Conversione dell’indicatore Moving Average 3.0 dal software trading TradingView

• 08/08/2023 at 1:10 PM #218733
  luxrun

  https://www.tradingview.com/script/is0c2vTu-Moving-Average-3-0-3rd-Generation/
  IFTA journal n. 12, anno 2012

  Sulla pubblicazione IFTA del 2012 ho letto l’articolo sulle Moving Average 3.0, non presenti su Prorealcode, mentre ho trovato un codice su Tradingview che incollo sotto. Si tratta di medie delle medie con vari moltiplicatori che non ho capito bene come è possibile tradurre in linguaggio prorealcode e ho bisogno di un vostro aiuto, quando possibile. Mi sembrano medie mobili interessanti da conoscere e studiare nelle loro applicazione perché riducono il ritardo rispetto a quello delle altre medie mobili, semplice, esponenziale e pesata. Grazie
  Questo è il codice Tradingview:

  //@version=3
  // Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
  // Moving Average 3.0 (3rd Generation) script may be freely distributed under the MIT license.
  study(“Moving Average 3.0 (3rd Generation)”, shorttitle=”NMA”, overlay=true)

  length1 = input(title=”1st Length”, type=integer, minval=1, defval=14)
  length2 = input(title=”2nd Length”, type=integer, minval=1, defval=3)
  maInput = input(title=”MA Type”, defval=”EMA”, options=[“EMA”, “SMA”, “VWMA”, “WMA”])
  src = input(title=”Source”, type=source, defval=close)

  getMA(src, length) =>
  ma = 0.0

  if maInput == “EMA”
  ma := ema(src, length)

  if maInput == “SMA”
  ma := sma(src, length)

  if maInput == “VWMA”
  ma := vwma(src, length)

  if maInput == “WMA”
  ma := wma(src, length)
  ma

  getNMA(src, length1, length2) =>
  lambda = length1 / length2
  alpha = lambda * (length1 – 1) / (length1 – lambda)

  ma1 = getMA(src, length1)
  ma2 = getMA(ma1, length2)

  nma = (1 + alpha) * ma1 – alpha * ma2

  nma = getNMA(src, length1, length2)

  plot(nma, title=”NMA”, linewidth=2, color=#6d1e7f, transp=0)

  

  luxrun

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  08/09/2023 at 11:38 AM #218804
  robertogozzi

  Credo questa sia una conversione corretta (non ho messo la scelta del tipo di media, basta  che cambi il valore della riga 3, tra 0 e 8):

  length1 = 10 length2 = 20 matype = 0 // https://www.prorealcode.com/documentation/average/ src = CustomClose // lambda = length1 / length2 alpha = lambda * (length1 - 1) / (length1 - lambda) // ma1 = average[length1,matype](src) ma2 = average[length2,matype](ma1) nma = (1 + alpha) * ma1 - alpha * ma2 // RETURN nma AS "Moving Average 3.0"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  length1 = 10 length2 = 20 matype  = 0    // https://www.prorealcode.com/documentation/average/ src     = CustomClose // lambda  = length1 / length2 alpha   = lambda * (length1 - 1) / (length1 - lambda) // ma1     = average[length1,matype](src) ma2     = average[length2,matype](ma1) nma     = (1 + alpha) * ma1 - alpha * ma2 // RETURN nma AS "Moving Average 3.0"

   

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  luxrun, Nicolas

  

  robertogozzi

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  08/09/2023 at 3:08 PM #218840
  luxrun

  Perfetta la tua codifica, Roberto! Grazie, allego un esempio di utilizzo con parametri e tipo media cambiato.

  

  luxrun

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  08/09/2023 at 5:37 PM #218844
  robertogozzi

  Non hai allegato l’esempio 🙂

   

  

  robertogozzi

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  08/09/2023 at 7:18 PM #218859
  luxrun

  Non sono riuscito ad allegare la foto, ci riprovo

  

  luxrun

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  08/09/2023 at 7:23 PM #218861
  luxrun

  Sto rileggendo l’articolo, oltre a fare delle altre prove per i settaggi dei periodi tra le medie normali e quelle 3.0. Ho cambiato anche un pò il codice per avere la possibilità di cambiare periodi e medie direttamente. Ecco il codice:

  // conversione da Tradingview modificata il (9/8/2023)

   

  length1 = corta

  length2 = lunga

  mediatrezero  = matype    // https://www.prorealcode.com/documentation/average/

  src     = CustomClose

  //

  lambda  = length1 / length2

  alpha   = lambda * (length1 – 1) / (length1 – lambda)

  //

  ma1     = average[length1,matype](src)

  ma2     = average[length2,matype](ma1)

  nma     = (1 + alpha) * ma1 – alpha * ma2

  //

  RETURN nma AS “Moving Average 3.0”

  

  luxrun

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  08/09/2023 at 7:31 PM #218863
  luxrun

  Un altro esempio, con SMA e media sma 3.0

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  robertogozzi

  

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  08/10/2023 at 9:02 AM #218890
  robertogozzi

  In effetti è molto più reattiva!

   

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  luxrun

  

  robertogozzi

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