Cumulierter Backtest

• 02/10/2018 at 3:17 PM #62204
  axmichi

  Hallo,

   

  wenn ich meinem Code cumulate  = true zufüge wird ja kumuliert gekauft.

   

  Ich möchte gern, das cumulate true aktiviert ist und im code eine anweisung steht die besagt das immer 5 % vom Gesamtkapital in Kontrakten gekauft wird.

  Also mit startkapital 1000 €

  stopabstand 10 €    = 5 Kontrakt weil 5% von 1000€ = 50€ sind

   

  Ist dann die equity mal bei 1300 Euro sind ja 5 % =  65 € dann soll das system 6 Kontrakte kaufen:

   

  Wie muss man das codieren

  LIeben Gruß axmichi

  

  axmichi

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  02/10/2018 at 8:22 PM #62221
  teddy58

  Hallo axmichi, cumulateorders=true ist voreingestellt, dass kann  man sich also sparen zu codieren. Einfach nichts machen. Bist du dir darüber im klaren, dass wenn die Bedingungen für einen Trade erfüllt sind, solange Trades hintereinander ausgeführt werden, bis das Geld weg ist? Ich denke es ist keine gute Idee, eine grenzenlose Kumulierung zuzulassen. das ist der sichere Tod. Ich habe immer cumulateorders=false drin.

  

  teddy58

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  02/11/2018 at 9:02 AM #62235
  axmichi

  Hi ja natürlich, denn das system soll ja nur 1 % des Kontostandes reinvestieren, die 5 % waren frei gewählt 🙂

  das geht bei mir einfach nicht, als wenn da bei der ordergröße noch was anderes stehen müsste??!!

  

  axmichi

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  02/11/2018 at 9:46 AM #62237
  JohnScher

  Na hi.

   

  Das täte mich auch interessieren, so als Reinvest-Strategie, unabhängig ob das Geld irgendwann weg ist ..

  Ich würde so ansetzen (für den Anfang mit cumulateorders = false)

   

  für den Anfang

  capital = x r = x/100 // risiko Stop pLoss = y postionsize = r/y If condition then buy positionsize at market Endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  capital = x   r = x/100  // risiko   Stop pLoss = y   postionsize = r/y     If condition then   buy positionsize at market   Endif

   

   

   

   

   

   

  

  JohnScher

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  03/02/2018 at 10:56 AM #64215
  axmichi

  Hi,, schaut mal hier, ich hab die Codeanweisung für 1 % vom Kapital max riskieren in  einen einfachen Code gepackt:

  wenn ich mal keinen Fehler im code habe, dann kauf das system immer wieder nur 1 Contrakt??

  Aber es müsste ja bei 10 % risiko von 1000 € Capital und einem risiko von 40 pro Trade,  2 Cotrakte kaufen?

  // Festlegen der Code-Parameter
  DEFPARAM CumulateOrders = true // Kumulieren von Positionen deaktiviert

  capital = 1000

  r = 10/100 // risiko

  SL = 40

  postionsize = r/y

  If condition then

  buy positionsize at market

  Endif

  // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
  indicator1 = Average[280](close)+3*std[280](close)
  c1 = (close CROSSES UNDER indicator1)

  IF c1 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF

  // Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen
  indicator2 = Average[280](close)
  c2 = (close CROSSES UNDER indicator2)

  IF c2 and condition THEN
  buy AT MARKET
  ENDIF

  set stop ploss SL

  

  axmichi

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  03/02/2018 at 12:45 PM #64222
  Despair

  Was ist in deinem code y? Und was ist condition? Überhaupt scheint der Ober Teil deines Codes nicht wirklich mit dem unteren zusammenzuarbeiten. Auch das endif da in der Mitte steht ja etwas komisch im Raum. Da hast du vielleicht nur den halben Code kopiert?

  Die Positionsgröße darf maximal 2 Nachkommastellen enthalten. D.h. du kannst z.B. 1,23 Kontrakte kaufen, 1,234 Kontrakte geht dagegen nicht. Da du die Postionsgröße durch einen Quotient definierst, scheint mir das nicht sichergestellt.

  

  Despair

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  03/04/2018 at 8:48 AM #64340
  teddy58

  Despair hat Recht, die Variablen y und condition sind überhaupt nicht definiert, schon deshalb kann da nix funktionieren

  

  teddy58

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  03/21/2018 at 3:24 PM #65996
  axmichi

  DEFPARAM CumulateOrders = true // Kumulieren von Positionen

  Danke und sorry für die späte Reaktion:

  Eigentlich wollte ich nur, dass ein einfacher Code, wie dieser hier, den gemachten Gewinn wieder automatisch mit investiert, so, dass max. 10 % der gesamtsumme in contracten gekauft werden.

  // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
  indicator1 = Average[240](close)-3*std[240](close)
  c1 = (close CROSSES OVER indicator1)
  indicator2 = MACDline[11,10,9](close)
  c2 = (indicator2 <= 1)

  IF c1 AND c2 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF

  // Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen
  indicator3 = Average[240](close)+3*std[240](close)
  c3 = (close CROSSES UNDER indicator3)

  IF c3 THEN
  SELL AT MARKET
  ENDIF
  set stop ploss 100

  ---

  Ich hab noch eine weitere Frage:

  Ist es eigentlich möglich so etwas wie einen Trendsystem zu Codieren ohne dafür die Gleitenden Durchschnitte oder andere Indikatoren  für den Einstieg zu verwenden.

  Ich meine damit, das eingestiegen wird, wenn sich der Trend seid einer Zeit X in einem Aufwärtstrend befindet, und nach einen kleinen Rücklauf, wieder ein neues Hoch macht?

   

  Vielen Dank

  

  axmichi

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