creazione matrice

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  • #159396

    Buongiorno , avrei bisogno di estrapolare dei dati di volatilità

    Devo creare una matrice, e per farlo mi servono le oscillazioni massime dei prezzi rispetto ad una entrata specifica. Non deve essere operativo il Bot.

    supponendo di entrare a mercato il primo giorno borsistico del mese di gennaio

    • quanto è lo scostamento massimo del gg successivo (up o down) in % rispetto al 1 gennaio ,
    • scostamento max considerando due gg dopo 1 gennaio
    • il tutto per 30 gg successivi (1 mese di calendario 20-22 borsistici ) e sempre rispetto al prezzo di entrata
    • questo deve essere calcolato su ogni mese dell anno,
    • questo per i 10 anni precedenti.

    mi troverò una statistica che  mi darà questi dati ,

    prendendo ad esempio  10  gg borsistici=

    1%  120 volte            2%  120Volte           4 %  98 volte            6 %  60 volte,            8%  20 volte            10%  2 volte                 15% 1 volta                  20 % 0 volte

     

    grazie

     

     

     

     

    #159397

    Quindi tu vorresti:

    • le varie percentuali (0-100) su 1 gg
    • le varie percentuali (0-100) su 2 gg
    • le varie percentuali (0-100) su 30 gg

    Già questo potrebbe comportare varie centinaia (usando percentuali intere, 1, 2, 3, ecc…) di elementi. Utilizzando un decimale tutto aumenterebbe di 10 volte e di 100 volte con due decimali,

    E ci sarebbere il problema di come vederle, dovrebbero essere tutte stampate sul grafico per poi trasferirle altrove (su eXcel).

    Tutto questo è impossibile.

    Ovviamente non ho parlato di matrice perché non sono supportate, quindi NON potresti comunque avere la statistica mese per mese, ma tutta raggruppata per i dieci anni.

    Riepilogando sinteticamente: non si può.

     

    #159400

    O meglio, si può se  ti vanno bene le percentuali intere, senza suddivisione per mese.

    Resterebbe da vedere se entra tutto sul grafico.

    Certo le percentuali intere inficiano la ststistica, perché avere sulla stessa colonna una differenza di 1% e di 1.99% non è il massimo!

    #159404

    grazie per la celere risposta, mi rendo conto che non è facile trasmettere la propria idea in poche righe, allego uno screenshot di una matrice che ho preso spunto .

    a titolo di esempio nella matrice in foto viene evidenziato che

    • in 40 sedute borsistiche
    • uno scostamento del 5%
    • avviene statisticamente l’ 89% dele volte.

    Ora mi permetto di approfondire  la mia idea cosi si ha una visione migliore.

    innanzi tutte le % di scostamento massimo vanno più che bene arrotondate a 0,50% e come max escursione 8-10% è ottimale come da foto

    Avendo una matrice del genere,  raggruppata semplicemente per tutto lo storico possibile, mi  rendo conto statisticamente che probabilità ho che il mio sottostante faccia un certo movimento % , movimento che mi permette di raggiungere il mio BEP qualora inserisco a mercato uno strangle in opzioni (Buy call e put).

    Essendo il costo di questa strategia perennemente variabile in relazione alla volatilità e altri fattori delle greche. Necessito di capire che scostamento in %  debba fare il sottostante per coprire i due premi delle opzioni.  se il numero che mi trovo nella matrice è %mente troppo basso , non ho la statistica dalla mia parte e non effettuo il trade. se viceversa ho una alta % di casistica che il sottostante nel tempo ha raggiunto la % di scostamento, allora posso pensare di entrare nel trade. strangle

     

    #159418

    Quello che posso farti io è uno specchio simile:

    gg      1      2       3        4        5         6…….. 31

    %   0.5   1.0    0.5     2.0     1.5      3.0…….. x.x

    ma senza potertelo dividere né per mese né per anno.

    Cioè otterrai una statistica dei vari giorni del mese rispetto all”1/1, sotto forma media. Ad esempio negli ultimi 10 anni il 58° giorno di borsa (la 58esima candela) ha segnato MEDIAMENTE, un X.X% (eventualmente negativo), ma non posso distinguere Febbraio da Marzo, ecc…

    Ti va bene?

     

     

    #159556

    Ciao Roberto , grazie per l’impegno e la risposta, scusa il ritardo…

    purtroppo cosi non mi è utile. Credo si a non soltanto un problema di “codici” ma anche di interpretare  quello che mi serve. proverò in futuro a riformulare la richiesta.

    sono convinto del fatto che la matrice definitiva non la puoi creare dal codice, ma vanno rielaborati i dati che il bot estrapola.

    prendendo ad esempio il “58” gg  come da tuo esempio a me interessa sapere:

    • quante volte in 58 sedute ha fatto 1% (inglobando tutti  i mesi e anni , NON servono separati)
    • > si deduce che in 10 anni si avranno 120 “UNO” del mese,
    • quindi massimo 120  risultati
    • diamo come esempio che in tutti i mesi il sottostante abbia fatto uno scostamento dell’1 %
    • IL Dato che mi serve a questo puto è :
    •  58 gg    >  1%  >  120 volte
    • nella mia matrice 120 volte su 120 = 100%
    • Quindi sulle X metterò 1% , sulle Y 58 gg.. POI manualmente dove si intersecano metterò 100% manualmente.

    ORA se questo dato si ricerca su uno scostamento del 8% ad esempio su 58 sedute, UP o down non è importante,

    • sempre ad esempio , lo ha raggiunto 108 volte su 120
    • quindi 108 su 120 = 90 %
    • nella mia matrice EXCEL  sull’intersecazione   tra 8% e 58 gg. metterò manualmente 90%

     

    tengo a precisare che i valori delle X vanno bene con uno scostamento di 0,5 % per un  max del 8-10 %

    mentre nelle Y, i gg, vanno bene accumulati (di 5 in 5  fino a 40) e 10 in 10 per il restante per un massimo di 60 gg di borsa,

     

    Partire dal 1 del mese è a puro scopo di esempio, lavorando con Opzioni si ha la necessità di individuare come punto di entrata giornate tipo > il terzo giovedi del mese.

    grazie

     

    #159559

    Ok, quando vuoi chiedi pure.

    Tieni presente, sempre ai fini di cui sopra:

    • le matrici non sono supportate da ProRealTime, nemmeno bidimensionali, ma solo array ad una dimensione (quindi o X o Y, non entrambi)
    • i dati NON possono essere inviati all’esterno, verso un file o una stampante, né esportati
    • l’unica possibilità di esportazione è fare un trascinamento di quello che è stato stampato sul grafico, per cui non possono starci centinaia di dati.

     

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