Comptage de trades

• 11/17/2021 at 11:02 AM #181730
  Fralex

  Bonjour à tous,

  Je suis en phase de test avec une stratégie simplissime et je voulais mettre des compteurs d’ouverture de trades (dans un premier temps, compteur de trades totaux, puis des compteurs de trades par tranches horaires)

  Sur Allemagne 40 1€ H5, backtest tick par tick du 02/08/2010 à maintenant.

  Donchian DAX H5

  //Allemagne 40 1€ H5 defparam cumulateorders = false defparam preloadbars = 10000 once compteur=0 n=1 // Nombre de contrat DonchianSupA = highest[5](high) graphonprice DonchianSupA as "DonchianSupA" c1 = close crosses over DonchianSupA[1] sl=21 if c1 then BUY n CONTRACTS AT market Compteur=Compteur+1 graph Compteur COLOURED(0,128,0) as "Compteur" SET STOP pLOSS sl endif IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 //reset the stoploss value ENDIF offset=21 //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move IF newSL=0 THEN newSL = DonchianSupA[1]-offset firstmove=newsl graphonprice firstmove COLOURED(0,128,0) ENDIF //next moves (trailing stop) IF newSL>0 THEN newSL = max(newsl, DonchianSupA[1]-offset) // trailingstop ne peux pas reculer trailingstop=newsl graphonprice trailingstop COLOURED(255,0,0) ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

  //Allemagne 40 1€  H5   defparam cumulateorders = false defparam preloadbars = 10000 once compteur=0   n=1       //  Nombre de contrat   DonchianSupA = highest[5](high) graphonprice DonchianSupA as "DonchianSupA" c1 = close crosses over DonchianSupA[1]   sl=21 if c1 then BUY n CONTRACTS AT market Compteur=Compteur+1 graph Compteur COLOURED(0,128,0) as "Compteur" SET STOP pLOSS sl endif   IF NOT ONMARKET THEN newSL=0  //reset the stoploss value ENDIF   offset=21 //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move IF newSL=0 THEN newSL = DonchianSupA[1]-offset firstmove=newsl graphonprice firstmove COLOURED(0,128,0) ENDIF //next moves (trailing stop) IF newSL>0 THEN newSL = max(newsl, DonchianSupA[1]-offset)  // trailingstop ne peux pas reculer trailingstop=newsl graphonprice trailingstop COLOURED(255,0,0) ENDIF ENDIF   //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP ENDIF

   

  Le rapport détaillé donne un nombre de trades total de 1198

  La variable Compteur devrait commencer à 1 et terminer à 1198, or le Compteur commence à 370 et termine à 1679 soit une différence de 1309

  Ceci est observé pour Preloadbars = 10000

  Si Preloadbars = 1000      le compteur démarre à 94 et termine à 1403 soit une différence de 1309

  Je ne comprends pas 3 choses :

  -pourquoi le compteur ne démarre pas à 1 ?

  -Pourquoi le compteur est affecté par Preloadbars ?

  -Pourquoi le compteur s’incrémente quelques fois alors qu’on est avec cumulateorders = false, donc pas de nouvelle position à prendre si on est onmarket ?

   

  Cerise sur le gâteau, si je puis dire, en ajoutant not onmarket à la ligne 13 (if not onmarket and c1 then), le résultat change encore une fois (redondance entre not onmarket et cumulateorder=false) :

  le compteur démarre à 94 et termine à 1293 soit une différence de 1199 (presque pareil que le total du rapport détaillé, soit 1198)

  

  Fralex

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  11/17/2021 at 11:51 AM #181735
  JC_Bywan

  Bonjour,

  1 – le preloadbars permet de s’assurer que suffisamment de barres non affichées soient lues avant, pour que tout ce qui nécessite une période (une moyenne mobile, un highest sur N bougies etc…) soit calculable dès la bougie 1 affichée mais qui sera en fait la bougie “nombre du preloadbars”

  2 – le compteur défini dans ce code s’en retrouve affecté car le code est lu sur chacune des barres du preloadbar, donc il va s’incrémenter avant la 1ère bougie affichée

  3 – le compteur s’incrémente malgré le cumulateorders=false car la lecture de la ligne 16 compteur=compteur+1 ne dépend que d’avoir c1 vrai en ligne 14, pas du buy fait ou pas fait en ligne 15

  Pour retomber sur ses pattes avec le compteur, on peut déjà encadrer la ligne compteur=compteur+1 par un “if barindex>=10000 then…endif” ce qui devrait éviter de l’incrémenter pendant le preloadbars (le 10000 du if étant celui du preloadbars, il serait à modifier si on diminue le preloadbars), et avoir un début d’affichage à 0 et 1ère incrémentation à 1.

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  Fralex

  

  JC_Bywan

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  11/17/2021 at 12:06 PM #181736
  Fralex

  Bonjour, merci pour la réponse rapide….je vais tester prochainement

  

  Fralex

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  11/18/2021 at 2:13 PM #181790
  Fralex

  Bonjour,

  J’ai modifié le pgm en paramétrant BARINDEX avec la valeur de PRELOADBARS et le résultat est parfait :

  Le compteur des positions ouvertes est à 1200 (la dernière étant clôturée, le total des trades du rapport détaillé est aussi 1200, si la dernière ne l’avait pas été, le rapport détaillé aurait mis 1199 ; c’est ce que j’avais pu observer dans un précédent test).

  En H5, les bougies s’ouvrent à 1h, 6h, 11h, 16h, 21h

  La stratégie implique une prise de position à l’ouverture de ces bougies, la répartition des trades ouverts à l’ouverture de ces bougies est donc :

  1h :  176

  6h :  134

  11h :  386

  16h :  261

  21h :  243         soit un total de 1200

  Première constatation et ce n’est pas une surprise, 74% des trades sont pris sur les bougies 11h, 16h et 21h

  Il ne reste plus qu’à déterminer à quel moment les trades sont clôturés ce qui revient à déterminer le nombre de trades clôturés au stoploss initial, ou au premier mouvement du trailingstop ou aux suivants. J’ai fait des essais en s’inspirant de ce qui est fait pour l’ouverture des trades, mais cela ne fonctionne pas car la fermeture des trades se fait n’importe quand sur la durée d’une bougie H5.

  J’ai fait un essai en MTF M15, mais comme le TF de base est H5, M15 n’étant pas un multiple de H5 et le code ne s’exécute pas.

  La solution serait peut-être de mettre la stratégie en TF de base M15 (pour pouvoir connaitre sur quelles bougies M15 les ventes se font) avec les conditions de prise de position, stoploss  et trailingstop  déterminés en H5……à voir………je continue  mes essais………bien sûr, d’autres idées sont bienvenues.

   

  //Allemagne 40 1€ H5 defparam cumulateorders = false defparam preloadbars = 1000 Bars=1000 //preloadbars pour barindex once compteur=0 //Compteur du nombre total de trades ouverts //Compteurs des trades ouverts par période once ComptA01H=0 //01.00-06.00 once ComptA06H=0 //06.00-11.00 once ComptA11H=0 //11.00-16.00 once ComptA16H=0 //16:00-21.00 once CompAt21H=0 //21.00-01.00 n=1 // Nombre de contrat DonchianSupA = highest[5](high) graphonprice DonchianSupA as "DonchianSupA" c1 = close crosses over DonchianSupA[1] sl=21 // stoploss initial if not onmarket and c1 then BUY n CONTRACTS AT market IF barindex>=1000 then Compteur=Compteur+1 // le résultat peut être supérieur d'une unité par rapport au rapport détaillé car le trade à été ouvert mais pas encore clôturé graph Compteur COLOURED(255,0,255) as "Compteur" endif if (time>=010000 and time<060000) and barindex>=Bars then ComptA01H=ComptA01H+1 graph ComptA01H COLOURED(0,128,0) as "ComptA01H" endif if (time>=060000 and time<110000) and barindex>=Bars then ComptA06H=ComptA06H+1 graph ComptA06H COLOURED(0,128,0) as "ComptA06H" endif if (time>=110000 and time<160000) and barindex>=Bars then ComptA11H=ComptA11H+1 graph ComptA11H COLOURED(0,128,0) as "ComptA11H" endif if (time>=160000 and time<210000) and barindex>=Bars then ComptA16H=ComptA16H+1 graph ComptA16H COLOURED(0,128,0) as "ComptA16H" endif if (time>=210000) and barindex>=Bars then CompAt21H=CompAt21H+1 graph CompAt21H COLOURED(0,128,0) as "CompAt21H" endif SET STOP pLOSS sl endif IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 //reset the stoploss value ENDIF offset=21 //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move IF newSL=0 THEN newSL = DonchianSupA[1]-offset firstmove=newsl graphonprice firstmove COLOURED(0,128,0) ENDIF //next moves (trailing stop) IF newSL>0 THEN newSL = max(newsl, DonchianSupA[1]-offset) // trailingstop ne peux pas reculer trailingstop=newsl graphonprice trailingstop COLOURED(255,0,0) ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

  //Allemagne 40 1€  H5   defparam cumulateorders = false defparam preloadbars = 1000 Bars=1000  //preloadbars pour barindex   once compteur=0  //Compteur du nombre total de trades ouverts   //Compteurs des trades ouverts par période once ComptA01H=0  //01.00-06.00 once ComptA06H=0  //06.00-11.00 once ComptA11H=0  //11.00-16.00 once ComptA16H=0  //16:00-21.00 once CompAt21H=0  //21.00-01.00   n=1       //  Nombre de contrat   DonchianSupA = highest[5](high) graphonprice DonchianSupA as "DonchianSupA" c1 = close crosses over DonchianSupA[1]   sl=21  // stoploss initial if not onmarket and c1 then BUY n CONTRACTS AT market IF barindex>=1000 then Compteur=Compteur+1  // le résultat peut être supérieur d'une unité par rapport au rapport détaillé car le trade à été ouvert mais pas encore clôturé graph Compteur COLOURED(255,0,255) as "Compteur" endif   if (time>=010000 and time<060000) and barindex>=Bars then ComptA01H=ComptA01H+1 graph ComptA01H COLOURED(0,128,0) as "ComptA01H" endif if (time>=060000 and time<110000) and barindex>=Bars then ComptA06H=ComptA06H+1 graph ComptA06H COLOURED(0,128,0) as "ComptA06H" endif if (time>=110000 and time<160000) and barindex>=Bars then ComptA11H=ComptA11H+1 graph ComptA11H COLOURED(0,128,0) as "ComptA11H" endif if (time>=160000 and time<210000) and barindex>=Bars then ComptA16H=ComptA16H+1 graph ComptA16H COLOURED(0,128,0) as "ComptA16H" endif if (time>=210000) and barindex>=Bars then CompAt21H=CompAt21H+1 graph CompAt21H COLOURED(0,128,0) as "CompAt21H" endif   SET STOP pLOSS sl endif   IF NOT ONMARKET THEN newSL=0  //reset the stoploss value ENDIF   offset=21 //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move IF newSL=0 THEN newSL = DonchianSupA[1]-offset firstmove=newsl graphonprice firstmove COLOURED(0,128,0) ENDIF //next moves (trailing stop) IF newSL>0 THEN newSL = max(newsl, DonchianSupA[1]-offset)  // trailingstop ne peux pas reculer trailingstop=newsl graphonprice trailingstop COLOURED(255,0,0) ENDIF ENDIF   //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP ENDIF

   

  

  Fralex

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