compressione di vola con ratei 6-100 10-100

• 06/12/2021 at 9:52 AM #171638
  cris_cc

  Buongiorno a tutti,

  vorrei create un screener e cercare i titoli azionari con comprensione di volatilità’ ho provato con l’indicatore volatilità storica ma non riesco a fare un screen adeguato

  praticamente i ratei vola  di Larry Connors: sono il rapporto tra due volatilità storiche con diversi periodi di riferimento; utilizziamo il rateo 6/100 e quello 10/100. Quando entrambi questi valori sono inferiori a 0,5 il titolo è in forte compressione di volatilità. Più questo valore sarà basso e per più tempo rimarrà in tali condizioni, più il titolo avrà molte probabilità di esplodere in un violento movimento direzionale.

  grazie

  

  cris_cc

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  06/12/2021 at 11:07 AM #171646
  robertogozzi

  Questa è la documentazione ufficiale https://www.prorealcode.com/documentation/historicvolatility/.

  L’indicatore richiede solo i periodi.

  Cosa sono i ratei 6/100 e 10/100 ?

  Se reisci  spiegare meglio la tua idea, con dettagli precisi, forse protremmo aiutarti.

   

   

  

  robertogozzi

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  06/14/2021 at 9:51 PM #171765
  cris_cc

  Ciao Roberto, il rateo di volatilità e’ il rapporto tra due volatilità storiche con differenti periodi di riferimento, la logica e’ :

  rapporto  6/100 volatilità storica 6 g /100g

  rapporto 10/100 volatilità’ storica 10g /100g

  quando si ha il risultato di entrambi si cercano i titoli con il valore sotto 0,5 in compressione…

  grazie Cristian

  

  cris_cc

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  06/16/2021 at 1:55 PM #171858
  cris_cc

  Ciao community, allego la bozza che ho provato a fare senza risultato….

  non riesco a fare i rapporti della vola storica a 6 e 10 giorni….

  il grafico di Pharmanutra ha un compressione di vola (vedi l’area evidenziata) io sto cercando questo…

  Grazie

  

  cris_cc

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  06/16/2021 at 2:20 PM #171865
  robertogozzi

  Questo crea un rapporto, sia percentuale che non (non percentuale è quello nei commenti):

  Vol100 = HistoricVolatility[100](close) Vol10 = HistoricVolatility[10](close) Vol6 = HistoricVolatility[6](close) r6 = (Vol6 * 100) / Vol100 //Vol6 / Vol100 r10 = (Vol10 * 100) / Vol100 //Vol10 / Vol100 RETURN r6 AS "6/100 hv",r10 AS "10/100 hv"

  1 2 3 4 5 6

  Vol100 = HistoricVolatility[100](close) Vol10  = HistoricVolatility[10](close) Vol6   = HistoricVolatility[6](close) r6     = (Vol6 * 100)  / Vol100   //Vol6  / Vol100 r10    = (Vol10 * 100) / Vol100   //Vol10 / Vol100 RETURN r6 AS "6/100 hv",r10 AS "10/100 hv"

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  cris_cc

  

  robertogozzi

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  06/16/2021 at 9:08 PM #171905
  cris_cc

  Funziona come pensavo,  grazie mille Roberto.

   

  

  cris_cc

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  06/20/2021 at 9:26 PM #172063
  cris_cc

  Volevo solo condividere un grafico, lo Screener funziona alla grande!

  Grazie ancora Roberto!

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  robertogozzi

  

  cris_cc

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  07/17/2021 at 5:40 PM #173740
  massimogp

  Buona sera Roberto puoi indicarmi uno screener che estragga i titoli sotto 50 come da parametri sopra esposti? Grazie mille

  

  massimogp

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  07/17/2021 at 6:35 PM #173742
  robertogozzi

  Cosa intendi per sotto 50?

   

   

  

  robertogozzi

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  07/18/2021 at 8:35 AM #173747
  massimogp

  Ho installato l indicatore sulla piattaforma come da codice da te riportato sopra, chiamandolo “il mio indicatore” ora se ho capito bene vorrei estrarre con lo screener i titoli che, in base a quanto scritto sopra dal collega, sono sotto il parametro di 50 (come da suo post su Clabo) cosi da attendere esplosioni di volatilità direzionali. Anzi forse meglio ancora se estraesse i titoli dove l indicatore passa il livello di 50 sul daily. Spero di essermi spiegato, grazie.

   

  

  massimogp

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  07/18/2021 at 10:26 AM #173748
  robertogozzi

  Ci sono due rapporti, r6 ed r10, li ho messi entrambi con OR, tu li cambi come preferisci:

  Vol100 = HistoricVolatility[100](close) Vol10 = HistoricVolatility[10](close) Vol6 = HistoricVolatility[6](close) r6 = (Vol6 * 100) / Vol100 //Vol6 / Vol100 r10 = (Vol10 * 100) / Vol100 //Vol10 / Vol100 Cond = (r6 CROSSES OVER 50) OR (r10 CROSSES OVER 50) SCREENER[Cond]

  1 2 3 4 5 6 7

  Vol100 = HistoricVolatility[100](close) Vol10  = HistoricVolatility[10](close) Vol6   = HistoricVolatility[6](close) r6     = (Vol6 * 100)  / Vol100   //Vol6  / Vol100 r10    = (Vol10 * 100) / Vol100   //Vol10 / Vol100 Cond   = (r6 CROSSES OVER 50) OR (r10 CROSSES OVER 50) SCREENER[Cond]

  per il Daily, se lo usi con il grafico giornaliero non c’è da fare niente di particolare.

   

  

  robertogozzi

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  07/19/2021 at 12:15 PM #173807
  massimogp

  ok ottimo grazie mille gentilissimo.

  

  massimogp

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