DAX Return to Open Strategy

• 05/04/2021 at 7:04 PM #168793
  phoentzs

  Hallo,

  kann mir bitte jemand folgende Strategie codieren?

  Dax return to open:

  Eröffnungs-Kurs DAX 09:00

  Preiskanal mit Limit-Orders +30Pips über dem Open und -30Pips unter dem open

  Risiko 1:1,5 zum Beispiel SL30 TP45

  nur ein Trade am Tag

  Offene Trades werden abends geschlossen.
  Manuell scheint dies langfristig gut zu funktionieren, leider habe ich bisher keinen Backtest dazu programmieren können.
  Kann mir bitte jemand helfen?

  

  phoentzs

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  05/05/2021 at 10:36 AM #168813
  robertogozzi

  Getan:

  DEFPARAM CumulateOrders = FALSE ONCE Pips = 30 * PipSize OTD = Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex //OTD One Trade per Day IF OpenTime < 090000 THEN LONGentry = 0 SHORTentry = 0 ENDIF IF OpenTime = 090000 THEN LONGentry = open - Pips //LONG entry for a Limit order SHORTentry = open + Pips //SHORT entry for a Limit order ENDIF IF OpenTime >= 090000 AND Not OnMarket AND OTD THEN BUY 1 Contract AT LONGentry LIMIT SELLSHORT 1 Contract AT SHORTentry LIMIT ENDIF SET TARGET pPROFIT 45 SET STOP pLOSS 30

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  DEFPARAM CumulateOrders = FALSE ONCE Pips       = 30 * PipSize OTD = Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex   //OTD One Trade per Day IF OpenTime < 090000 THEN    LONGentry  = 0    SHORTentry = 0 ENDIF IF OpenTime = 090000 THEN    LONGentry  = open - Pips       //LONG  entry for a Limit order    SHORTentry = open + Pips       //SHORT entry for a Limit order ENDIF IF OpenTime >= 090000 AND Not OnMarket AND OTD THEN    BUY       1 Contract AT LONGentry  LIMIT    SELLSHORT 1 Contract AT SHORTentry LIMIT ENDIF SET TARGET pPROFIT 45 SET STOP   pLOSS   30

   

  

  robertogozzi

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  05/05/2021 at 1:34 PM #168848
  VinzentVega

  Ich komme auf ein negatives Ergebnis beim backtest ab 12/2019.

  Mit ein paar Änderungen wenigstens im positiven Bereich. Aber ob sich der Aufwand/Risk  lohnt, bleibt dahingestellt.

  

  VinzentVega

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  05/05/2021 at 4:12 PM #168867
  phoentzs

  Vielen Dank erstmal.
  Ich schau mirs an wenn ich wieder etwas Zeit habe.
  Ich weiß das jemand dieses System erfolgreich schon über Jahre handelt. Aber eben manuell. Deswegen ist SL, TP und der Preiskanal sicher nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht statt Pipsize einen ATR-Kanal? Trendfilter per MACD oder MA? Dann noch einen Breakeven-Trailing dazu.
  Ich bin gespannt.

  

  phoentzs

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  05/07/2022 at 10:32 AM #192851
  imokdesign

  @robertogozzi is it possible to change it a little bit?

  Open just one order 45min after market open  (9:45)

  // Go Long if

  price at (9:45) < open (9:00)

  // Go short if

  Price at (9:45) > open (9:00)

  // Stop and Profit

  Profit should be at open (9:00)

  Stoploss and simple pTrailing 20 pips away.

  Cancel  order not later than 17:30

  @robertogozzi ist es möglich, es ein wenig zu ändern? Eröffnen Sie nur eine Order 45 Minuten nach Markteröffnung (9:45)

  // Go Long if

  price at (9:45) < open (9:00)

  // Go short if

  Price at (9:45) > open (9:00)

  // Stop and Profit

  Price Profit sollte offen sein (9:00)

  Stoploss und einfaches pTrailing 20 Pips entfernt.

  Bestellung bis spätestens 17:30 stornieren

   

   

   

  

  imokdesign

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  05/09/2022 at 6:07 AM #192909
  imokdesign

  hmmmm, I’m doing something wrong. The backtest don’t want to start. Mabe it would be more elegant with a take profit order.

  hmmm, irgendwas mache ich falsch. Der Backtest will nicht starten. Eleganter wäre es vielleicht mit einer Take-Profit-Order.

  // Return_to_open

  // Return_to_open (on TF 15min) // Allg. DEFPARAM CUMULATEORDERS = false DEFPARAM PRELOADBARS = 200 // Positionen ab 9:45 Uhr noEntryBeforeTime = 094500 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Positionen bis 10 Uhr noEntryAfterTime = 100000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Trading am Mo, Di, Mi, Do, Fr daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Menge der Kontrakte n = 1 // Indikatoren MarketOpen = 090000 EntryTime = 094500 // Bedingungen c1 = close > MarketOpen c2 = close < MarketOpen c3 = high > MarketOpen c4 = low < MarketOpen // Long Buy IF c2 AND not LongOnMarket AND not daysForbiddenEntry AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THEN BUY n SHARES AT MARKET ENDIF // Long Exit IF c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Short Sell IF c1 AND not LongOnMarket AND not daysForbiddenEntry AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THEN SELLSHORT n SHARES AT MARKET ENDIF // Short Exit IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF //Stop + Trailing SET STOP pLoss 20 // SET STOP pTRAILING 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

  // Return_to_open (on TF 15min)   // Allg. DEFPARAM CUMULATEORDERS = false DEFPARAM PRELOADBARS = 200   // Positionen ab 9:45 Uhr noEntryBeforeTime = 094500 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Positionen bis 10 Uhr noEntryAfterTime = 100000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   // Trading am Mo, Di, Mi, Do, Fr daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Menge der Kontrakte n = 1   // Indikatoren MarketOpen = 090000 EntryTime = 094500   // Bedingungen c1 = close > MarketOpen c2 = close < MarketOpen c3 = high > MarketOpen c4 = low < MarketOpen   // Long Buy IF c2 AND not LongOnMarket AND not daysForbiddenEntry AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THEN BUY n SHARES AT MARKET ENDIF   // Long Exit IF c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Short Sell IF c1 AND not LongOnMarket AND not daysForbiddenEntry AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THEN SELLSHORT n SHARES AT MARKET ENDIF   // Short Exit IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF   //Stop + Trailing SET STOP pLoss 20 // SET STOP pTRAILING 10

  

  imokdesign

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  05/09/2022 at 8:11 AM #192912
  robertogozzi

  @imokdesign

  Poste nur in der Sprache des Forums in dem du postest. Zum Beispiel Englisch nur in englischen Foren und Deutsch nur in deutschen Foren.

  Danke 🙂

  Ich schaue es mir schnellstmöglich an.

  

  robertogozzi

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  05/10/2022 at 11:25 AM #192993
  robertogozzi

  Sie weisen der Variablen in den Zeilen 26-29 einen logischen (booleschen) Wert zu, keinen Preis.
  Was ist der Zweck dieser vier Zeilen?

  c1 = close > MarketOpen c2 = close < MarketOpen c3 = high > MarketOpen c4 = low < MarketOpen

  1 2 3 4

  c1 = close > MarketOpen c2 = close < MarketOpen c3 = high > MarketOpen c4 = low < MarketOpen

  

  robertogozzi

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  05/10/2022 at 11:45 AM #192996
  imokdesign

  Mit diesen Zeilen wollte ich die Eröffnung einer Long- oder einer Short Position um 9:45 zuweisen:

  – Ist der aktuelle Kurs um 9:45 Uhr tiefer als der Kurs um 9:00 Uhr wird eine Long order eröffnet.

  – Ist der aktuelle Kurs um 9:45 Uhr höher als der Kurs um 9:00 Uhr wird eine Short order eröffnet.

  Der Profit soll an der Stelle liegen, bei dem sich der Kurs um 9:00 Uhr befunden hat.

   

  

  imokdesign

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  05/12/2022 at 9:28 AM #193095
  robertogozzi

  Ersetzen Sie die Zeilen 26-29 durch diese:

  IF OpenTime = MarketOpen THEN MarketPrice = open ENDIF c1 = close > MarketPrice c2 = close < MarketPrice c3 = high > MarketPrice c4 = low < MarketPrice

  1 2 3 4 5 6 7

  IF OpenTime = MarketOpen THEN    MarketPrice = open ENDIF c1 = close > MarketPrice c2 = close < MarketPrice c3 = high  > MarketPrice c4 = low   < MarketPrice

   

  

  robertogozzi

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  05/25/2022 at 1:59 PM #193837
  imokdesign

  thx robertogozzi

  … ich weiß grad nur nicht ob ich einen unterschied zwischen einem Long Stop und Profit und einem Short Stop und Profit machen muss:

   

   

  // Return_to_open (on TF 15min) // Allg. DEFPARAM CUMULATEORDERS = false DEFPARAM PRELOADBARS = 200 // Trading am Mo, Di, Mi, Do, Fr daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 OTD = Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex //OTD One Trade per Day // Menge der Kontrakte n = 1 // Indikatoren MarketOpen = 090000 EntryTime = 094500 // Bedingungen IF OpenTime = MarketOpen THEN MarketPrice = open ENDIF c1 = close > MarketPrice c2 = close < MarketPrice c3 = high > MarketPrice c4 = low < MarketPrice // Long Buy IF c2 AND not LongOnMarket AND not daysForbiddenEntry AND OTD THEN BUY n SHARES AT MARKET ENDIF // Short Sell IF c1 AND not ShortOnMarket AND not daysForbiddenEntry AND OTD THEN SELLSHORT n SHARES AT MARKET ENDIF //Profit SET TARGET PROFIT TP IF EntryTime then myprice=MarketPrice Tp = close-myprice endif //Stop SET STOP LOSS SL SL = (close-myprice)*1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

  // Return_to_open (on TF 15min)   // Allg. DEFPARAM CUMULATEORDERS = false DEFPARAM PRELOADBARS = 200   // Trading am Mo, Di, Mi, Do, Fr daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   OTD = Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex   //OTD One Trade per Day   // Menge der Kontrakte n = 1   // Indikatoren MarketOpen = 090000 EntryTime = 094500   // Bedingungen IF OpenTime = MarketOpen THEN MarketPrice = open ENDIF   c1 = close > MarketPrice c2 = close < MarketPrice c3 = high  > MarketPrice c4 = low   < MarketPrice   // Long Buy IF c2 AND not LongOnMarket AND not daysForbiddenEntry AND OTD THEN BUY n SHARES AT MARKET ENDIF   // Short Sell IF c1 AND not ShortOnMarket AND not daysForbiddenEntry AND OTD THEN SELLSHORT n SHARES AT MARKET ENDIF   //Profit SET TARGET PROFIT TP   IF EntryTime then myprice=MarketPrice Tp = close-myprice endif     //Stop SET STOP LOSS SL SL = (close-myprice)*1

  

  imokdesign

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  05/30/2022 at 11:31 AM #194178
  robertogozzi

  Ersetzen Sie die Zeilen 42 – 50 durch diese:

  IF EntryTime then myprice=MarketPrice Tp = abs(close-myprice) endif //Stop SET STOP LOSS SL SL = abs(close-myprice)*1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  IF EntryTime then myprice=MarketPrice Tp = abs(close-myprice) endif   //Stop SET STOP LOSS SL SL = abs(close-myprice)*1

   

  

  robertogozzi

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