CREAR UN CODIGO DE LIQUIDEZ

• 05/28/2021 at 3:46 AM #170644
  Albert0769

  Buenos días a todos:

   

  Sabéis como se puede crear (programar un código) de un indicador de liquidez, o algo parecido al gráfico de liquidez, como el que sale cuando se hace un probacktest, en el que te da las ganancias o las pérdidas acumuladas reales, en todo momento del backtest????

   

  Muchas Gracias por vuestra ayuda tan profesional.

   

  Saludos,

  ALBERT

  

  Albert0769

  Participant

  Topics: 14

  Replies: 20

  Been thanked: 1 time
  05/28/2021 at 5:44 AM #170645
  robertogozzi

  Esto muestra la ganancia (o pérdida) de la estrategia, vela por vela, en la ventana de variables de ProBackTest:

  TempProfit = PositionPerf * PositionPrice / PipSize * pipvalue Equity = StrategyProfit + TempProfit GRAPH Equity

  1 2 3

  TempProfit = PositionPerf * PositionPrice / PipSize * pipvalue Equity     = StrategyProfit + TempProfit GRAPH Equity

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17131

  Been thanked: 4026 times
  05/29/2021 at 1:14 PM #170737
  Albert0769

  Muchas Gracias Roberto:

   

  Lo que me envías, es exactamente lo que estaba buscando.

  Muchas Gracias por tu ayuda.

   

  Saludos,

  ALBERT

  1 user thanked author for this post.

  robertogozzi

  

  Albert0769

  Participant

  Topics: 14

  Replies: 20

  Been thanked: 1 time
  02/06/2024 at 2:19 PM #227469
  Ferox

  Hola a todos:

  estoy tratando de emplear la curva de equidad (lo se llama en la versión de PRT en español “Gráfico de liquidez”) para determinar  la robustez a nivel de rendimiento y de riesgo de diversas variantes de una estrategia que estoy desarrollando. Si no me equivoco, en ProBacktest no hay un comando que rescate el cálculo del “Gráfico de liquidez”, por lo que hay que recurrir como el que amablemente arriba ha facilitado Roberto.

  Sin embargo, como se muestra en la imagen adjunta, el gráfico resultante no es correcto mientras hay posiciones abiertas, por lo que tampoco es válido para realizar los cálculos estadísticos que necesito.

  He probado a disponer el código de Roberto en distintas partes del algoritmo, pero tampoco he tenido éxito.

  Sospecho que el fallo en el cálculo se debe a que mi estrategia puede abrir varias posiciones a la vez.
  De ser así, ¿alguien me podría ayudar con alguna idea o snippet a implementar el código de Roberto o desarrollar otro nuevo?

  Muchas gracias por adelantado.

  

  Ferox

  Participant

  Topics: 9

  Replies: 21

  Been thanked: 4 times
  02/06/2024 at 6:33 PM #227484
  robertogozzi

  We need to add the Capital, and the calculation has to be changed to reflect the number of positions accumulated:

  Capital = 100000 TempProfit = round(PositionPerf * PositionPrice / PipSize * pipvalue * abs(CountOfPosition),2) Equity = Capital + StrategyProfit + TempProfit GRAPH Equity

  1 2 3 4

  Capital    = 100000 TempProfit = round(PositionPerf * PositionPrice / PipSize * pipvalue * abs(CountOfPosition),2) Equity     = Capital + StrategyProfit + TempProfit GRAPH Equity

  in addition ROUNDing the calculations to two decimals makes the figures more readable.

  Still, I notice differences that I can’t figure out. They start growing after a few trades and keeps growing, despite it’s not  so big.

   

   

   

  1 user thanked author for this post.

  Ferox

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17131

  Been thanked: 4026 times
  02/07/2024 at 1:42 AM #227498
  Ferox

  Mil gracias, Roberto !!!

  Ahora coincide coincide al 100% con los valores del Gráfico de liquidez.

  Deduzco que lo que faltaba, respecto al código de arriba (ver el 2º post) para que hiciera los cálculos correctamente con varias posiciones (“Capital” ya lo había incluido en mi código), era algo muy obvio:
  multiplicar por “CountOfPosition”.

  1 user thanked author for this post.

  robertogozzi

  

  Ferox

  Participant

  Topics: 9

  Replies: 21

  Been thanked: 4 times
• Author
  Posts