Conversion strategy() Pinescript en ProBacktest

• 07/30/2020 at 12:12 AM #140411
  Pepe_W

  Bonjour,

  J’ai un script fonctionnel Pinescript (une strategy()) que je voudrais transformer en script ProBacktest.
  Je vous demande de l’aide au niveau de la conversion du code afin que je vois plus vite les différences entre les 2 langages (j’ai déjà fait la formation d’introduction).

  Vous trouverez en PJ mon code Pinescript dans le fichier txt, une capture d’écran représentant un exemple de LONG et un exemple de SHORT et enfin une autre capture d’écran représentant mon money management.

  Voici comment fonctionne ma stratégie (il s’agit d’une stratégie pour du Forex) :

  – Tout d’abord j’ajoute 2 indicateurs :

  • – Un MACD (j’ai enlevé l’histogramme et ajouté une ligne horizontale à 0)

   

  – Une 200 EMA

  – J’ai 3 conditions d’entrée (pour le LONG)(pour le SHORT c’est l’inverse) :

  • – un cross over de la macdLine au dessus de la signalLine du MACD

   

  • – ce croisement a lieu sous le niveau 0 du MACD

   

  – le prix (close) est au dessus de la 200 EMA

  – Voilà comment je gère le money management :

  • – Je simule le backtest avec un capital initial de 1000 (je ne fixe pas la monnaie => “currency=currency.NONE”)

   

  • – Ma SL est placé au lowest close des 10 dernières bougies

   

  • – Mon TP est placé à 1.5 fois la SL (possible de modifier grâce à une input)

   

  • – Pour chaque trade je risque 1% de mon équité actuelle (possible de modifier grâce à une input) ce qui veut dire qu’avec 1000 au départ je

   

  risque 10 par trade. Autrement dit, si je perds, je perds 10 et si je gagne, je gagne 15.

  – J’affiche la SL et le TP

  – J’ai aussi ajouté des inputs pour modifier de quand à quand se passe le backtest

  Voilà pour la strategie !

  Petite demande d’amélioration (seulement si facile/évident) :
  Comme vous l’avez remarquez au niveau du money management, je n’ai pas d’unité par défaut (alors que je voudrais bien travaillé avec des euros). L’unité utilisée est celle de la seconde paire Forex.
  Sauf que si je veux travailler avec des euros, il me faut convertir la taille de la position en euros.
  Je n’ai pas réussi à le faire en Pinescript, donc si vous avez une solution, je suis preneur !

  Enfin une dernière petite question : Est il possible de backtester le script sur plusieurs paires Forex en même temps ?

  Voilà, je vous remercie énormément en avance ! 🙂

  PS : Si vous avez des questions n’hésitez pas

  

  Pepe_W

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  07/30/2020 at 8:49 AM #140436
  Nicolas

  Pour les conditions d’entrées, je pense qu’il est très simple de les créer avec l’assistant automatique.

  Pour le reste, je pourrai intervenir dans ton code quand tu l’auras posté, merci 🙂

  

  Nicolas

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  07/30/2020 at 11:08 AM #140451
  Pepe_W

  Bonjour ! Merci pour la réponse 🙂

  J’ai un fichier txt (en PJ) avec mon code pinescript.

  Tu veux que je copie-colle le code directement dans le post ?

  PS : Je ne peux plus edit mon post donc désolé pour l’indentation dégeulasse

  

  Pepe_W

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  07/30/2020 at 11:56 AM #140455
  Nicolas

  Non je parlai du code que tu pourras faire toi même sous ProBacktest avec l’assistant de création simplifiée.

  

  Nicolas

  Keymaster

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  07/30/2020 at 1:00 PM #140462
  Pepe_W

  Ok ça marche je vais pousser au maximum que je peux et je reviens ici dès que je suis bloqué !

  

  Pepe_W

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  07/30/2020 at 11:41 PM #140526
  Pepe_W

  Salut j’ai repris mon code Pinescript et j’ai quasiment réussi à le convertir, j’ai juste 2 points à éclaircir.

  Tout d’abord voici le code ProBacktest (que les LONG, je me débrouillerais pour les SHORT) :

  STRATEGIE MACD

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM NoCashUpdate = True // ============================================================================================================ // // =============================================INDICATEURS==================================================== // // ============================================================================================================ // macdLigne = MACDline[12,26,9](close) signalLigne = MACDSignal[12,26,9](close) ema200 = ExponentialAverage[200](close) // ============================================================================================================ // // =========================================LONG POSITIONS===================================================== // // ============================================================================================================ // // LONG CONDITIONS longCondition1 = (macdLigne CROSSES OVER signalLigne) longCondition2 = (macdLigne < 0) AND (signalLigne < 0) longCondition3 = (close > ema200) longCondition = longCondition1 AND longCondition2 AND longCondition3 // SET LA STOPLOSS IF longCondition THEN longSL = Lowest[10](close)[1] ELSE longSL = longSL[1] ENDIF // SET LE TAKE PROFIT longEntryPrice = close longTailleSL = ABS(longEntryPrice - longSL) IF longCondition THEN longTP = close + (1.5 * longTailleSL) ELSE longTP = longTP[1] ENDIF // TODO : REGLER LA TAILLE DE LA POSITION // DÉCLENCHER LE TRADE IF longCondition THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs IF longCondition THEN SET STOP $LOSS 15 SET TARGET $PROFIT 10 ENDIF // AFFICHER SL ET TP IF ONMARKET THEN longPlotSL = longSL longPlotTP = longTP ELSE longPlotSL = 0 longPlotTP = 0 ENDIF GRAPH longPlotSL COLOURED(255,82,82) AS "LONG SL" GRAPH longPlotTP COLOURED(65,140,71) AS "LONG TP"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM NoCashUpdate = True   // ============================================================================================================ // // =============================================INDICATEURS==================================================== // // ============================================================================================================ //   macdLigne = MACDline[12,26,9](close) signalLigne = MACDSignal[12,26,9](close) ema200 = ExponentialAverage[200](close)   // ============================================================================================================ // // =========================================LONG POSITIONS===================================================== // // ============================================================================================================ //   // LONG CONDITIONS longCondition1 = (macdLigne CROSSES OVER signalLigne) longCondition2 = (macdLigne < 0) AND (signalLigne < 0) longCondition3 = (close > ema200) longCondition = longCondition1 AND longCondition2 AND longCondition3   // SET LA STOPLOSS IF longCondition THEN   longSL = Lowest[10](close)[1] ELSE   longSL = longSL[1] ENDIF   // SET LE TAKE PROFIT longEntryPrice = close longTailleSL = ABS(longEntryPrice - longSL) IF longCondition THEN   longTP = close + (1.5 * longTailleSL) ELSE   longTP = longTP[1] ENDIF   // TODO : REGLER LA TAILLE DE LA POSITION   // DÉCLENCHER LE TRADE IF longCondition THEN   BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // Stops et objectifs IF longCondition THEN   SET STOP $LOSS 15   SET TARGET $PROFIT 10 ENDIF   // AFFICHER SL ET TP IF ONMARKET THEN   longPlotSL = longSL   longPlotTP = longTP ELSE   longPlotSL = 0   longPlotTP = 0 ENDIF   GRAPH longPlotSL COLOURED(255,82,82) AS "LONG SL" GRAPH longPlotTP COLOURED(65,140,71) AS "LONG TP"

  Voilà les 2 questions :

  • Comment afficher les SL et TP sur mon graph de prix (comme sur ma PJ) ? Car les RETURN ne fonctionnent pas
  • Comment régler la taille de la position ? Je voudrais que ma SL représente 1% de mon capital soit 10$/€. Et mon TP étant 1.5xSL alors il vaut 15$/€. Autrement pour chaque trade perdant, je perds 10$/€ et pour chaque trade gagnant, je gagne 15$/€.

  Merci !

  

  Pepe_W

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  07/31/2020 at 1:02 PM #140549
  Pepe_W

  EDIT : Je me rapproche avec ce code mais les questions demeurent présentes :

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM NoCashUpdate = True // ============================================================================================================ // // =============================================INDICATEURS===================================================== // // ============================================================================================================ // macdLigne = MACDline[12,26,9](close) signalLigne = MACDSignal[12,26,9](close) ema200 = ExponentialAverage[200](close) // ============================================================================================================ // // ===========================================MONEY MANGEMENT================================================== // // ============================================================================================================ // capital = 1000 pourcentageRisk = 0.01 equity = capital + StrategyProfit risk = round(equity*pourcentageRisk) // ============================================================================================================ // // =========================================LONG POSITIONS===================================================== // // ============================================================================================================ // // LONG CONDITIONS longCondition1 = (macdLigne CROSSES OVER signalLigne) longCondition2 = (macdLigne < 0) AND (signalLigne < 0) longCondition3 = (close > ema200) longCondition = longCondition1 AND longCondition2 AND longCondition3 // SET LA STOPLOSS IF longCondition THEN longSL = Lowest[10](close)[1] ELSE longSL = longSL[1] ENDIF // SET LE TAKE PROFIT longEntryPrice = close longTailleSL = ABS(longEntryPrice - longSL) IF longCondition THEN longTP = close + (1.5 * longTailleSL) ELSE longTP = longTP[1] ENDIF // REGLER LA TAILLE DE LA POSITION longPositionSize = abs(round((risk/longSL)/PointValue)*pipsize) // STRATEGY ENTRY IF longCondition then BUY longPositionSize CONTRACTS AT MARKET ENDIF // STRATEGY EXIT IF longCondition THEN SET STOP LOSS longSL SET TARGET PROFIT longTP ENDIF // AFFICHER SL ET TP IF ONMARKET THEN longPlotSL = longSL longPlotTP = longTP ELSE longPlotSL = 0 longPlotTP = 0 ENDIF GRAPH longPlotSL COLOURED(255,82,82) AS "LONG SL" GRAPH longPlotTP COLOURED(65,140,71) AS "LONG TP"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM NoCashUpdate = True   // ============================================================================================================ // // =============================================INDICATEURS===================================================== // // ============================================================================================================ //   macdLigne = MACDline[12,26,9](close) signalLigne = MACDSignal[12,26,9](close) ema200 = ExponentialAverage[200](close)   // ============================================================================================================ // // ===========================================MONEY MANGEMENT================================================== // // ============================================================================================================ //   capital = 1000 pourcentageRisk = 0.01 equity = capital + StrategyProfit risk = round(equity*pourcentageRisk)   // ============================================================================================================ // // =========================================LONG POSITIONS===================================================== // // ============================================================================================================ //   // LONG CONDITIONS longCondition1 = (macdLigne CROSSES OVER signalLigne) longCondition2 = (macdLigne < 0) AND (signalLigne < 0) longCondition3 = (close > ema200) longCondition = longCondition1 AND longCondition2 AND longCondition3   // SET LA STOPLOSS IF longCondition THEN   longSL = Lowest[10](close)[1] ELSE   longSL = longSL[1] ENDIF   // SET LE TAKE PROFIT longEntryPrice = close longTailleSL = ABS(longEntryPrice - longSL) IF longCondition THEN   longTP = close + (1.5 * longTailleSL) ELSE   longTP = longTP[1] ENDIF   // REGLER LA TAILLE DE LA POSITION longPositionSize = abs(round((risk/longSL)/PointValue)*pipsize)   // STRATEGY ENTRY IF longCondition then   BUY longPositionSize CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // STRATEGY EXIT IF longCondition THEN   SET STOP LOSS longSL   SET TARGET PROFIT longTP ENDIF   // AFFICHER SL ET TP IF ONMARKET THEN   longPlotSL = longSL   longPlotTP = longTP ELSE   longPlotSL = 0   longPlotTP = 0 ENDIF   GRAPH longPlotSL COLOURED(255,82,82) AS "LONG SL" GRAPH longPlotTP COLOURED(65,140,71) AS "LONG TP"

  

  Pepe_W

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