Bonjour,
Comme beaucoup de monde ici, j’utilise PRT CFD v. 10.2 chez IG et utilise le moteur de backtest pour évaluer mes stratégies ( sur le DAX en l’occurrence ).
Ma question est ( relativement ) simple et peut se résumer au cas d’école suivant : Supposons que j’ai développé une stratégie consistant à acheter un contrat DAX à 1€ le point ( spread de 1 pip par transaction ). Cette stratégie génère environ 60 positions ( longues uniquement ) à l’année. Le backtest sur l’année 2016 donne les résultats suivants :
Montant investi : 12 000 € ( le prix d’un contrat grosso modo )
Profit Factor : 2,12
Gain : 563 € ( 4,7 % )
Drawdown Max : 181 €
Ces chiffres vous semblent-ils encourageants ? Certes, depuis un an le DAX a gagné 7% donc la perf de la stratégie semble faible mais le risque ( mesuré par le Drawdown ) est 8 fois inférieur à une stratégie consistant chaque jour à acheter l’indice le matin et à le revendre le soir ( dans ce cas le Drawdown est de 1600 € environ ).
De manière plus générale, quel est le niveau Rentabilité/Risque qui vous semble “valider” une stratégie ? Peut-on le mesurer par un ratio de type (Nominal contrat / Drawdown max) ?
Bien cordialement.
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