Creare condizione TS profit factor

• 03/07/2021 at 9:26 PM #163387
  MauroPro

  Ciao Roberto, è possibile creare una condizione che esprima semplicemente il valore di profit factor? Vorrei che un TS abbia come requisito un profit factor delle ultime 20 operazioni chiuse maggiore di 2.

  Penso che bisogna separare le operazioni chiuse positive, positionPerf(x)>0 da quelle negative positionPerf(x)<0, e sapere con strategyProfit chiaramente il guadagno/perdita di queste operazioni. Poi “forse” usare un doppio  Summation per conoscere i profitti di quelle positive delle ultime venti  e di quelle negative, poi dividere il risultato di questi due Summation per ottenere il proft factor.

  Questa l’idea generica che mi è venuta in mente (probabilmente conoscerai un modo molto più semplice). Riesci a scrivermi la condizione? Grazie

  

  MauroPro

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  03/07/2021 at 10:52 PM #163389
  robertogozzi

  Qualcosa di simile, ma usando i vettori (array) sarà più semplice.

  Questo è il codice, alla fine le variabili PROFITTO e PERDITA conterranno il numero di operazioni in profitto ed in perdita. Tu potrai utilizzarli come vuoi:

  ONCE MaxOperazioni = 20 If BarIndex = 0 Then For i = 1 to MaxOperazioni $Risultato[i] = 0 Next Endif If StrategyProfit <> StrategyProfit[1] Then Profitto = 0 Perdita = 0 For i = 1 to MaxOperazioni - 1 $Risultato[i] = $Risultato[i+1] If $Risultato[i] > 0 then Profitto = Profitto + 1 Elsif $Risultato[i] < 0 then Perdita = Perdita + 1 Endif Next $Risultato[MaxOperazioni] = StrategyProfit - StrategyProfit[1] If $Risultato[MaxOperazioni] > 0 then Profitto = Profitto + 1 Elsif $Risultato[MaxOperazioni] < 0 then Perdita = Perdita + 1 Endif Endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  ONCE MaxOperazioni = 20 If BarIndex = 0 Then    For i = 1 to MaxOperazioni       $Risultato[i] = 0    Next Endif If StrategyProfit <> StrategyProfit[1] Then    Profitto = 0    Perdita  = 0    For i = 1 to MaxOperazioni - 1       $Risultato[i] = $Risultato[i+1]       If $Risultato[i] > 0 then          Profitto = Profitto + 1       Elsif $Risultato[i] < 0 then          Perdita = Perdita + 1       Endif    Next    $Risultato[MaxOperazioni] = StrategyProfit - StrategyProfit[1]    If $Risultato[MaxOperazioni] > 0 then          Profitto = Profitto + 1    Elsif $Risultato[MaxOperazioni] < 0 then          Perdita = Perdita + 1    Endif Endif

   

  

  robertogozzi

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  03/07/2021 at 10:58 PM #163390
  MauroPro

  Grazie lo provo!

  

  MauroPro

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  03/08/2021 at 9:16 AM #163416
  MauroPro

  Ciao Roberto, ho provato a scrivere la condizione del ProfitFactor con le due variabile che hai indicato, aggiungendo la condizione alle altre di entrata (vd sotto), ma il TS non gira (non fa operazioni). Sai quale può essere il motivo?

  cProfitFactor=(Profitto/Perdita)>=2

  

  MauroPro

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  03/08/2021 at 10:03 AM #163419
  robertogozzi

  Evidentemente non è >= 2.

  Hai provato ad usare GRAPH per vedere  i valori di PROFITTO e PERDITA (e poi verificarne la correttezza con le operazioni fatte) ?

   

   

  

  robertogozzi

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  03/08/2021 at 12:28 PM #163434
  MauroPro

  Ciao Roberto, non gira proprio il TS, non posso vedere con i graph i valori di profitto e perdita. Lo hai provato su un tuo TS se gira?

  

  MauroPro

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  03/08/2021 at 12:33 PM #163437
  robertogozzi

  Non l’ho provato. ma tu devi verificare se registra valori corretti senza mettere la condizione del fattore.

  Una volta verificato che va bene, la questioine è solo del fattore.

  

  robertogozzi

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  03/08/2021 at 1:00 PM #163438
  MauroPro

  Plottando il TS con solo i graph di profitto (verde) e perdita(rosso), senza inserire la condizione sopra riportata funziona (vd immagine).

  Potresti riscrivermi quindi meglio la condizione? (che poi non è altro che il rapporto di profitto/perdita che deve esser maggiore di un certo livello, non capisco perchè scritta come sopra non fa girare per niente il TS). GRAZIE

  

  MauroPro

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  03/08/2021 at 1:10 PM #163441
  MauroPro

   

   

  

  MauroPro

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  03/08/2021 at 1:20 PM #163444
  robertogozzi

  La tua condizione è corretta, se anche il numero di operazioni in Perdita e Profitto corrispondono, c’è poco da fare, significa che il rapporto è < 2.

  Hai verificato, con GRAPH, che i numeri riportati siano corretti? Quante perdite c’erano e quanti profitti?

  Manualmente erano>= 2 oppure inferiori?

   

  

  robertogozzi

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  03/08/2021 at 1:36 PM #163446
  robertogozzi

  Dipende dalle condizionidel tuo TS, questo funziona:

  DEFPARAM CumulateOrders = FALSE ONCE MaxOperazioni = 20 If BarIndex = 0 Then For i = 1 to MaxOperazioni $Risultato[i] = 0 Next Endif If StrategyProfit <> StrategyProfit[1] Then Profitto = 0 Perdita = 0 For i = 1 to MaxOperazioni - 1 $Risultato[i] = $Risultato[i+1] If $Risultato[i] > 0 then Profitto = Profitto + 1 Elsif $Risultato[i] < 0 then Perdita = Perdita + 1 Endif Next $Risultato[MaxOperazioni] = StrategyProfit - StrategyProfit[1] If $Risultato[MaxOperazioni] > 0 then Profitto = Profitto + 1 Elsif $Risultato[MaxOperazioni] < 0 then Perdita = Perdita + 1 Endif Endif IF close crosses over average[200] and not LongOnMarket Then BUY at Market elsIF close crosses under average[200] and not ShortOnMarket Then sellshort at Market endif set target pprofit 100 set stop ploss 500 // GRAPH Perdita coloured(255,0,0,255) GRAPH Profitto coloured(0,128,0,200) graph (Profitto/Perdita) >= 2 coloured(0,0,255,255)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  DEFPARAM CumulateOrders = FALSE ONCE MaxOperazioni = 20 If BarIndex = 0 Then For i = 1 to MaxOperazioni $Risultato[i] = 0 Next Endif If StrategyProfit <> StrategyProfit[1] Then Profitto = 0 Perdita  = 0 For i = 1 to MaxOperazioni - 1 $Risultato[i] = $Risultato[i+1] If $Risultato[i] > 0 then Profitto = Profitto + 1 Elsif $Risultato[i] < 0 then Perdita = Perdita + 1 Endif Next $Risultato[MaxOperazioni] = StrategyProfit - StrategyProfit[1] If $Risultato[MaxOperazioni] > 0 then Profitto = Profitto + 1 Elsif $Risultato[MaxOperazioni] < 0 then Perdita = Perdita + 1 Endif Endif IF close crosses over average[200] and not LongOnMarket Then BUY at Market elsIF close crosses under average[200] and not ShortOnMarket Then sellshort at Market endif set target pprofit 100 set stop   ploss   500 // GRAPH Perdita                  coloured(255,0,0,255) GRAPH Profitto                 coloured(0,128,0,200) graph (Profitto/Perdita) >= 2  coloured(0,0,255,255)

   

  

  robertogozzi

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  03/08/2021 at 1:54 PM #163449
  robertogozzi

  Ho capito quak’è il problema.

  Quando parte il rapporto non può essere che 0, quindi < 2 e non apre operazioni.

  Modifica la condizione come segue;

  Once cProfitFactor = 1 If (Profitto + Perdita) > 20 Then cProfitFactor=(Profitto/Perdita)>=2 Endif

  1 2 3 4

  Once cProfitFactor = 1 If (Profitto + Perdita) > 20 Then    cProfitFactor=(Profitto/Perdita)>=2 Endif

   

  

  robertogozzi

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  03/08/2021 at 2:13 PM #163452
  robertogozzi

  Però funziona solo all’inizio e solo se nelle prime 20 operazioni ce ne sono almeno 2/3 in profitto.

  In ogni caso se arriva a < 2 si blocca e non permette al TS di recuperare,

  Secondo me è proprio la logica della condizione che non può essere applicata, oppure potresti calcolare una media di quel rapporto e andare avanti solo se non scende sotto un certo livello, ma 1.2-1.4 non di più.

   

  

  robertogozzi

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  03/08/2021 at 2:39 PM #163453
  MauroPro

  Infatti, gira ma ho visto che si bloccava. Provo a fare delle prove con una media. Si potrebbe comunque utilizzare un filtro di performance più semplice del profit factor tipo la media del profitto delle ultime n operazioni.

   

  

  MauroPro

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  03/08/2021 at 3:01 PM #163457
  robertogozzi

  Si, certo.

  Il problema è non bloccarlo del tutto, ad esempio 10 o 20 o N barre, ma poi permettergli di ricominciare.

   

  

  robertogozzi

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