top right and then you’ll be able to enlarge the Study from small to large i.e. the COT chart):
    https://www.barchart.com/futures/commitment-of-traders

    If the Commercials are making multi year highs or lows, look for the equivalent to materialise in the market.

    01/31/2019 at 5:06 PM #90159
    Bard

    Larry Williams COT Index Formula:

    The equation looks like this:

    For example:
    Current week’s value = 350

    Lowest value of last three years –150 Difference = 200

    Highest high of last three years =750 Lowest low of last three years = –150

    Difference =600

    This week’s value is:

    (200 ÷ 600) × 100 = 0.33 × 100 = 33%

    What this equation does is place the current week’s reading into per- spective of the last three years of commercials’ buying and selling. The higher the percentage, above 80 percent, the more buying they have done (i.e., the more bullish they are). By the same token, when the index is low, usually below 20 percent, they have not been doing much buying; we can then conclude that they are facing the market with a negative bias. These are very good reference points: above 80 percent the market should rally, and below 20 percent it should decline.

    Please notice I did not say when the market should rally. The index is not a timing tool for the most part.

    The formula provides insight into the commercials that may not be seen at a glance or upon first blush. Here’s an example of how it helps us monitor the relative bullish position these guys have been taking. Picture, if you will, this situation: the commercials are net long at this week’s read- ing (they have purchased more than they have sold).

    Sounds bullish. But it may not indicate a strong bullishness, which is where the importance of perspective comes into play. Consider a scenario where the commercials are net long 1,000 contracts. The most net long they have been in the past three years has been 9,200 contracts, and the least net long they have been is 500 contracts.

    I note, in this example, that they are net long. But the size of their long position is small, 1,000 longs, compared to the greatest long position they have had in the past three years of 9,200 contracts. The math is: 1,000 minus

    500 equaling 500, that result divided by the extreme figures of 9,200 minus 500 or 8,700. The step of 500 divided by 8,700 tells us that the relative position this week for the commercials’ percentage of bullishness is at 5.7 percent! Yes, they are net long, but compared to the past three years they are carrying a very small long position. This infers that they are at a very low level of bullishness relative to their positions over the past three years.

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