COMPRESSIONE D PREZZO E ATR

• 09/08/2021 at 8:12 AM #176999
  massimogp

  Buon giorno Roberto chiedevo due screener diversi con i seguenti parametri per grafici giornalieri:

  il range di prezzo  dal minimo (low) al massimo degli ultimi 8-10 giorni (numero che si deve poter cambiare a piacimento) non deve essere più del 10% (% da cambiare a piacimento)del massimo raggiunto nel periodo;

  l ATR a 14 periodi deve essere il minimo degli ultimi 10 giorni.

   

  oppure

  il range di prezzo  dal minimo (low) al massimo (high) degli ultimi 8-10 giorni (numero che si deve poter cambiare a piacimento) non deve essere più del 10% (% da cambiare a piacimento) del massimo di prezzo raggiunto nel periodo;

  il BB% (bollinger Bands % deve essere al minimo degli ultimi 10 gg (da poter cambiare);

  il Money Flow deve essere al minimo degli ultimi 10gg (da poter cambiare).

   

  Spero di essermi spiegato, grazie mille.

   

  

  massimogp

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  09/08/2021 at 8:48 AM #177001
  robertogozzi

  Primo:

  P = 10 //Numero di periodi Atr = AverageTrueRange[14](close) //Average True Range HH = highest[P](high) //Massimo degli ultimi 10 periodi LL = lowest[P](low) //Minimo degli ultimi 10 periodi Rng = HH - LL //intervallo (range) degli ultimi 10 periodi c1 = (Atr = lowest[P](Atr)) //ATR sul minimo c2 = (Rng <= (HH * 0.1)) //range non oltre il 10% Cond= c1 AND c2 SCREENER[Cond](Atr AS "Atr")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  P   = 10                             //Numero di periodi Atr = AverageTrueRange[14](close)    //Average True Range HH  = highest[P](high)               //Massimo degli ultimi 10 periodi LL  = lowest[P](low)                 //Minimo  degli ultimi 10 periodi Rng = HH - LL                        //intervallo (range) degli ultimi 10 periodi c1  = (Atr = lowest[P](Atr))         //ATR sul minimo c2  = (Rng <= (HH * 0.1))            //range non oltre il 10% Cond= c1 AND c2 SCREENER[Cond](Atr AS "Atr")

  Secondo:

  P = 10 //Numero di periodi // range HH = highest[P](high) //Massimo degli ultimi 10 periodi LL = lowest[P](low) //Minimo degli ultimi 10 periodi Rng = HH - LL //intervallo (range) degli ultimi 10 periodi //BB % N = 20 dev = 2.0 BollInf = Average[N,0](close) - (dev * std[N](close)) BollSup = Average[N,0](close) + (dev * std[N](close)) pB = ((close - BollInf) / (BollSup - BollInf)) * 100 //BB % // Mfi = MoneyFlowIndex[14] //MFI // c1 = (pB = lowest[P](pB)) //BB% minimo degli ultimi P periodi c2 = (Rng <= (HH * 0.1)) //range non oltre il 10% c3 = (Mfi = lowest[P](Mfi)) //BB% minimo degli ultimi P periodi Cond= c1 AND c2 AND c3 SCREENER[Cond](pB AS "BB%")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  P       = 10                             //Numero di periodi // range HH      = highest[P](high)               //Massimo degli ultimi 10 periodi LL      = lowest[P](low)                 //Minimo  degli ultimi 10 periodi Rng     = HH - LL                        //intervallo (range) degli ultimi 10 periodi //BB % N       = 20 dev     = 2.0 BollInf = Average[N,0](close) - (dev * std[N](close)) BollSup = Average[N,0](close) + (dev * std[N](close)) pB      = ((close - BollInf) / (BollSup - BollInf)) * 100   //BB % // Mfi     = MoneyFlowIndex[14]             //MFI // c1      = (pB = lowest[P](pB))           //BB% minimo degli ultimi P periodi c2      = (Rng <= (HH * 0.1))            //range non oltre il 10% c3      = (Mfi = lowest[P](Mfi))         //BB% minimo degli ultimi P periodi Cond= c1 AND c2 AND c3 SCREENER[Cond](pB AS "BB%")

   

  

  robertogozzi

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