Condition de période entre croisement de moyenne mobile

• 04/25/2020 at 11:03 AM #127994
  Fantasio2020

  Bonjour à la communauté…

  je sèche sur la création d’une condition de validité d’une prise de position, j’ai parcouru les lignes de code disponibles dans la bibliothèque sans trouver mon bonheur.

  J’ai dans mon code un certain nombre de condition pour prendre position en LONG ou SHORT dont des croisements de moyenne mobile. l’algorithme fonctionne bien et me donne de bon résultat mais sur certaine prise de position j’ai des faut signal.

  Je n’utilise pas de stop loss, uniquement un trailingstar et trailingstep.

  je souhaiterai néanmoins insérer une condition à mes prises de positions LONG et SHORT pour couper mon trade juste après une prise de position, si l’interval entre la prise de position et un nouveau croisement de moyenne mobile est inférieur à (X) période.

  

  Fantasio2020

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  04/27/2020 at 7:37 AM #128316
  Nicolas

  Pour cela on peut tester si une condition booléenne a eu lieu dans les X dernière périodes :

  f = average[7] s = average[20] test = f crosses over s //booléen x = 10 //quantité de périodes a = summation[x](test)>0 //au moins 1 test a eu lieu dans les X dernières périodes return a

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  f = average[7] s = average[20]   test = f crosses over s //booléen   x = 10 //quantité de périodes   a = summation[x](test)>0 //au moins 1 test a eu lieu dans les X dernières périodes   return a

   

  

  Nicolas

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  04/27/2020 at 1:09 PM #128410
  Fantasio2020

  Merci Nicolas,

  Merci pour la réponse, mais ce n’est pas exactement ce que je cherche.

  Dans le code ci-dessus et ci j’ai bien compris, il s’agit de vérifier si dans les dix dernières periodes, les moyennes se sont croisées.

  Dans mon cas ce que je cherche à faire, c’est couper la position que je viens de prendre, si, dans les futures  [x] période les moyennes se croisent à nouveau, mais seulement ce croisement précis [x] periode après la prise de position…. je ne veux pas tenir compte des croisements futures.

  // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1a = (low > MM5) c2a = (MM5 > MM50) c3a = (MM5 CROSSES OVER MM20) IF (c1a AND c2a AND c3a AND (myInverseFisherTransformsRSI CROSSES OVER 53)) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 10 SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse IF summation[x](MM5 CROSSES UNDER MM20)>1 THEN // ici ce qui m'interesse c'est de pouvoir fermer la position si et seulement si un croisement intervient [x] periodes après la prise de position. SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1a = (low > MM5) c2a = (MM5 > MM50) c3a = (MM5 CROSSES OVER MM20) IF (c1a AND c2a AND c3a AND (myInverseFisherTransformsRSI CROSSES OVER 53)) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 10 SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse IF summation[x](MM5 CROSSES UNDER MM20)>1 THEN // ici ce qui m'interesse c'est de pouvoir fermer la position si et seulement si un croisement intervient [x] periodes après la prise de position. SELL AT MARKET ENDIF

   

  Slts

   

  

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  04/27/2020 at 1:16 PM #128411
  Nicolas

  Très bien, dans ce cas on fait une différence des BARINDEX et TRADEINDEX:

  if onmarket and barindex-tradeindex<=10 and croisement then //ferme la position endif

  1 2 3

  if onmarket and barindex-tradeindex<=10 and croisement then //ferme la position endif

   

  

  Nicolas

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  04/27/2020 at 1:21 PM #128413
  JC_Bywan

  Fantasio2020 je reformate le code dans ton post ci-dessus, merci d’utiliser directement le bouton “insert prt code” dans les prochains messages, voir image si besoin de le localiser pour la première fois.

  

  JC_Bywan

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  04/27/2020 at 1:25 PM #128416
  Fantasio2020

  Ok…autant pour moi!

  

  Fantasio2020

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  04/28/2020 at 12:37 PM #128609
  Fantasio2020

  Bonjour à la communauté,

  ci-dessous une petite stratégie pour le DOW en M1
  Moyennes Mobiles + MACD + Inverse Transforme RSI

  je suis débutant et je suis pas a l’abris de faire des erreurs.
  votre avis m’interesse et des retouche de code également

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = True // Cumul des positions désactivé //DEFPARAM FLATBEFORE = 091500 //DEFPARAM FLATAFTER = 154500 daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Moyenne Mobile et MACD MMA = (ExponentialAverage[8](close)[1]*1.00002) MMB = (Average[20](close)[3]*1.00003) MMC = (MACDline[8,24,8](close)[1]) MMD = (TriangularAverage[8](MACDline[8,24,8](close)[1])) // Inverse Transform RSI Ind = RSI[11](Close) x = 0.1 * (Ind - 50) y = (EXP (2 * x) - 1) / (EXP (2 * x) + 1) z = 50 * (y + 1) // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1a = close > MMA c2a = MMA CROSSES OVER MMB c3a = MMA > MMB c4a = MMC > MMD c5a = z CROSSES OVER 50 IF (c1a AND c2a AND c3a AND c4a AND c5a) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 0.2 SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse if onmarket and barindex-tradeindex <=7 and (MMA CROSSES UNDER MMB) then SELL AT MARKET endif // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c1b = open < MMA c2b = MMA CROSSES UNDER MMB c3b = MMA < MMB c4b = MMC < MMD c5b = z CROSSES UNDER 47 IF (c1b AND c2b AND c3b AND c4b AND c5b) AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 0.2 SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position vendeuse if onmarket and barindex-tradeindex <=5 and (MMA CROSSES OVER MMB) then SELL AT MARKET endif //************************************************************************ //trailing stop function trailingstart = 6 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 18 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //************************************************************************ //Stops et objectifs SET STOP %LOSS 2 SET TARGET %PROFIT 1.15 //************************************************************************

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = True // Cumul des positions désactivé //DEFPARAM FLATBEFORE = 091500 //DEFPARAM FLATAFTER = 154500 daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Moyenne Mobile et MACD MMA = (ExponentialAverage[8](close)[1]*1.00002) MMB = (Average[20](close)[3]*1.00003) MMC = (MACDline[8,24,8](close)[1]) MMD = (TriangularAverage[8](MACDline[8,24,8](close)[1]))   // Inverse Transform RSI Ind = RSI[11](Close) x = 0.1 * (Ind - 50) y = (EXP (2 * x) - 1) / (EXP (2 * x) + 1) z = 50 * (y + 1)   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1a = close > MMA c2a = MMA CROSSES OVER MMB c3a = MMA > MMB c4a = MMC > MMD c5a = z CROSSES OVER 50   IF (c1a AND c2a AND c3a AND c4a AND c5a) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 0.2 SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse if onmarket and barindex-tradeindex <=7 and (MMA CROSSES UNDER MMB) then SELL AT MARKET endif   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c1b = open < MMA c2b = MMA CROSSES UNDER MMB c3b = MMA < MMB c4b = MMC < MMD c5b = z CROSSES UNDER 47   IF (c1b AND c2b AND c3b AND c4b AND c5b) AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 0.2 SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position vendeuse if onmarket and barindex-tradeindex <=5 and (MMA CROSSES OVER MMB) then SELL AT MARKET endif   //************************************************************************ //trailing stop function trailingstart = 6 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 18 //trailing step to move the "stoploss"   //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF   //************************************************************************   //Stops et objectifs SET STOP %LOSS 2 SET TARGET %PROFIT 1.15   //************************************************************************

  ci-joint mon code actuel pour le Wall Street Cash M1….

  j’ai l’impression que mes paramètres stop et objectif ne fonctionne pas.

  je suis pas contre un peu d’optimisation du code…

  Slts

  Slts

  

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  04/29/2020 at 9:28 PM #128888
  Fantasio2020

  Bsr Nicolas,

  j’ai essayé ton code, mais j’ai l’impression que ça ne fonctionne pas!

  // Conditions pour fermer une position vendeuse IF ONMARKET and barindex-tradeindex<=6 AND (MMA CROSSES OVER MMB) THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4

  // Conditions pour fermer une position vendeuse IF ONMARKET and barindex-tradeindex<=6 AND (MMA CROSSES OVER MMB) THEN SELL AT MARKET ENDIF

  voici l’exemple ci-dessus…et le résultat en image

  j’ai une prise de position le 29 avril à 1H58 mais la position ne se cloture pas lorsque MMA CROSSES OVER MMB….Quid

  Merci d’avance

  

  Fantasio2020

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  04/30/2020 at 9:30 AM #128949
  Nicolas

  Tes moyennes mobiles ne correspondent pas à ceux du graphique, voir ton autre sujet à ce propos (décalage verticale en pourcentage).

  

  Nicolas

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  04/30/2020 at 10:09 AM #128960
  Fantasio2020

  Bonjour Nicolas,

  Non Non, les moyennes sur le graph, sont celles retracées par le contrôle ci-dessous:

  MMA = (ExponentialAverage[8](close)[1]*1.0000027) MMB = (Average[21](close)[2]*1.000047) MMC = (MACDline[8,24,8](TypicalPrice)[1]) MMD = (TriangularAverage[7](MACDline[8,24,8](TypicalPrice)[1]))

  1 2 3 4

  MMA = (ExponentialAverage[8](close)[1]*1.0000027) MMB = (Average[21](close)[2]*1.000047) MMC = (MACDline[8,24,8](TypicalPrice)[1]) MMD = (TriangularAverage[7](MACDline[8,24,8](TypicalPrice)[1]))

  GRAPH (c1b AND c2b AND c3b AND c4b AND c5b) graphonprice MMA graphonprice MMB graphonprice MMC graphonprice MMD

  1 2 3 4 5

  GRAPH (c1b AND c2b AND c3b AND c4b AND c5b) graphonprice MMA graphonprice MMB graphonprice MMC graphonprice MMD

  à te lire

  

  Fantasio2020

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  04/30/2020 at 11:04 AM #128974
  Fantasio2020

  Le code complet (DAX M1) // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = True // Cumul des positions désactivé //DEFPARAM FLATBEFORE = 091500 //DEFPARAM FLATAFTER = 154500 daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Moyenne Mobile et MACD MMA = (ExponentialAverage[8](close)[1]*1.0000027) MMB = (Average[21](close)[2]*1.000047) MMC = (MACDline[8,24,8](TypicalPrice)[1]) MMD = (TriangularAverage[7](MACDline[8,24,8](TypicalPrice)[1])) // Inverse Transform RSI Ind = RSI[11](Close) x = 0.1 * (Ind - 50) y = (EXP (2 * x) - 1) / (EXP (2 * x) + 1) z = 50 * (y + 1) // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1a = close > MMA c2a = MMA CROSSES OVER MMB c3a = MMA > MMB c4a = MMC > MMD c5a = z CROSSES OVER 50 IF (c1a AND c2a AND c3a AND c4a AND c5a) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 2 SHARES AT MARKET SET STOP %LOSS 2 SET TARGET %PROFIT 1.15 // Conditions pour fermer une position acheteuse IF ONMARKET AND barindex-tradeindex<=6 and (MMA CROSSES UNDER MMB) then SELL AT MARKET ENDIF ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c1b = open < MMA c2b = MMA CROSSES UNDER MMB c3b = MMA < MMB c4b = MMC < MMD c5b = z CROSSES UNDER 47 IF (c1b AND c2b AND c3b AND c4b AND c5b) AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 2 SHARES AT MARKET SET STOP %LOSS 2 SET TARGET %PROFIT 1.15 // Conditions pour fermer une position vendeuse IF ONMARKET and barindex-tradeindex<=6 AND (MMA CROSSES OVER MMB) THEN SELL AT MARKET ENDIF ENDIF //************************************************************************ //trailing stop function trailingstart = 7 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 13 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //************************************************************************ //GRAPH (c1b AND c2b AND c3b AND c4b AND c5b) //graphonprice MMA //graphonprice MMB //graphonprice MMC //graphonprice MMD

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

  Le code complet (DAX M1)   // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = True // Cumul des positions désactivé //DEFPARAM FLATBEFORE = 091500 //DEFPARAM FLATAFTER = 154500 daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Moyenne Mobile et MACD MMA = (ExponentialAverage[8](close)[1]*1.0000027) MMB = (Average[21](close)[2]*1.000047) MMC = (MACDline[8,24,8](TypicalPrice)[1]) MMD = (TriangularAverage[7](MACDline[8,24,8](TypicalPrice)[1]))   // Inverse Transform RSI Ind = RSI[11](Close) x = 0.1 * (Ind - 50) y = (EXP (2 * x) - 1) / (EXP (2 * x) + 1) z = 50 * (y + 1)   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse c1a = close > MMA c2a = MMA CROSSES OVER MMB c3a = MMA > MMB c4a = MMC > MMD c5a = z CROSSES OVER 50   IF (c1a AND c2a AND c3a AND c4a AND c5a) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 2 SHARES AT MARKET SET STOP %LOSS 2 SET TARGET %PROFIT 1.15 // Conditions pour fermer une position acheteuse IF ONMARKET AND barindex-tradeindex<=6 and (MMA CROSSES UNDER MMB) then SELL AT MARKET ENDIF ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c1b = open < MMA c2b = MMA CROSSES UNDER MMB c3b = MMA < MMB c4b = MMC < MMD c5b = z CROSSES UNDER 47   IF (c1b AND c2b AND c3b AND c4b AND c5b) AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 2 SHARES AT MARKET SET STOP %LOSS 2 SET TARGET %PROFIT 1.15 // Conditions pour fermer une position vendeuse IF ONMARKET and barindex-tradeindex<=6 AND (MMA CROSSES OVER MMB) THEN SELL AT MARKET ENDIF ENDIF   //************************************************************************ //trailing stop function trailingstart = 7 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 13 //trailing step to move the "stoploss"   //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF   //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF   //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF   //************************************************************************ //GRAPH (c1b AND c2b AND c3b AND c4b AND c5b) //graphonprice MMA //graphonprice MMB //graphonprice MMC //graphonprice MMD

   

  

  Fantasio2020

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  04/30/2020 at 1:16 PM #129011
  Nicolas

  Donc tu as graphé (MMA CROSSES OVER MMB) ? pour voir si cette condition était respectée ?

  

  Nicolas

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  04/30/2020 at 1:44 PM #129026
  Fantasio2020

  Bonjour Nicolas,

   

  Oui j’ai graphé le code pour m’assurer que les conditions soient respectées…et la position qui aurait dû se couper au croisement de MMA et MMB ne s’est pas coupé.

  pour l’instant, c’est ce point qui me tracasse…ça me crée du drawdown quand le trade par dans le mauvais sens.

  Si tu as une autre idée ou une solution, je suis preneur.

  Slts

  

  Fantasio2020

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  04/30/2020 at 2:33 PM #129042
  Nicolas

  Je vois 2 problèmes:

  1. pour sortir d’un SELLSHORT, il faut utiliser EXITSHORT
  2. tu as imbriqué tes conditions de sorties dans les conditions d’entrées, je n’ai pas étudié la stratégie, c’est peut être aussi problématique ?

  

  Nicolas

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  04/30/2020 at 3:46 PM #129066
  Fantasio2020

  IF (c1a AND c2a AND c3a AND c4a AND c5a) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 0.3 SHARES AT MARKET SET STOP %LOSS 2 SET TARGET %PROFIT 1.15 ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse IF ONMARKET AND barindex-tradeindex<=6 and (MMA CROSSES UNDER MMB) then SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c1b = open < MMA c2b = MMA CROSSES UNDER MMB c3b = MMA < MMB c4b = MMC < MMD c5b = z CROSSES UNDER 47 IF (c1b AND c2b AND c3b AND c4b AND c5b) AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 0.3 SHARES AT MARKET SET STOP %LOSS 2 SET TARGET %PROFIT 1.15 ENDIF // Conditions pour fermer une position vendeuse IF ONMARKET and barindex-tradeindex<=6 AND (MMA CROSSES OVER MMB) THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  IF (c1a AND c2a AND c3a AND c4a AND c5a) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 0.3 SHARES AT MARKET SET STOP %LOSS 2 SET TARGET %PROFIT 1.15 ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse IF ONMARKET AND barindex-tradeindex<=6 and (MMA CROSSES UNDER MMB) then SELL AT MARKET ENDIF       // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c1b = open < MMA c2b = MMA CROSSES UNDER MMB c3b = MMA < MMB c4b = MMC < MMD c5b = z CROSSES UNDER 47   IF (c1b AND c2b AND c3b AND c4b AND c5b) AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 0.3 SHARES AT MARKET SET STOP %LOSS 2 SET TARGET %PROFIT 1.15 ENDIF // Conditions pour fermer une position vendeuse IF ONMARKET and barindex-tradeindex<=6 AND (MMA CROSSES OVER MMB) THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  Comme ceci?

   

  

  Fantasio2020

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