Connaitre le nombre de positions gagnants et perdantes

• 07/12/2021 at 9:56 AM #173491
  Ozons

  Bonjour,

  à partir du programme ci-dessous que j’aurais pu simplifier, l’objectif est de rechercher dans un premier temps les phases de dérives latérales. Dans un second temps Le signal d’achat est donné par une clôture au-dessus de la bande de Bollinger. Dans un troisième temps la sortie est concrétisée par une clôture inférieure à la moyenne mobile à 20 périodes.

  Question : comment pourrais-t-on programmer sur un historique donné sans passer par l’outil Probacktest :

  1. le nombre de positions gagnantes ainsi que la moyenne des pourcentages de gains
  2. le nombre de positions perdantes ainsi que la moyenne des pourcentages de pertes

  Merci pour votre aide car je patine sérieusement et cela va me permettre lorsque je prends position d’intégrer ces données pour la gestion du risque.

  //INDICATEUR BOLINF = BOLLINGERDOWN[20](TYPICALPRICE) BOLSUP = BOLLINGERUP[20](TYPICALPRICE) // ENCADREMENT = (CLOSE<BOLSUP AND CLOSE>BOLINF) //ATDMF P1 = ENCADREMENT AND ENCADREMENT[1] P2 = P1 AND ENCADREMENT[2] P3 = P2 AND ENCADREMENT[3] P4 = P3 AND ENCADREMENT[4] P5 = P4 AND ENCADREMENT[5] PLAT = (ENCADREMENT OR P1 OR P2 OR P3 OR P5 OR P5) ALERTEPLAT = (PLAT AND PLAT[1] AND PLAT[2] AND PLAT[3] AND PLAT[4] AND PLAT[5]) T1 = (ALERTEPLAT[1] AND ALERTEPLAT=0) // ACHAT ACHAT = (T1 AND CLOSE>BOLSUP) SORTIE = (CLOSE<AVERAGE[20](CLOSE)) RETURN ACHAT

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  //INDICATEUR BOLINF = BOLLINGERDOWN[20](TYPICALPRICE) BOLSUP = BOLLINGERUP[20](TYPICALPRICE)   // ENCADREMENT = (CLOSE<BOLSUP AND CLOSE>BOLINF)   //ATDMF P1 = ENCADREMENT AND ENCADREMENT[1] P2 = P1 AND ENCADREMENT[2] P3 = P2 AND ENCADREMENT[3] P4 = P3 AND ENCADREMENT[4] P5 = P4 AND ENCADREMENT[5]   PLAT = (ENCADREMENT OR P1 OR P2 OR P3 OR P5 OR P5)   ALERTEPLAT = (PLAT AND PLAT[1] AND PLAT[2] AND PLAT[3] AND PLAT[4] AND PLAT[5])   T1 = (ALERTEPLAT[1] AND ALERTEPLAT=0)   // ACHAT   ACHAT = (T1 AND CLOSE>BOLSUP) SORTIE = (CLOSE<AVERAGE[20](CLOSE))   RETURN ACHAT

  

  Ozons

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  07/12/2021 at 12:39 PM #173505
  Nicolas

  Il faut tester la différence entre le Close lors de l’événement ACHAT et de l’événement SORTIE

  if ACHAT then prixAchat = close endif if SORTIE then diff = close-prixAchat if diff<0 then perte = perte +1 else gain = gain +1 endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  if ACHAT then prixAchat = close endif if SORTIE then diff = close-prixAchat if diff<0 then   perte = perte +1 else   gain = gain +1 endif endif

  Les moyennes s’obtiendraient avec :

  mperte = perte / (gain+perte) mgain = gain / (gain+perte)

  1 2	mperte = perte / (gain+perte) mgain = gain / (gain+perte)

  Non testé / vérifié.

  

  Nicolas

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