Crear backtest en 2 marcos temporales

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  • #213829

    Buenas tardes y gracias por la ayuda de antemano.

    Estoy intentando hacer un backtest que cumpla condiciones en los 2 marcos temporales (semanal y diario).

    Basicamente lo que quiero es que cuando en el diario, la media 20 y 40 sean inferior a la media de 200, si el precio toca la media de 200, compre cuando cruce a la baja la media de 200 el precio.

    A su vez en el semanal, el precio de la vela semanal, debe de estar por debajo de la media 20 semanal.

    Este es el codigo:

     

    Y en la imagen, como vemos, compra cuando cumple la parte diaria, no las 2 a la vez.

    Y quiero que cumpla las 2 a la vez, como hace pocos dias.

     

     

     

    #213882

    Reemplace la línea 31 con esto:

     

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    #213908

    Vaya! Cierto, se me escapo!

    Ahora al código de antes, quiero añadir un bucle FOR, que es el que usare para tener los máximos relevantes crecientes (te lo marco en la imagen).

    Que es para mi el máximo relevante?: es aquel máximo que es su high es mayor que los 3 de su derecha y los 3 de su izquierda (de ahí el bucle for).

    Una vez tenga identificados los máximos relevantes, quiero que sean crecientes por debajo de la media de 200 (serian los que te marco en la imagen).

    Ese bucle FOR, si lo pongo en un proscreener si me funciona (sustituyo barindex por 0) pero al ponerlo en backtest, imagino que el 0 lo deberé sustituir por barindex, pero no me funciona.

    Muchas Gracias por la ayuda de antes y con esto!

     

    #213932

    No está muy claro lo que quieres hacer.
    ¿Puedes explicar mejor cuáles son las condiciones para entrar en una operación?

     

    #213939

    No se como usar el bucle FOR, en un proscreener si, pero en backtest no.
    En el proscreener le suelo poner de 0 a 251. En el backtest como seria? BarIndex?

    Las condiciones que quiero hacer es:
    Quiero detectar que las medias de 20 y 40 esten por debajo de la media de 200.
    Antes de que el precio cruce la media de 200, quiero que tenga 2 maximos relevantes crecientes (lo que te marco con las flechas rojas).
    Una vez, el precio cruza la media de 200, en el momento que la cruza hacia abajo es cuando buscaria la compra.

    En la imagen, las flechas rosas, es un indicador que me cree para detectar los maximos relevantes (que los 3 maximos a su izquierda sean menor y que los 3 maximos de su derecha tambien).
    Te añado el codigo del indicador por si sirve.

    Te adjuntare el codigo proscreener que uso.

     

    #213970

    He solucionado lo del bucle for.

    Como podria poner el stop?

    En la imagen, la flecha roja seria la vela que quiero que haga de estop, en verde te marco la entrada en cortos.

    Para indicar la flecha roja, le digo que cuando haga la compra, coja el maximo de las ultimas 10 velas (highest[10](close), pero como ves en la imagen, no hace caso y se “compra” al dia siguiente.

    Como le puedo indicar que quiero el maximo del precio que estaba por encima de la m200?

    Muchas gracias!

     

    #213973

    No puedo entender muy bien lo que hace tu código, si no me escribes tus condiciones no puedo ayudarte.

     

    #214023

    No importa, lo he conseguido hacer funcionar. Empiezo a entender que es muy parecido al proscreener.

    Una ultima duda, en el backtest, cuando tengo puesto que compre o venda, lo hace en la vela siguiente, como puedo hacer que sea cuando toque el precio? Y no esperar a que se ejecute en la siguiente vela?

     

    Y muchas gracias por todo.

    #214032

    Debe usar órdenes pendientes (STOP o LIMIT) para colocar órdenes a un precio exacto.
    Pero necesita saber cuándo colocar una orden pendiente por adelantado, lo cual, en la mayoría de los casos, no es posible. En este escenario, debe usar varios marcos de tiempo, el que usa actualmente y uno más pequeño que reacciona rápidamente cuando se detecta una señal.

     

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