creazione sistema in multi timeframe

• 11/20/2018 at 7:06 PM #85352
  davidx78

  Buonasera a tutti, chiedo un aiuto a chi può rispondermi….. ho provato ad impostare un trading system in multi timeframe ma non riesco ad inserire i riferimenti a 2 timeframe diversi nello stesso trading system….. provo a spiegarmi meglio: se volessi inserire come segnale di acquisto l’incrocio rialzista tra il prezzo e la media mobile a 20 periodi in un time frame a 15 minuti ,  e  come condizione aggiuntiva l’incrocio rialzista tra il prezzo e la media mobile a 50 periodi ma su un time frame  h1 , il sistema mi riconoscerebbe soltanto il time frame a 15 min e mi calcolerebbe si l’incrocio con  la media mobile a 50 periodi ma sul timeframe h1 .

  come posso ovviare a ciò? c’è qualche procedura o comando che dimentico?

  grazie e buon lavoro,

  David

  

  davidx78

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  11/21/2018 at 12:46 AM #85366
  robertogozzi

  Se conosci l’inglese puoi vedere questo video: https://www.youtube.com/watch?v=3ed-WFGG1mA&feature=youtu.be.

  Ad ogni modo questo è un modello di come appare grosso modo una strategia MTF:

  TIMEFRAME (Daily, updateonclose) MediaD = average[200,0](close) TIMEFRAME (4 hours, updateonclose) Media4H = average[200,0](close) TIMEFRAME (1 hour, updateonclose) Media1H = average[200,0](close) TIMEFRAME (default) IF close > MediaD AND close > Media4H AND close > Media1H THEN //il prezzo deve essere superiore alla nedia 200 di ciascun TF BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  TIMEFRAME (Daily, updateonclose) MediaD  = average[200,0](close) TIMEFRAME (4 hours, updateonclose) Media4H = average[200,0](close) TIMEFRAME (1 hour, updateonclose) Media1H = average[200,0](close) TIMEFRAME (default) IF close > MediaD AND close > Media4H AND close > Media1H THEN  //il prezzo deve essere superiore alla nedia 200 di ciascun TF    BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF

  Per ciascun TF puoi mettere le condizioni che vuoi.

  Non si possono usare gli setssi nomi di variabili in più TF per la loro creazione o modifica, mentre possono essere lette da ogni TF.

  L’indicazione UPDATEONCLOSE significa che le variabili usate in quel TF possono essere aggiornate solo alla chiusura della rispettiva candela, mentre se viene omesso o viene indicato DEFAULT l’aggiornamento viene effettuato ad ogni esecuzione della strategia (quindi ad ogni chiusura della candle relativa al TF di default, quello principale). Quest’ultima possibilità può essere usate per verificare il valore di una media mentre si sta formando, ad esempio, su un TF a 4 ore.

  Il TF principale per ProOrder è quello PIU’ BASSO che deve essere usato come default al momento del lancio della strategia, cioè quello che in quel momento è sul grafico aperto. Tutti gli altri TF devono essere MULTIPLI del TF di default. Quindi se usi un TF Daily e 1 ora, puoi usare come default 1 minuto, 10 minuti o 5 secondi, ma NON 7 minuti in quanto sia il daily che il grafico orario NON sono multipli di 7 minuti.

  Questo è un esempio, in inglese, che ho scritto qualche mese fa https://www.prorealcode.com/topic/cowabunga-on-dax-with-multiple-time-frames/.

   

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  davidx78

  

  robertogozzi

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  04/20/2019 at 7:23 PM #96849
  Kloppete

  Buonasera,

  vorrei chiedere se è già possibile utilizzare questa feature in reale.

  Grazie in anticipo

  

  Kloppete

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  04/20/2019 at 7:50 PM #96850
  robertogozzi

  Devi chiedere l’attivazione del supporto MTF, via email, al tuo broker.

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  Kloppete

  

  robertogozzi

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  04/23/2020 at 11:57 AM #127588
  Roberto90

  Buongiorno Roberto,

  grazie per il servizio svolto, l’ho trovato davvero utile.

  Sto implementando la mia prima strategia multitimeframe, su grafico settimanale e giornaliero, ma non riesco a far partire il backtest, ovvero quando vado su “probacktesta il mio sistema” non succede nulla. Il backtest lo faccio sul grafico giornaliero e mi sembra che i parametri siano corretti, come indicato nella guida al seguente link https://www.prorealcode.com/blog/learning/approach-multi-timeframe-trading-prorealtime/

  Mi puoi aiutare a capire a cosa può essere dovuto?

  Grazie in anticipo

  TS Multitimeframe weekly/daily ETF

  // STRATEGIA TREND FOLLOWER CHE OPERA SUL MERCATO SEGUENDO L'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SCELTO. SI UTILIZZANO 2 TIMEFRAME, 1 SETTIMANALE E L'ALTRO GIORNALIERO. SI OPERA SIA LONG CHE SHORT O=open ONCE Capiniziale = 20000 equity = Capiniziale + Strategyprofit ONCE OrderSize = equity ONCE Stoploss = 0.1*equity ONCE TradeOn = 0 ONCE TradeLongOn1 = 0 ONCE TradeShortOn1 = 0 ONCE TradeLongOn2 = 0 ONCE TradeShortOn2 = 0 PeriodoEnvelope = 2 // definisce il periodo SETTIMANALE DEL CALCOLO DELLE ENVELOPES // FINE DEFINIZIONE VARIABILI TIMEFRAME (weekly, Updateonclose) EnvelopCentral, EnvelopUp, EnvelopDown = call "Mio Envelope Weekly" [PeriodoEnvelope] MioRSI = RSI [2](C) // Condizione Weekly di flag sul Trade generico IF lowest[2](low) > 0.05*EnvelopDown OR lowest[2](low) < EnvelopDown THEN IF highest[2](high) < 0.05*EnvelopUp OR highest[2](high) > EnvelopUp THEN Tradeon = 1 // Se nelle x settimane precedenti il minimo dei minimi ha superato verso il basso la EnvelopDown oppure se è appena al di sotto di essa (il 5% al di sotto), E speculare per il massimo dei massimi, attiva il Trade ENDIF ENDIF // Condizione Weekly di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioRSI > 0.02*lowest[5](MioRSI) AND MioRSI<40 THEN TradeLongOn1 = 1 ELSIF MioRSI < 0.02*highest[5](MioRSI) AND MioRSI>60 THEN TradeShortOn1 = 1 ENDIF TIMEFRAME (daily, default) MioPSAR = SAR[0.02,0.02,0.2] // Condizione Daily di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioPSAR < C THEN TradeLongOn2 = 1 ELSIF MioPSAR > C THEN TradeShortOn2 = 1 ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni LONG IF NOT LongOnMarket AND TradeOn AND TradeLongOn1 AND TradeLongOn2 THEN OrderSize = ROUND(equity/C) BUY OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni LONG ed eventualmente incrementare la posizione, al verificarsi di alcune condizioni IF LongOnMarket AND MioPSAR > C THEN SELL AT MARKET TOMORROWOPEN //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni SHORT IF NOT ShortOnMarket AND TradeOn AND TradeShortOn1 AND TradeShortOn2 THEN OrderSize = ROUND(equity/C) SELLSHORT OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni SHORT IF ShortOnMarket AND MioPSAR < C THEN EXITSHORT AT MARKET //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF Stoploss = 0.05*equity // si introduce lo Stoploss, solo se si è investito il 100% del capitale. Lo Stoploss è pari al 10% del capitale investito SET STOP $LOSS Stoploss Takeprofit = 0.20*equity SET TARGET $PROFIT Takeprofit

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  // STRATEGIA TREND FOLLOWER CHE OPERA SUL MERCATO SEGUENDO L'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SCELTO. SI UTILIZZANO 2 TIMEFRAME, 1 SETTIMANALE E L'ALTRO GIORNALIERO. SI OPERA SIA LONG CHE SHORT O=open ONCE Capiniziale = 20000 equity = Capiniziale + Strategyprofit ONCE OrderSize = equity ONCE Stoploss = 0.1*equity ONCE TradeOn = 0 ONCE TradeLongOn1 = 0 ONCE TradeShortOn1 = 0 ONCE TradeLongOn2 = 0 ONCE TradeShortOn2 = 0 PeriodoEnvelope = 2 // definisce il periodo SETTIMANALE DEL CALCOLO DELLE ENVELOPES   // FINE DEFINIZIONE VARIABILI   TIMEFRAME (weekly, Updateonclose) EnvelopCentral, EnvelopUp, EnvelopDown = call "Mio Envelope Weekly" [PeriodoEnvelope] MioRSI = RSI [2](C)   // Condizione Weekly di flag sul Trade generico IF lowest[2](low) > 0.05*EnvelopDown OR lowest[2](low) < EnvelopDown THEN IF highest[2](high) < 0.05*EnvelopUp OR highest[2](high) > EnvelopUp THEN Tradeon = 1 // Se nelle x settimane precedenti il minimo dei minimi ha superato verso il basso la EnvelopDown oppure se è appena al di sotto di essa (il 5% al di sotto), E speculare per il massimo dei massimi, attiva il Trade ENDIF ENDIF   // Condizione Weekly di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioRSI > 0.02*lowest[5](MioRSI) AND MioRSI<40 THEN TradeLongOn1 = 1 ELSIF MioRSI < 0.02*highest[5](MioRSI) AND MioRSI>60 THEN TradeShortOn1 = 1 ENDIF     TIMEFRAME (daily, default) MioPSAR = SAR[0.02,0.02,0.2]   // Condizione Daily di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioPSAR < C THEN TradeLongOn2 = 1 ELSIF MioPSAR > C THEN TradeShortOn2 = 1 ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni LONG IF NOT LongOnMarket AND TradeOn AND TradeLongOn1 AND TradeLongOn2 THEN OrderSize = ROUND(equity/C) BUY OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni LONG ed eventualmente incrementare la posizione, al verificarsi di alcune condizioni   IF LongOnMarket AND MioPSAR > C THEN SELL AT MARKET TOMORROWOPEN //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni SHORT IF NOT ShortOnMarket AND TradeOn AND TradeShortOn1 AND TradeShortOn2 THEN OrderSize = ROUND(equity/C) SELLSHORT OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni SHORT IF ShortOnMarket AND MioPSAR < C THEN EXITSHORT AT MARKET //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF   Stoploss = 0.05*equity // si introduce lo Stoploss, solo se si è investito il 100% del capitale. Lo Stoploss è pari al 10% del capitale investito SET STOP $LOSS Stoploss   Takeprofit = 0.20*equity SET TARGET $PROFIT Takeprofit

   

  

  Roberto90

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  04/23/2020 at 12:14 PM #127589
  robertogozzi

  Dove è valorizzata la variabile C?

  La riga

  ROUND(equity/C)

  1	ROUND(equity/C)

  sarebbe meglio tu la scrivessi così, per essere sicuri che non sia zero:

  max(1,ROUND(equity/C))

  1	max(1,ROUND(equity/C))

   

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  Roberto90

  

  robertogozzi

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  04/23/2020 at 1:10 PM #127594
  Roberto90

  Scusami, ho cancellato la prima riga per sbaglio, quando ho copiato il codice, ma nella strategia è presente ed è alla prima riga di codice
  <pre class=”lang:probuilder decode:true “>C=close
  Ho corretto anche la riga, come mi hai indicato. Il problema è che quando faccio partire il Backtest non compare nè un popup di errore, nè parte il Backtest. Potrebbe essere che, per fare backtest multitimefrime, sia necessario uno specifico abbonamento?

  Grazie ancora del supporto

  

  Roberto90

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  04/23/2020 at 1:40 PM #127599
  robertogozzi

  No, non serve un abbonamento particolare.

  Verifica le date di inizio e fine.

  Più tardi lo provo anch’io.

  

  robertogozzi

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  04/24/2020 at 2:29 PM #127819
  Roberto90

  Ciao Roberto,

  poi hai avuto modo di provare il sistema? Io ho riprovato anche oggi, ma non va. Ho cambiato anche le date in diverse combinazioni, ma niente. Ti allego anche l’indicatore personalizzato, nel caso tu riesca a provarlo e a farlo girare.

  Grazie

  

  Roberto90

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  04/24/2020 at 3:55 PM #127845
  robertogozzi

  Non va, ma ti ha segnalato errori?

   

  

  robertogozzi

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  04/24/2020 at 4:02 PM #127851
  Roberto90

  No nulla, è per questo che non torna. Errori di scrittura non dovrebbero esserci e il resto mi sembra ok. Non mi compare nè una finestra di errore nè una segnalazione.

  

  Roberto90

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  04/24/2020 at 4:10 PM #127853
  robertogozzi

  A me segnala due errori:

  • la variabile O (open) non è usata
  • la variabile envelopcentral non è usata

  manca qualche altra riga?

   

  

  robertogozzi

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  04/24/2020 at 4:41 PM #127863
  Roberto90

  No sono dei refusi da modifiche precedenti, non le uso queste variabili. Ma a te dà un errore quando lanci il backtest?

  Grazie

  

  Roberto90

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  04/24/2020 at 6:14 PM #127888
  robertogozzi

  Mi da alcuni errori, per favore posta l’ultimo codice che hai usato e che non ti segnala nessun errore.

  

  robertogozzi

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  04/24/2020 at 6:52 PM #127899
  Roberto90

  Lo trovi qui di seguito.

  Grazie

  // STRATEGIA TREND FOLLOWER CHE OPERA SUL MERCATO SEGUENDO L'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SCELTO. SI UTILIZZANO 2 TIMEFRAME, 1 SETTIMANALE E L'ALTRO GIORNALIERO. SI OPERA SIA LONG CHE SHORT // Definizione Variabili C=close O=open ONCE Capiniziale = 20000 equity = Capiniziale + Strategyprofit ONCE OrderSize = equity ONCE Stoploss = 0.1*equity ONCE TradeOn = 0 ONCE TradeLongOn1 = 0 ONCE TradeShortOn1 = 0 ONCE TradeLongOn2 = 0 ONCE TradeShortOn2 = 0 PeriodoEnvelope = 2 // definisce il periodo SETTIMANALE DEL CALCOLO DELLE ENVELOPES // FINE DEFINIZIONE VARIABILI TIMEFRAME (weekly, Updateonclose) EnvelopCentral, EnvelopUp, EnvelopDown = call "Mio Envelope Weekly" [PeriodoEnvelope] MioRSI = RSI [2](C) // Condizione Weekly di flag sul Trade generico IF lowest[2](low) > 0.05*EnvelopDown OR lowest[2](low) < EnvelopDown THEN IF highest[2](high) < 0.05*EnvelopUp OR highest[2](high) > EnvelopUp THEN Tradeon = 1 // Se nelle x settimane precedenti il minimo dei minimi ha superato verso il basso la EnvelopDown oppure se è appena al di sotto di essa (il 5% al di sotto), E speculare per il massimo dei massimi, attiva il Trade ENDIF ENDIF // Condizione Weekly di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioRSI > 0.02*lowest[5](MioRSI) AND MioRSI<40 THEN TradeLongOn1 = 1 ELSIF MioRSI < 0.02*highest[5](MioRSI) AND MioRSI>60 THEN TradeShortOn1 = 1 ENDIF TIMEFRAME (daily, default) MioPSAR = SAR[0.02,0.02,0.2] // Condizione Daily di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioPSAR < C THEN TradeLongOn2 = 1 ELSIF MioPSAR > C THEN TradeShortOn2 = 1 ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni LONG IF NOT LongOnMarket AND TradeOn AND TradeLongOn1 AND TradeLongOn2 THEN OrderSize = ROUND(equity/C) BUY OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni LONG ed eventualmente incrementare la posizione, al verificarsi di alcune condizioni IF LongOnMarket AND MioPSAR > C THEN SELL AT MARKET TOMORROWOPEN //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni SHORT IF NOT ShortOnMarket AND TradeOn AND TradeShortOn1 AND TradeShortOn2 THEN OrderSize = ROUND(equity/C) SELLSHORT OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni SHORT IF ShortOnMarket AND MioPSAR < C THEN EXITSHORT AT MARKET //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF Stoploss = 0.05*equity // si introduce lo Stoploss Takeprofit = 0.20*equity SET TARGET $PROFIT Takeprofit

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  // STRATEGIA TREND FOLLOWER CHE OPERA SUL MERCATO SEGUENDO L'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SCELTO. SI UTILIZZANO 2 TIMEFRAME, 1 SETTIMANALE E L'ALTRO GIORNALIERO. SI OPERA SIA LONG CHE SHORT   // Definizione Variabili C=close O=open ONCE Capiniziale = 20000 equity = Capiniziale + Strategyprofit ONCE OrderSize = equity ONCE Stoploss = 0.1*equity ONCE TradeOn = 0 ONCE TradeLongOn1 = 0 ONCE TradeShortOn1 = 0 ONCE TradeLongOn2 = 0 ONCE TradeShortOn2 = 0 PeriodoEnvelope = 2 // definisce il periodo SETTIMANALE DEL CALCOLO DELLE ENVELOPES   // FINE DEFINIZIONE VARIABILI   TIMEFRAME (weekly, Updateonclose) EnvelopCentral, EnvelopUp, EnvelopDown = call "Mio Envelope Weekly" [PeriodoEnvelope] MioRSI = RSI [2](C)   // Condizione Weekly di flag sul Trade generico IF lowest[2](low) > 0.05*EnvelopDown OR lowest[2](low) < EnvelopDown THEN IF highest[2](high) < 0.05*EnvelopUp OR highest[2](high) > EnvelopUp THEN Tradeon = 1 // Se nelle x settimane precedenti il minimo dei minimi ha superato verso il basso la EnvelopDown oppure se è appena al di sotto di essa (il 5% al di sotto), E speculare per il massimo dei massimi, attiva il Trade ENDIF ENDIF   // Condizione Weekly di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioRSI > 0.02*lowest[5](MioRSI) AND MioRSI<40 THEN TradeLongOn1 = 1 ELSIF MioRSI < 0.02*highest[5](MioRSI) AND MioRSI>60 THEN TradeShortOn1 = 1 ENDIF     TIMEFRAME (daily, default) MioPSAR = SAR[0.02,0.02,0.2]   // Condizione Daily di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioPSAR < C THEN TradeLongOn2 = 1 ELSIF MioPSAR > C THEN TradeShortOn2 = 1 ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni LONG IF NOT LongOnMarket AND TradeOn AND TradeLongOn1 AND TradeLongOn2 THEN OrderSize = ROUND(equity/C) BUY OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni LONG ed eventualmente incrementare la posizione, al verificarsi di alcune condizioni   IF LongOnMarket AND MioPSAR > C THEN SELL AT MARKET TOMORROWOPEN //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni SHORT IF NOT ShortOnMarket AND TradeOn AND TradeShortOn1 AND TradeShortOn2 THEN OrderSize = ROUND(equity/C) SELLSHORT OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni SHORT IF ShortOnMarket AND MioPSAR < C THEN EXITSHORT AT MARKET //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF     Stoploss = 0.05*equity // si introduce lo Stoploss   Takeprofit = 0.20*equity SET TARGET $PROFIT Takeprofit

   

  

  Roberto90

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