Con Spread, errori di apertura ordini stop

• 07/13/2023 at 7:56 PM #217625
  davidelaferla

  Buongiorno,

  Volevo segnalare, e al tempo stesso chiedere se è possibile la risoluzione di un problema nel backtest e quindi nel proorder, di una strategia automatica con timeframe a 1 minuto, con ordini stop.

  Ecco la strategia:

  Strategia semplice ordini stop

  if high<high[1] then buy 1 contract at high stop elsif low>low[1] then sellshort 1 contract at low stop endif

  1 2 3 4 5

  if high<high[1] then buy 1 contract at high stop elsif low>low[1] then sellshort 1 contract at low stop endif

  Se la backtestate senza spread, gli ordini stop vengono aperti al momento giusto, mentre se aggiungo lo spread è come se il prezzo toccasse i livelli stop o prima o dopo le condizioni,  quando invece non lo fa.

  Ringrazio in anticipo tutti quelli che mi vorranno aiutare.

  

  davidelaferla

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  07/13/2023 at 8:31 PM #217626
  davidelaferla

  Dimenticavo, il backtest l’ho eseguito sulle coppie di valute: GbpUsd, EurUsd, AudUsd, UsdJpy

  

  davidelaferla

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  07/14/2023 at 2:58 AM #217634
  robertogozzi

  Hai verificato che tra il prezzo corrente ed il prezzo d’entrata ci sia una distanza sufficientemente grande?

  Il broker può richiedere una distanza minima (di solito lo fa e talvolta la varia durante il giorno).

   

  

  robertogozzi

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  07/14/2023 at 10:33 AM #217644
  davidelaferla

  Buongiorno Roberto!

  Grazie per aver risposto.

  Non lo so, perchè il sistema secondo le condizioni dovrebbe piazzare degli ordini stop o al massimo o al minimo della candela precedente, cosa che con lo spread fisso inserito non esegue ai livelli di prezzo corretti. Però ho scoperto che se porto il timeframe a 1 ora, non ci sono differenze con spread e senza spread.

  Ti allego 2 immagini (la prima senza spread e la seconda con lo spread) per chiarire meglio.

  

  davidelaferla

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  07/14/2023 at 11:09 AM #217650
  robertogozzi

  Credo sia proprio un problema di distanza, in un minuto i prezzi si movimentano poco, mentre in un’ora molto e quindi hanno evidentemente abbastanza distanza dal prezzo corrente.

   

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  davidelaferla

  

  robertogozzi

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