Cumulateorders su candele consecutive

• 10/09/2019 at 9:19 AM #109697
  carlo__

  Buongiorno,

  Ho costruito un semplice sistema di apertura trade al verificarsi di 4 candele bull consecutive, nella direzione long

  Non capisco però come mai il sistema non riesce a intercettare proprio tutte le candele

   

  Il codice è questo

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = True Xcandlesticks = 4 bullishpattern = summation[Xcandlesticks](close>open)=Xcandlesticks IF bullishpattern then BUY 10 shares at market Price = TradePrice ENDIF IF onmarket and close > Price then sell at market ELSIF ((BarIndex - TradeIndex) = 5) THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = True   Xcandlesticks = 4   bullishpattern = summation[Xcandlesticks](close>open)=Xcandlesticks     IF bullishpattern then BUY 10 shares at market Price = TradePrice ENDIF   IF onmarket and close > Price then sell at market ELSIF ((BarIndex - TradeIndex) = 5) THEN SELL AT MARKET ENDIF

  Adesso, io so che il linguaggio consente l’apertura dell’ordine a mercato solo alla candela successiva, quindi il pattern è correttamente identificato in corrispondenza della candle 1a (con apertura = open su 1b) ma mi chiedo come mai perchè la candela 1b (che rispetta anche essa le condizioni) non produce l’apertura di nessun trade nonostante il cumulateorders = True?

  

  carlo__

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  10/09/2019 at 9:24 AM #109700
  robertogozzi

  Hai verificato che non sia entrato e poi abbia chiuso tutte le posizioni, quindi il doppio, insieme?

  

  robertogozzi

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  10/09/2019 at 11:32 AM #109716
  carlo__

  Ciao Roberto,

   

  Nel report “Lista Ordini” vedo solo un ingresso con chiusura il giorno successivo, esattamente come nell’immagine

  

  carlo__

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  10/09/2019 at 11:59 PM #109770
  robertogozzi

  Perché la riga 13 è sempre vera, essendo ogni chiusura sempre maggiore del prezzo d’ingresso, io l’ho provata sul DAX Daily, aggiungento 70 pips e funziona, su altri strumenti e TF può darsi serva una costante numerica diversa, generalmente inferiore a 70:

  IF onmarket and close > (Price + 70*pipsize) then

  1	IF onmarket and close > (Price + 70*pipsize) then

   

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  carlo__

  

  robertogozzi

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  10/11/2019 at 8:10 AM #109895
  carlo__

  Ok Roberto, ma allora come posso uscire dal trade non appena una candela ha una chiusura positiva rispetto al prezzo di ingresso (tradeprice) senza intaccare la logica dello script?

  La tua soluzione è ottima, ma sono costretto ad aggiungere una variazione in tick che non desidero….cioè, 70 pips/tick sul dax (nel tuo esempio) sono tanti…

  

  carlo__

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  10/11/2019 at 10:32 AM #109916
  robertogozzi

  Non sono possibili chiusure parziali, per cui quando chiude…. chiude TUTTE le posizioni aperte.

  Anche il prezzo non sarebbe preciso, quando si accumulano più posizioni fa una media dei prezzi d’entrata.

  

  robertogozzi

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