Comparaison des volumes à une heure donnée

• 01/30/2022 at 6:13 PM #187080
  RV1974

  Bonjour,

  Je recherche à savoir comment trouver les titres dont le volume sur les 15 premières minutes est supérieur à la moyenne des 15 premières minutes des 4 ou 5 dernières séances.

  Merci d’avance pour votre aide.

  

  RV1974

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  01/31/2022 at 9:47 AM #187109
  JC_Bywan

  Bonjour,

  si posté dans probuilder, alors voici en version indicateur, sans passer par mot-clé “timeframe” afin de garder éventuellement la flexibilité de changer les horaires de fin et de début si besoin de regarder sur autre durée que 15 minutes. Toutefois le texte laisse penser que tu voudras peut-être en faire en screener, auquel cas tu pourras screener sur la variable “resultat”, et éventuellement trier par variable “vol0”:

  heuredebut=090000 heurefin=091500 resultat=0 if opentime=heuredebut then vol5=vol4 vol4=vol3 vol3=vol2 vol2=vol1 vol1=vol0 vol0=volume endif if opentime>heuredebut and opentime<heurefin then vol0=vol0[1]+volume endif if vol5<>0 then moyennevol=(vol1+vol2+vol3+vol4+vol5)/5 if vol0>moyennevol then resultat=1 endif endif return resultat

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  heuredebut=090000 heurefin=091500   resultat=0 if opentime=heuredebut then vol5=vol4 vol4=vol3 vol3=vol2 vol2=vol1 vol1=vol0 vol0=volume endif   if opentime>heuredebut and opentime<heurefin then vol0=vol0[1]+volume endif   if vol5<>0 then moyennevol=(vol1+vol2+vol3+vol4+vol5)/5 if vol0>moyennevol then resultat=1 endif endif   return resultat

   

  

  JC_Bywan

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  01/31/2022 at 11:35 PM #187181
  RV1974

  Merci pour votre aide, ça correspond à ce que je cherchais.

  Par contre quand je créé un screener (création simplifiée), avec des conditions sur plusieurs et différentes unités de temps, j’ai des titres qui ne sortent pas et d’autres qui ne devraient pas sortir.

  Comme dans l’exemple ci-dessous l’indicateur “volume 15 minutes” est à 0 alors que j’ai demandé que les titres dont l’indicateur est à 1.

  Pouvez vous éclairer mes lanternes sur la bonne démarche à suivre.

  Merci d’avance

   

  

  RV1974

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  02/01/2022 at 7:21 AM #187197
  JC_Bywan

  Je n’ai pas le temps réel du flux actions US pour répliquer le problème, mais je peux jeter un oeil au code du screener

  

  JC_Bywan

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  02/01/2022 at 12:18 PM #187224
  RV1974

  // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:15 minutes TIMEFRAME(15 minutes) indicator1 = CALL "volume 15 minutes" c1 = (indicator1 = 1) // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:15 minutes TIMEFRAME(15 minutes) indicator2 = CALL "Cours vs borne haut range" c2 = (indicator2 <= 0.5) // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:daily TIMEFRAME(daily) indicator3 = Average[20](close) c3 = (close > indicator3) // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:daily TIMEFRAME(daily) indicator4 = Average[50](close) c4 = (close > indicator4) // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:daily TIMEFRAME(daily) indicator5 = Average[20](close) indicator6 = indicator5 c5 = (indicator5 > indicator6[5]) // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:daily TIMEFRAME(daily) indicator7 = Average[50](close) indicator8 = indicator7 c6 = (indicator7 > indicator8[5]) // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:1 hour TIMEFRAME(1 hour) indicator9 = RSI[21](close) c7 = (indicator9 > 45) // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:daily TIMEFRAME(daily) indicator10 = Average[50](Volume) c8 = (indicator10 > 500000) // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:daily TIMEFRAME(daily) criteria = CALL "ratio volume" SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6 AND c7 AND c8] (criteria AS "ratio volume")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

  // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:15 minutes TIMEFRAME(15 minutes) indicator1 = CALL "volume 15 minutes" c1 = (indicator1 = 1)   // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:15 minutes TIMEFRAME(15 minutes) indicator2 = CALL "Cours vs borne haut range" c2 = (indicator2 <= 0.5)   // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:daily TIMEFRAME(daily) indicator3 = Average[20](close) c3 = (close > indicator3)   // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:daily TIMEFRAME(daily) indicator4 = Average[50](close) c4 = (close > indicator4)   // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:daily TIMEFRAME(daily) indicator5 = Average[20](close) indicator6 = indicator5 c5 = (indicator5 > indicator6[5])   // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:daily TIMEFRAME(daily) indicator7 = Average[50](close) indicator8 = indicator7 c6 = (indicator7 > indicator8[5])   // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:1 hour TIMEFRAME(1 hour) indicator9 = RSI[21](close) c7 = (indicator9 > 45)   // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:daily TIMEFRAME(daily) indicator10 = Average[50](Volume) c8 = (indicator10 > 500000)   // Le code qui suit fait référence à l'unité de temps:daily TIMEFRAME(daily) criteria = CALL "ratio volume"   SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6 AND c7 AND c8] (criteria AS "ratio volume")

  Ci-joint mon screener

  

  RV1974

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  02/01/2022 at 10:47 PM #187286
  JC_Bywan

  Du coup, si ici c’est le même ratiovol que dans https://www.prorealcode.com/topic/indicateur-open-range-15-min/#post-186713

  on va d’abord voir ce qu’il se passe dans l’autre

  

  JC_Bywan

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  05/31/2024 at 10:38 AM #233329
  alex62948

  Bonjour à tous,

  Je cherche à réaliser un indicateur qui se calcule tout au long de la journée, toutes les 5 minutes, et compare le volume intraday actuel cumulé du jour à sa moyenne des 20 jours précédents jusqu’au même moment de la journée.

  TIMEFRAME(5 minutes)
  // horaires actions américaines
  heuredebut=153000
  heurefin=220000

  Il me semble que le code précédemment exposé dans ce message compare :
  le volume intraday actuel du jour cumulé à un instant t
  à
  la moyenne des volumes cumulés (sur x périodes) mais jusqu’à l’heure de fin, donc jusqu’à 22 h dans mon cas.

  Je cherche à calculer toutes les 5 minutes la moyenne des volumes intraday cumulés des 20 derniers jours mais cette moyenne doit se calculer sur les volumes intraday des jours précédents à la même heure que l’heure actuelle.

  L’algorithme théorique serait :

  EVERY 5 MINUTES DO
  ‘ Récupération du volume intraday actuel
  volume_actuel = VOLUME_INTRADAY()

  ‘ Récupération de l’heure actuelle
  heure_actuelle = HOUR(TIME())

  ‘ Calcul de la moyenne des volumes intraday des 20 jours précédents à la même heure
  volume_moyen_20j = 0
  heure_moyenne = heure_actuelle
  FOR i = 1 TO 20
  volume_moyen_20j = volume_moyen_20j + VOLUME_INTRADAY_HISTORIQUE(i, heure_moyenne)
  NEXT i
  volume_moyen_20j = volume_moyen_20j / 20
  LOOP

  Auriez-vous une solution pour traduire cet algorithme dans le langage de programmation du Probuilder ?

  

  alex62948

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  06/07/2024 at 10:46 AM #233612
  JC_Bywan

  Bonjour,

  à tester, en UT5 uniquement, pour voir a minima si ça reste cohérent pour un actif sans bougie “vide” (car si peu liquide avec des bougies ut5 vides, on risque des décalages dans les tableaux et une moyenne20 faussée). Choisir une ligne return ou l’autre en mettant // devant celle qu’on ne veut pas, selon qu’on souhaite visualiser l’évolution du volume id cumulé vs sa moyenne à la même heure sur 20j, ou bien juste l’histogramme 0/1 si plus grand que la moyenne:

  heuredebut=153000 heurefin=220000 once maxrang=235500 resultat=0 rang=opentime // reset du tableau 2D 20xN bougies de 5mn, N dépendant des horaires d'ouverture/fermeture // en l'absence de tableau multi-dimensionnels en v11, tableau 2D émulé par 20 tableaux 1D de N éléments if rang=heuredebut then for j=0 to maxrang/500 i=500*j $vol20[i]=$vol19[i] $vol19[i]=$vol18[i] $vol18[i]=$vol17[i] $vol17[i]=$vol16[i] $vol16[i]=$vol15[i] $vol15[i]=$vol14[i] $vol14[i]=$vol13[i] $vol13[i]=$vol12[i] $vol12[i]=$vol11[i] $vol11[i]=$vol10[i] $vol10[i]=$vol9[i] $vol9[i]=$vol8[i] $vol8[i]=$vol7[i] $vol7[i]=$vol6[i] $vol6[i]=$vol5[i] $vol5[i]=$vol4[i] $vol4[i]=$vol3[i] $vol3[i]=$vol2[i] $vol2[i]=$vol1[i] $vol1[i]=$vol0[i] $vol0[i]=volume inivolu0=volume next elsif rang>heuredebut and rang<heurefin then inivolu0=inivolu0[1]+volume if rang mod 500 = 0 then $vol0[rang]=inivolu0 endif elsif rang<heuredebut or rang>heurefin then $vol0[rang]=0 // $vol20[rang]=0 $vol19[rang]=0 $vol18[rang]=0 $vol17[rang]=0 $vol16[rang]=0 $vol15[rang]=0 $vol14[rang]=0 $vol13[rang]=0 $vol12[rang]=0 $vol11[rang]=0 $vol10[rang]=0 $vol9[rang]=0 $vol8[rang]=0 $vol7[rang]=0 $vol6[rang]=0 $vol5[rang]=0 $vol4[rang]=0 $vol3[rang]=0 $vol2[rang]=0 $vol1[rang]=0 endif if $vol20[rang]<>0 then moyennevol=($vol1[rang]+$vol2[rang]+$vol3[rang]+$vol4[rang]+$vol5[rang]+$vol6[rang]+$vol7[rang]+$vol8[rang]+$vol9[rang]+$vol10[rang]+$vol11[rang]+$vol12[rang]+$vol13[rang]+$vol14[rang]+$vol15[rang]+$vol16[rang]+$vol17[rang]+$vol18[rang]+$vol19[rang]+$vol20[rang])/20 if $vol0[rang]>moyennevol then resultat=1 endif endif //return resultat return $vol0[rang], moyennevol

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  heuredebut=153000 heurefin=220000   once maxrang=235500   resultat=0   rang=opentime   // reset du tableau 2D 20xN bougies de 5mn, N dépendant des horaires d'ouverture/fermeture // en l'absence de tableau multi-dimensionnels en v11, tableau 2D émulé par 20 tableaux 1D de N éléments   if rang=heuredebut then for j=0 to maxrang/500 i=500*j $vol20[i]=$vol19[i] $vol19[i]=$vol18[i] $vol18[i]=$vol17[i] $vol17[i]=$vol16[i] $vol16[i]=$vol15[i] $vol15[i]=$vol14[i] $vol14[i]=$vol13[i] $vol13[i]=$vol12[i] $vol12[i]=$vol11[i] $vol11[i]=$vol10[i] $vol10[i]=$vol9[i] $vol9[i]=$vol8[i] $vol8[i]=$vol7[i] $vol7[i]=$vol6[i] $vol6[i]=$vol5[i] $vol5[i]=$vol4[i] $vol4[i]=$vol3[i] $vol3[i]=$vol2[i] $vol2[i]=$vol1[i] $vol1[i]=$vol0[i] $vol0[i]=volume inivolu0=volume next elsif rang>heuredebut and rang<heurefin then inivolu0=inivolu0[1]+volume if rang mod 500 = 0 then $vol0[rang]=inivolu0 endif elsif rang<heuredebut or rang>heurefin then $vol0[rang]=0 // $vol20[rang]=0 $vol19[rang]=0 $vol18[rang]=0 $vol17[rang]=0 $vol16[rang]=0 $vol15[rang]=0 $vol14[rang]=0 $vol13[rang]=0 $vol12[rang]=0 $vol11[rang]=0 $vol10[rang]=0 $vol9[rang]=0 $vol8[rang]=0 $vol7[rang]=0 $vol6[rang]=0 $vol5[rang]=0 $vol4[rang]=0 $vol3[rang]=0 $vol2[rang]=0 $vol1[rang]=0 endif   if $vol20[rang]<>0 then moyennevol=($vol1[rang]+$vol2[rang]+$vol3[rang]+$vol4[rang]+$vol5[rang]+$vol6[rang]+$vol7[rang]+$vol8[rang]+$vol9[rang]+$vol10[rang]+$vol11[rang]+$vol12[rang]+$vol13[rang]+$vol14[rang]+$vol15[rang]+$vol16[rang]+$vol17[rang]+$vol18[rang]+$vol19[rang]+$vol20[rang])/20 if $vol0[rang]>moyennevol then resultat=1 endif endif   //return resultat return $vol0[rang], moyennevol

   

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  Nicolas

  

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