DAX 2 ORE LONG DALL ORE 17.00 ALLE 23.00

• 02/04/2025 at 10:32 PM #243466
  10081970

  Buongiorno a tutti,
  avrei bisogno del vs. aiuto per implementare il tool allegato per garantire la chiusura del trade ogni sera alle 22.00 su timeframe 2 ore. Inoltre vi chiedo come si legge la funzione c1 = (close[1] > DClose(24)[1]) e se il time frame viene definito in base a quello in cui si fa il backtest.

  // Definizione dei parametri del codice
  DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
  // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l’orario “Flat Before” non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
  DEFPARAM FLATBEFORE = 170000
  // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all’orario “Flat After”
  DEFPARAM FLATAFTER = 230000
  // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana
  daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
  // Condition to limit only one trade per day
  firstbar = barindex – intradaybarindex
  if tradeindex(1) < firstbar then nottraded = 1 elsif tradeindex(1) >= firstbar then
  traded = 0
  endif
  // Condizioni per entrare su posizioni long
  c1 = (close[1] > DClose(24)[1])
  IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
  SET STOP pLOSS 180
  SET TARGET pROFIT 180

  

  10081970

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  02/05/2025 at 12:27 PM #243478
  robertogozzi

  c1 = (close[1] > DClose(24)[1]) significa che la variabile c1 avrà valore logico VERO, cioè 1, quando il prezzo di chiusura della barra precedente (close[1])  è > del prezzo di chiusura giornaliero del 24esimo giorno precedente ( DClose(24)) aggiornato alla barra precedente ([1]  alla fine).

  Cioè se sei su un timeframe orario e sono le ore 120000, c1 sarà VERA se (close[1]) (prezzo di chiusura della barra delle 110000)  è > del prezzo di chiusura giornaliero del 24esimo giorno precedente ( DClose(24))  aggiornato alle 110000.

  Per quanto rigarda le 220000, DEFPARAM FLATAFTER vuole un orario in cui la candela chiuda, per essere preciso; siccome la candela a 2ore inizia alle 21 e chiude alle 23, ecco che chiude alle 23.

  Devi usare le tue condizioni sempre sul timeframe a 2 ore, però devi usare sul grafico un timeframe  che abbia la candela che chiude alle 22 (può essere 1 ora, 15 minuti, ecc…).
  Ecco il codice modificato con il timeframe a 2 ore che io ho provato sul Timeframe orario:

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 170000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 220000 // Timeframe(2h,UpDateOnClose) // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Condition to limit only one trade per day firstbar = barindex - intradaybarindex if tradeindex(1) < firstbar then nottraded = 1 elsif tradeindex(1) >= firstbar then traded = 0 endif // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = (close[1] > DClose(24)[1]) IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // SET STOP pLOSS 180 SET TARGET pROFIT 180

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 170000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER  = 220000 // Timeframe(2h,UpDateOnClose) // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Condition to limit only one trade per day firstbar = barindex - intradaybarindex if tradeindex(1) <  firstbar then    nottraded = 1 elsif tradeindex(1) >= firstbar then    traded = 0 endif // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = (close[1] > DClose(24)[1]) IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN    BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // SET STOP pLOSS 180 SET TARGET pROFIT 180

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  Iván

  

  robertogozzi

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  02/05/2025 at 2:55 PM #243487
  10081970

  Grazie.

  Mi scuso invece per la scarsa conoscenza.

   

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  robertogozzi

  

  10081970

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  02/26/2025 at 8:48 PM #244389
  10081970

  Chiedo per cortesia di verificare il motivo per cui è disattesa la regola che apra 1 solo trade al giorno.

  Oggi ha aperto alle 17.00, ha preso lo stop loss alle 19.30 e poi alle 20.00 ha riaperto un’altra posizione.

  Grazie anticpatamente

  

  10081970

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  02/27/2025 at 4:47 PM #244425
  robertogozzi

  Devi aggiungere la condizione che verifica se è già stata effettuate un’operazione alla riga 20.

  Ho aggiunto la variabile OTD per evitare d’entrare più di una volta al giorno:

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 170000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 220000 // Timeframe(2h,UpDateOnClose) // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Condition to limit only one trade per day OTD = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex) // IntradayBarIndex < (Barindex - TradeIndex(1)) limits the (opening) trades till 1 per day (OTD One Trade per Day) // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = (close[1] > DClose(24)[1]) IF c1 AND not daysForbiddenEntry AND OTD THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // SET STOP pLOSS 180 SET TARGET pROFIT 180

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 170000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER  = 220000 // Timeframe(2h,UpDateOnClose) // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Condition to limit only one trade per day OTD = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex)  // IntradayBarIndex < (Barindex - TradeIndex(1)) limits the (opening) trades till  1 per day (OTD One Trade per Day) // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = (close[1] > DClose(24)[1]) IF c1 AND not daysForbiddenEntry AND OTD THEN    BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // SET STOP pLOSS 180 SET TARGET pROFIT 180

   

  

  robertogozzi

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  02/27/2025 at 5:00 PM #244426
  10081970

  Grazie, eseguendo backtest su TF1H i risultati sono completamente diversi, quasi non entra mai.

  

  10081970

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  02/27/2025 at 9:59 PM #244442
  robertogozzi

  Prova a sostituire UpdateOnClose con default.

  

  robertogozzi

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  02/28/2025 at 9:12 AM #244452
  10081970

  Non cambia tanto.

  Ho in mente una strategia che avrei piacere automatizzare se possibile.

  TIME FRAME 1 ORA

  Condizioni LONG

  RSI a 10 periodi esce dall’ipervenduto e contemporaneamente il prezzo di chiusura della candela verde è superiore del prezzo di chiusura di quella precedente ed anche il volume è superiore della candela precedente; stop loss al valore minimo della candela precedente e take profit a 3 volte la potenziale perdita.

  Condizioni SHORT

  RSI a 10 periodi esce dall’ipercomprato e contemporaneamente il prezzo di chiusura della candela rossa è inferiore del prezzo di quella precedente ed anche il volume è maggiore della candela precedente; stop loss al minimo della candela precedente e take profit a 3 volte la perdita.

  E’ possibile scriverlo in linguaggio prorealtime?

  Grazie

  

  10081970

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  02/28/2025 at 3:58 PM #244483
  robertogozzi

  Quando hai scritto nelle condizioni SHORT “stop loss al minimo della candela precedente“, immagino tu intendessi “stop loss al massimo della candela precedente“.

  Eccolo:

  ONCE IC = 70 //IperComprato ONCE IV = 100 - IC //IperVenduto (per differenza) mioRSI = Rsi[10](close) // LONG L1 = mioRSI CROSSES OVER IV L2 = close > open L3 = close > close[1] L4 = Volume > Volume[1] L5 = Not OnMarket CondL = L1 AND L2 AND L3 AND L4 AND L5 IF CondL THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET SL = abs(low[1] - close) TP = SL * 3 SET STOP LOSS SL SET TARGET PROFIT TP ENDIF // SHORT S1 = mioRSI CROSSES UNDER IC S2 = close < open S3 = close < close[1] S4 = Volume > Volume[1] S5 = Not OnMarket CondS = S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND S5 IF CondS THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET SL = abs(high[1] - close) TP = SL * 3 SET STOP LOSS SL SET TARGET PROFIT TP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  ONCE IC = 70                   //IperComprato ONCE IV = 100 - IC             //IperVenduto  (per differenza) mioRSI  = Rsi[10](close) // LONG L1      = mioRSI CROSSES OVER  IV L2      = close > open L3      = close > close[1] L4      = Volume > Volume[1] L5      = Not OnMarket CondL   = L1 AND L2 AND L3 AND L4 AND L5 IF CondL THEN    BUY 1 CONTRACT AT MARKET    SL = abs(low[1] - close)    TP = SL * 3    SET STOP   LOSS   SL    SET TARGET PROFIT TP ENDIF // SHORT S1      = mioRSI CROSSES UNDER IC S2      = close < open S3      = close < close[1] S4      = Volume > Volume[1] S5      = Not OnMarket CondS   = S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND S5 IF CondS THEN    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET    SL = abs(high[1] - close)    TP = SL * 3    SET STOP   LOSS   SL    SET TARGET PROFIT TP ENDIF

   

  

  robertogozzi

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  02/28/2025 at 5:10 PM #244489
  10081970

  Grazie,

  l’ho testato ma ha dato esito negativo

  

  10081970

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  02/28/2025 at 8:36 PM #244494
  robertogozzi

  Che significa?

  

  robertogozzi

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  03/01/2025 at 2:16 PM #244506
  10081970

  Eh significa che ho eseguito un backtest ed i rusultati non sono in linea con le attese.

  Comunque grazie sempre per il tuo generoso supporto.

  Se invece hai qualche idea per integrare la strategia ancora meglio.

  Ciao

  

  10081970

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  03/01/2025 at 2:50 PM #244509
  robertogozzi

  Generalmente se una strategia non funziona, c’è poco da fare, difficilmente con qualche aggiustamento potrà funzionare.

  Ad ogni modo ho modificato il codice aggiungendo le condizioni L6 ed S6, che impongono che prima dell’incrocio dell’RSI con IC e IV, ci siano state almeno 5 barre sotto o sopra. Questo per evitare che più volte RSI entra ed esca da IV o da IC e ci rientri subito creando segnali più inconsistenti:

  ONCE IC = 70 //IperComprato ONCE IV = 100 - IC //IperVenduto (per differenza) mioRSI = Rsi[10](close) // LONG L1 = mioRSI CROSSES OVER IV L2 = close > open L3 = close > close[1] L4 = Volume > Volume[1] L5 = Not OnMarket L6 = (summation[5](mioRSI < IV) = 5) CondL = L1 AND L2 AND L3 AND L4 AND L5 AND L6[1] IF CondL THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET SL = abs(low[1] - close) TP = SL * 4.5 SET STOP LOSS SL SET TARGET PROFIT TP ENDIF // SHORT S1 = mioRSI CROSSES UNDER IC S2 = close < open S3 = close < close[1] S4 = Volume > Volume[1] S5 = Not OnMarket S6 = (summation[5](mioRSI > IC) = 5) CondS = S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND S5 AND S6[1] IF CondS THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET SL = abs(high[1] - close) TP = SL * 4.5 SET STOP LOSS SL SET TARGET PROFIT TP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  ONCE IC = 70                   //IperComprato ONCE IV = 100 - IC             //IperVenduto  (per differenza) mioRSI  = Rsi[10](close) // LONG L1      = mioRSI CROSSES OVER  IV L2      = close > open L3      = close > close[1] L4      = Volume > Volume[1] L5      = Not OnMarket L6      = (summation[5](mioRSI < IV) = 5) CondL   = L1 AND L2 AND L3 AND L4 AND L5 AND L6[1] IF CondL THEN    BUY 1 CONTRACT AT MARKET    SL = abs(low[1] - close)    TP = SL * 4.5    SET STOP   LOSS   SL    SET TARGET PROFIT TP ENDIF // SHORT S1      = mioRSI CROSSES UNDER IC S2      = close < open S3      = close < close[1] S4      = Volume > Volume[1] S5      = Not OnMarket S6      = (summation[5](mioRSI > IC) = 5) CondS   = S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND S5 AND S6[1] IF CondS THEN    SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET    SL = abs(high[1] - close)    TP = SL * 4.5    SET STOP   LOSS   SL    SET TARGET PROFIT TP ENDIF

   

  

  robertogozzi

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  No non cambia tanto.

   

  

  10081970

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