Corrélation rapide entre 2/n stratégies ?

• 06/26/2017 at 10:09 AM #39050
  Pepsmile

  Bonjour Nicolas,

  Je te remercie d’avoir proposé l’indicateur “Display profit and loss on price chart with a custom indicator”, très utile ! :
  https://www.prorealcode.com/blog/display-profit-loss-price-chart-custom-indicator/

  En y combinant le “coefficient de corrélation” fournit par PRT on pourrait peut-être trouver un angle d’attaque supplémentaire :

  Question à Nicolas (et à ceux qui ont une idée à ce sujet) :
  Est-il réaliste de personnaliser l’indicateur proposé par Nicolas pour concevoir un outil capable de simuler ce qu’a été la corrélation entre 2/n stratégies (à rajouter dans le code) et donc leur(s) complémentarité(s) sur le passé afin d’optimiser les DrawDowns ?
  Et le fait d’appliquer 2/n stratégies sur le même timeframe + le même support donnerait une corrélation plus “stable” (autant que faire se peut) dans le futur.

  Cela permettrait notamment d’améliorer/réduire les phases de tests fastidieux type excel, etc..
  Mais cela existe peut-être déjà ?!

  Merci d’avance de vos réponses,
  Pepsmile

  

  Pepsmile

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  06/26/2017 at 10:28 AM #39055
  Nicolas

  Hormis sous Excel ou un autre logiciel pour déterminer la corrélation entre les 2 performances des stratégies, ça va être difficile. La raison principale étant le fait que l’on ne peut pas lire des données externes par le code. La seule solution serait de créer un indicateur variant sa valeur selon la date de son affichage, pouvant ainsi simuler la performance de l’autre stratégie, mais ce serait vraiment fastidieux.

  Je me rappel toutefois d’un membre l’ayant fait pour calculer la corrélation entre 2 instruments, dans un topic Espagnol si ma mémoire ne me fait pas défaut..

  EDIT: ou de la façon dont en parle Derek dans ce post: https://www.prorealcode.com/topic/beta-coefficient/#post-31028

  

  Nicolas

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  06/26/2017 at 10:33 AM #39056
  Pepsmile

  Merci pour ta réponse rapide Nicolas, je vais donc continuer les tests de corrélation sur excel, sauf si j’ai une idée d’ici là …

  

  Pepsmile

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