condition au dessus d’une zone définie pour backtester

• 11/29/2024 at 11:42 AM #240880
  Atemi19

  Bonjour, je voudrais backtester ma stratégie en scalping sur session Londres et avoir pas mal d’historique pour pouvoir l’appliquer manuellement.

  Et je n’arrive pas à trouver certaines conditions pour que le robot l’applique correctement car j’ai deux médianes de différents paramétrages et je me fiche si une est dessus ou en dessous car l’intérieur est une zone de neutralité et la sortie constitue un signal (achat au dessus et vente en dessous). Je vous met le code et les images.

  Cordialement.

  // Définition des paramètres du code
  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
  // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d’ordre avant l’heure “FLATBEFORE”.
  DEFPARAM FLATBEFORE = 090000
  // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l’heure “FLATAFTER”
  DEFPARAM FLATAFTER = 111500

  // Conditions pour ouvrir une position acheteuse
  indicator1 = DonchianChannelCenter[4]
  indicator2 = DonchianChannelCenter[15]
  c1 = (indicator1 > indicator2)
  indicator3 = DonchianChannelCenter[4]
  c2 = (indicator3 CROSSES OVER 19265.75)
  indicator4 = DonchianChannelCenter[4]
  indicator5 = DonchianChannelCenter[15]
  c3 = (indicator4 < indicator5)
  indicator6 = DonchianChannelCenter[15]
  c4 = (close CROSSES OVER indicator6)

  IF c1 OR c2 OR c3 OR c4 THEN
  BUY 1 SHARES AT MARKET
  ENDIF

  // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
  indicator7 = DonchianChannelCenter[4]
  indicator8 = DonchianChannelCenter[15]
  c5 = (indicator7 > indicator8)
  indicator9 = DonchianChannelCenter[4]
  c6 = (close CROSSES UNDER indicator9)
  indicator10 = DonchianChannelCenter[4]
  indicator11 = DonchianChannelCenter[15]
  c7 = (indicator10 < indicator11)
  indicator12 = DonchianChannelCenter[15]
  c8 = (close CROSSES UNDER indicator12)

  IF c5 OR c6 OR c7 OR c8 THEN
  SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
  ENDIF

  // Stops et objectifs
  SET STOP pLOSS 8
  SET TARGET pPROFIT 10

   

   

   

  

  Atemi19

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  11/29/2024 at 11:48 AM #240883
  Atemi19

  Et je ne sais pas mais créer aussi une condition sur l’écart des deux médianes car si c’est mince ne pas trader

  

  Atemi19

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  11/29/2024 at 12:20 PM #240887
  Atemi19

  Ah j’oubliais, il faudrait après une vente chercher l’achat et vice versa….

  

  Atemi19

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  12/02/2024 at 10:22 AM #240969
  Iván

  Voici une explication et un exemple de code modifié incluant les conditions supplémentaires que vous avez mentionnées :

  1. Zone de neutralité : La zone entre les deux médianes est considérée comme neutre, et les opérations ne se font que lorsque le prix sort de cette zone.
  2. Écart entre les deux médianes : Une condition est ajoutée pour éviter de trader si l’écart entre les deux médianes est inférieur à un seuil défini.
  3. Alternance des opérations : Après une vente, le système cherche un achat, et inversement.

  // Paramètres de configuration DEFPARAM CumulateOrders = False // Ne pas cumuler les positions DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Heure de début des opérations DEFPARAM FLATAFTER = 111500 // Heure de fin des opérations // Seuil pour la différence minimale entre les médianes differenceThreshold = 5 // Calcul des médianes median1 = DonchianChannelCenter[4] median2 = DonchianChannelCenter[15] medianDiff = ABS(median1 - median2) // Signaux d'achat et de vente basés sur la sortie de la zone de neutralité buySignal = (close > median1 AND close > median2 AND medianDiff > differenceThreshold) sellSignal = (close < median1 AND close < median2 AND medianDiff > differenceThreshold) // Alternance des opérations once lastTrade = 0 // 0 : aucune opération, 1 : dernier achat, -1 : dernière vente IF buySignal AND lastTrade <> 1 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET lastTrade = 1 ENDIF IF sellSignal AND lastTrade <> -1 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET lastTrade = -1 ENDIF // Configuration des stops et objectifs SET STOP pLOSS 8 SET TARGET pPROFIT 10 graphonprice median1 coloured("blue") graphonprice median2 coloured("red") graph buysignal coloured("green") graph sellsignal coloured("red")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

  // Paramètres de configuration DEFPARAM CumulateOrders = False // Ne pas cumuler les positions DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Heure de début des opérations DEFPARAM FLATAFTER = 111500  // Heure de fin des opérations   // Seuil pour la différence minimale entre les médianes differenceThreshold = 5   // Calcul des médianes median1 = DonchianChannelCenter[4] median2 = DonchianChannelCenter[15] medianDiff = ABS(median1 - median2)   // Signaux d'achat et de vente basés sur la sortie de la zone de neutralité buySignal = (close > median1 AND close > median2 AND medianDiff > differenceThreshold) sellSignal = (close < median1 AND close < median2 AND medianDiff > differenceThreshold)   // Alternance des opérations once lastTrade = 0 // 0 : aucune opération, 1 : dernier achat, -1 : dernière vente   IF buySignal AND lastTrade <> 1 THEN     BUY 1 SHARES AT MARKET     lastTrade = 1 ENDIF   IF sellSignal AND lastTrade <> -1 THEN     SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET     lastTrade = -1 ENDIF   // Configuration des stops et objectifs SET STOP pLOSS 8 SET TARGET pPROFIT 10   graphonprice median1 coloured("blue") graphonprice median2 coloured("red")   graph buysignal coloured("green") graph sellsignal coloured("red")

  • Écart entre les médianes :
    • medianDiff = ABS(median1 - median2) calcule la différence absolue entre les deux médianes.
    • Cette différence est vérifiée avec medianDiff > differenceThreshold pour éviter de trader lorsque l’écart est trop faible.
  • Alternance des opérations :
    • La variable lastTrade garantit qu’il n’y a pas d’opérations consécutives du même type (achat ou vente).
    • Elle est mise à jour après chaque opération (lastTrade = 1 pour un achat, lastTrade = -1 pour une vente).
  • Zone de neutralité :
    • Les opérations se font uniquement si le prix est clairement au-dessus ou en dessous des deux médianes.

  

  Iván

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  12/02/2024 at 10:40 AM #240970
  Atemi19

  merci ivan

   

  

  Atemi19

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