comparaison calcul indicateur regression lineaire avec screener

• 06/10/2022 at 6:34 PM #195102
  FATBOY2016

  Hello ,

  j’utilise un code d’indicateur de NICOLAS , au bout duquel j’ai ajouté une condition pour pouvoir

  comparer les résultats de l’indicateur et ceux d’un Screener dans lequel je le fais tourner .

  En l’occurence , l’indicateur trace un canal autour d’une linear regression , et je souhaite effectuer des calculs

  basés sur la valeur des lignes Hautes et Basses dudit canal .

  L’indicateur fonctionne très bien , et l’étiquette indique la valeur exacte qui est tracée pour chacune des lignes .

  MAIS le même indic placé dans un SCREENER indique une valeur fausse , et qui plus est aléatoire .

  Et en découle un calcul FAUX pour C1 .

   

  Comment faire exécuter le bon calcul par le SCREENER ?

   

  (Par ailleurs , je rencontre le même problème en plus marqué avec d’autres indicateurs , toujours une

  fois intégrés dans un SCREENER)

  Ci-dessous ledit SCREENER avec le code de l’indicateur de NICOLAS et ma question au bout :

  Ici , le CRITERIA du SCREENER n’affiche pas la valeur juste de la Ligne Basse du canal , telle que

  le même indicateur la donne dans la fenêtre graphique

  ///////////////////////////////////////////////// TIMEFRAME(Daily) REM Condition VOLUME minimum souhaité REM Capital échangé par UT Jour CapEchUT = Volume*Close // en € MM22BarCour15mnCapEchUT = ( (Average[22](CapEchUT)[0] * 0.61) / 34 ) // pour avoir la moyenne "barres courantes" en 15 minutes REM : Mini accepté : 10 000 € / 15 minutes ) CondTRI = MM22BarCour15mnCapEchUT > 15000 // mini 10 000 € échangés par 15 mn /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////// //PRC_Std and Ste LinRegChannel | indicator //Standard Deviation and Standard Error //Linear Regression Channel //12.03.2019 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge ///////defparam drawonlastbaronly=true ///////defparam calculateonlastbars=1000 // --- settings lookback= 50 //channel period // 200 // 265 // 57 // 53 // 22 // 50 ChannelType = 2 //1= Standard Deviation ; 2= Standard Erro // 1 NbDeviation = 1.5 //Deviation multiplier // 1 // 1.5 ///////colorRed = 255 // 255 ///////colorGreen = 0 // 255 ///////colorBlue = 0 // 0 // --- end of settings sumx = 0 sumy = 0 sumxy = 0 sumx2 = 0 for cmpt = lookback downto 0 do tmpx = cmpt tmpy = close[cmpt] sumy = sumy+tmpy sumx = sumx+tmpx sumx2 = sumx2 + (tmpx*tmpx) sumxy = sumxy + (tmpy*tmpx) next n = lookback+1 if (sumx2 = sumx * sumx) then // protection to avoid infinite values b = sumxy - sumx * sumy else b = (n * sumxy - sumx * sumy) / (n * sumx2 - sumx * sumx) endif a = (sumy - b * sumx) / n ///////drawsegment(barindex[lookback],a+b*lookback,barindex,a+b*0) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)STYLE(DottedLine,4) //channel if ChannelType = 1 then //Standard Deviation dat = std[lookback]*NbDeviation else dat = ste[lookback]*NbDeviation endif ///////drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat,barindex,a+b*0+dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)STYLE(DottedLine,4) ///////drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)-dat,barindex,a+b*0-dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)STYLE(DottedLine,4) ///////return REM : Affichage des points d'arrivée des Lignes Hautes et Basses du Canal //return (a+b*0+dat) AS "Arrivée Ligne Haute Canal" , (a+b*0-dat) AS "Arrivée Ligne Haute Canal" /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////// // Ajouts perso REM : Calcul du Point d'Arrivée de la Ligne Haute du Canal ArrivLignHteCan = a+b*0+dat REM : Calcul du Point d'Arrivée de la Ligne Basse du Canal ArrivLignBasCan = a+b*0-dat REM : Calcul de la Hauteur du Canal en Euro HtCanEuro = ArrivLignHteCan - ArrivLignBasCan REM : Cours compris entre Ligne Basse du Canal et les 20 % de la Hauteur du Canal au-dessus C1 = (Close > ArrivLignBasCan) AND ( Close < (ArrivLignBasCan + (HtCanEuro * 0.2) ) ) IF C1=1 THEN CRITERIA = ArrivLignBasCan // permet de comparer avec les résultats et tracés de l'indicateur ENDIF /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SCREENER[C1 AND CondTri](CRITERIA AS "LignBsCan")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

  /////////////////////////////////////////////////   TIMEFRAME(Daily)   REM Condition VOLUME minimum souhaité   REM Capital échangé par UT Jour CapEchUT = Volume*Close // en €   MM22BarCour15mnCapEchUT = ( (Average[22](CapEchUT)[0] * 0.61) / 34 ) // pour avoir la moyenne "barres courantes" en 15 minutes   REM : Mini accepté : 10 000 € / 15 minutes )   CondTRI = MM22BarCour15mnCapEchUT > 15000 // mini 10 000 € échangés par 15 mn   /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////   //PRC_Std and Ste LinRegChannel | indicator //Standard Deviation and Standard Error //Linear Regression Channel //12.03.2019 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge   ///////defparam drawonlastbaronly=true ///////defparam calculateonlastbars=1000   // --- settings lookback= 50 //channel period // 200 // 265 // 57 // 53 // 22 // 50   ChannelType = 2 //1= Standard Deviation ; 2= Standard Erro // 1 NbDeviation = 1.5 //Deviation multiplier // 1 // 1.5   ///////colorRed = 255 // 255 ///////colorGreen = 0 // 255 ///////colorBlue = 0 // 0 // --- end of settings   sumx = 0 sumy = 0 sumxy = 0 sumx2 = 0   for cmpt = lookback downto 0 do tmpx = cmpt tmpy = close[cmpt] sumy = sumy+tmpy sumx = sumx+tmpx sumx2 = sumx2 + (tmpx*tmpx) sumxy = sumxy + (tmpy*tmpx) next   n = lookback+1   if (sumx2 = sumx * sumx) then // protection to avoid infinite values b = sumxy - sumx * sumy else b = (n * sumxy - sumx * sumy) / (n * sumx2 - sumx * sumx) endif a = (sumy - b * sumx) / n   ///////drawsegment(barindex[lookback],a+b*lookback,barindex,a+b*0) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)STYLE(DottedLine,4)   //channel if ChannelType = 1 then //Standard Deviation dat = std[lookback]*NbDeviation else dat = ste[lookback]*NbDeviation endif ///////drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat,barindex,a+b*0+dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)STYLE(DottedLine,4) ///////drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)-dat,barindex,a+b*0-dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)STYLE(DottedLine,4)   ///////return   REM : Affichage des points d'arrivée des Lignes Hautes et Basses du Canal //return (a+b*0+dat) AS "Arrivée Ligne Haute Canal" , (a+b*0-dat) AS "Arrivée Ligne Haute Canal"   /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////   // Ajouts perso   REM : Calcul du Point d'Arrivée de la Ligne Haute du Canal ArrivLignHteCan = a+b*0+dat   REM : Calcul du Point d'Arrivée de la Ligne Basse du Canal ArrivLignBasCan = a+b*0-dat   REM : Calcul de la Hauteur du Canal en Euro HtCanEuro = ArrivLignHteCan - ArrivLignBasCan   REM : Cours compris entre Ligne Basse du Canal et les 20 % de la Hauteur du Canal au-dessus C1 = (Close > ArrivLignBasCan) AND ( Close < (ArrivLignBasCan + (HtCanEuro * 0.2) ) )   IF C1=1 THEN CRITERIA = ArrivLignBasCan // permet de comparer avec les résultats et tracés de l'indicateur ENDIF   /////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////   SCREENER[C1 AND CondTri](CRITERIA AS "LignBsCan")

   

  

  FATBOY2016

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  06/13/2022 at 9:00 AM #195188
  Nicolas

  Merci de créer un sujet spécifique pour chaque demande et de ne pas poster à la file dans des sujets hors contextes. J’ai scindé ta demande dans un nouveau sujet.

  Pour le canal de regression linéaire, tu te compliques la tâche.

  Le code pour obtenir la valeur du canal sur la période courante se résume à :

  canalhaut = linearregression[lookback]+std[lookback]*NbDeviation canalbas = linearregression[lookback]-std[lookback]*NbDeviation

  1 2	canalhaut = linearregression[lookback]+std[lookback]*NbDeviation canalbas = linearregression[lookback]-std[lookback]*NbDeviation

   

  

  Nicolas

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  06/14/2022 at 11:03 AM #195252
  FATBOY2016

  Bonjour Nicolas ,

  merci pour ta réponse , mais , j’ai mal formulé ma question :

  Le problème que je rencontre est que le SCREENER ne trouve pas le même résultat que l’indicateur

  quand on parle du dernier point connu des lignes du Canal :

  exemple : aujourd’hui , en journalier , sur DASSAULT SYSTEMES , l’indicateur donne 34.104 comme valeur du dernier

  point connu de la Ligne Basse du Canal ( ce qui est juste et correspond au tracé de l’indicateur ) , alors que le SCREENER ,

  à travers  CRITERIA , affiche 33.086 .

  Et de là , fait des calculs de position de la valeur par rapport au canal qui sont faux dans la même proportion .

  L’écart avec la VRAIE VALEUR pouvant selon les valeurs aller jusqu’à 30 % …

  Vois-tu une solution ?

  Merci encore

  

  FATBOY2016

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  06/14/2022 at 12:03 PM #195258
  Nicolas

  Avec ces codes, j’obtiens les mêmes valeurs, tu pourras ajouter tes conditions dans le screener si tu le souhaites (bien sûr, il faut un abonnement avec données temps réel).

  indicateur

  lookback = 50 ChannelType = 2 //1= Standard Deviation ; 2= Standard Erro // 1 NbDeviation = 1.5 //Deviation multiplier // 1 // 1.5 canalhaut = linearregression[lookback]+ste[lookback]*NbDeviation canalbas = linearregression[lookback]-ste[lookback]*NbDeviation return canalhaut,canalbas

  1 2 3 4 5 6 7

  lookback = 50 ChannelType = 2 //1= Standard Deviation ; 2= Standard Erro // 1 NbDeviation = 1.5 //Deviation multiplier // 1 // 1.5 canalhaut = linearregression[lookback]+ste[lookback]*NbDeviation canalbas = linearregression[lookback]-ste[lookback]*NbDeviation   return canalhaut,canalbas

  screener

  lookback = 50 NbDeviation = 1.5 //Deviation multiplier // 1 // 1.5 //canalhaut = linearregression[lookback]+ste[lookback]*NbDeviation canalbas = linearregression[lookback]-ste[lookback]*NbDeviation screener(canalbas)

  1 2 3 4 5 6

  lookback = 50 NbDeviation = 1.5 //Deviation multiplier // 1 // 1.5 //canalhaut = linearregression[lookback]+ste[lookback]*NbDeviation canalbas = linearregression[lookback]-ste[lookback]*NbDeviation   screener(canalbas)

   

  

  Nicolas

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  06/14/2022 at 1:48 PM #195263
  FATBOY2016

  Encore une fois merci pour ta réactivité ,

  mais …

  Les valeurs affichées par l’indicateur et le screener diffèrent .

  Je ne comprends pas pourquoi chez toi ça afficherait correctement et pas chez moi .

  As-tu une idée d’où pourrait provenir l’erreur du screener ?

  

  FATBOY2016

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  06/15/2022 at 3:56 PM #195332
  Nicolas

  Compte gratuit fin de journée ? Ou liste sans abonnement aux flux temps réel ?

  

  Nicolas

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  06/15/2022 at 11:08 PM #195359
  FATBOY2016

  Bonsoir ,

  je te remercie vivement de t’intéresser à mon problème , car vraiment je cale .

  Je suis abonné en flux temps réels , pour env 110 € / mois …

   

  

  FATBOY2016

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  06/16/2022 at 8:59 AM #195379
  Nicolas

  As-tu essayé mes codes ou non stp ?

  

  Nicolas

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  06/16/2022 at 9:08 AM #195382
  FATBOY2016

  Bonjour , j’ai bien sûr essayé tes codes , mais le problème reste le même .

  de ton côté , avec tes codes , tu obtiens les 2 mêmes résultats ?

  

  FATBOY2016

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  06/16/2022 at 9:21 AM #195384
  Nicolas

  Oui, il y a toujours un petit arrondi à 3 chiffres après la virgule, ici sur la liste Euronext, flux temps réel.

  

  Nicolas

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  06/16/2022 at 1:16 PM #195422
  FATBOY2016

  Je n’y comprends rien , moi je te parle , sur mes écrans , de différences allant jusqu’à 30 % , qui me faussent tous mes calculs ultérieurs

  

  FATBOY2016

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  06/16/2022 at 4:52 PM #195441
  Nicolas

  Donne moi le titre d’une action qui compose Euronext pour qu’on compare tous les deux avec le même code.

  

  Nicolas

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  06/16/2022 at 7:04 PM #195447
  FATBOY2016

  Bonsoir ,

  je te dis ça ce WE , jusqu’à dimanche je suis surbook .

  merci encore .

  a +

  

  FATBOY2016

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  06/24/2022 at 10:32 AM #196000
  FATBOY2016

  Bonjour NICOLAS ,

  je te retourne 2 Captures d’écran concernant ( exemple ) HERMES :

  avec tes codes , on obtient , pour la ligne basse du canal :

  Indicateur : 516.85

  Screener : 519.47

  l’écart est incompréhensible , et le phénomène est encore accentué avec d’autres codes perso ,

  qui eux aussi fonctionnent à la perfection en tant qu’indicateurs , mais qui une fois transposés en screeners

  présentent des résultats encore plus éloignés de ceux calculés par les indicateurs .

  Merci pour ton aide

  

  FATBOY2016

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