DAX 2 ORE LONG DALL ORE 17.00 ALLE 23.00

• 02/04/2025 at 10:32 PM #243466
  10081970

  Buongiorno a tutti,
  avrei bisogno del vs. aiuto per implementare il tool allegato per garantire la chiusura del trade ogni sera alle 22.00 su timeframe 2 ore. Inoltre vi chiedo come si legge la funzione c1 = (close[1] > DClose(24)[1]) e se il time frame viene definito in base a quello in cui si fa il backtest.

  // Definizione dei parametri del codice
  DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
  // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l’orario “Flat Before” non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
  DEFPARAM FLATBEFORE = 170000
  // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all’orario “Flat After”
  DEFPARAM FLATAFTER = 230000
  // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana
  daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
  // Condition to limit only one trade per day
  firstbar = barindex – intradaybarindex
  if tradeindex(1) < firstbar then nottraded = 1 elsif tradeindex(1) >= firstbar then
  traded = 0
  endif
  // Condizioni per entrare su posizioni long
  c1 = (close[1] > DClose(24)[1])
  IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF
  SET STOP pLOSS 180
  SET TARGET pROFIT 180

  

  10081970

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  02/05/2025 at 12:27 PM #243478
  robertogozzi

  c1 = (close[1] > DClose(24)[1]) significa che la variabile c1 avrà valore logico VERO, cioè 1, quando il prezzo di chiusura della barra precedente (close[1])  è > del prezzo di chiusura giornaliero del 24esimo giorno precedente ( DClose(24)) aggiornato alla barra precedente ([1]  alla fine).

  Cioè se sei su un timeframe orario e sono le ore 120000, c1 sarà VERA se (close[1]) (prezzo di chiusura della barra delle 110000)  è > del prezzo di chiusura giornaliero del 24esimo giorno precedente ( DClose(24))  aggiornato alle 110000.

  Per quanto rigarda le 220000, DEFPARAM FLATAFTER vuole un orario in cui la candela chiuda, per essere preciso; siccome la candela a 2ore inizia alle 21 e chiude alle 23, ecco che chiude alle 23.

  Devi usare le tue condizioni sempre sul timeframe a 2 ore, però devi usare sul grafico un timeframe  che abbia la candela che chiude alle 22 (può essere 1 ora, 15 minuti, ecc…).
  Ecco il codice modificato con il timeframe a 2 ore che io ho provato sul Timeframe orario:

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 170000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 220000 // Timeframe(2h,UpDateOnClose) // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Condition to limit only one trade per day firstbar = barindex - intradaybarindex if tradeindex(1) < firstbar then nottraded = 1 elsif tradeindex(1) >= firstbar then traded = 0 endif // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = (close[1] > DClose(24)[1]) IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // SET STOP pLOSS 180 SET TARGET pROFIT 180

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 170000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER  = 220000 // Timeframe(2h,UpDateOnClose) // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Condition to limit only one trade per day firstbar = barindex - intradaybarindex if tradeindex(1) <  firstbar then    nottraded = 1 elsif tradeindex(1) >= firstbar then    traded = 0 endif // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = (close[1] > DClose(24)[1]) IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN    BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // SET STOP pLOSS 180 SET TARGET pROFIT 180

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  Iván

  

  robertogozzi

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  02/05/2025 at 2:55 PM #243487
  10081970

  Grazie.

  Mi scuso invece per la scarsa conoscenza.

   

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  robertogozzi

  

  10081970

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