Dax short 30 minutes breakout

• 06/29/2018 at 7:54 AM #74651
  Traderman

  Spread 1 point.

  Dax mini 1 euros. Tranche de 1500 euros par dax mini.

  Ne marche pas le vendredi a cause des publications de statstiques.

  Defparam cumulateorders = false Defparam flatafter = 173000 n = 1 daysForbiddenEntry =OpenDayOfWeek = 1 OR OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 OR OpenDayOfWeek = 5 IF Time = 093000 THEN haut = highest[2](high) bas = lowest[2](low) amplitude = haut - bas rem achat = 0 vente = 0 ENDIF if Time > 093000 AND Time < 170000 THEN rem IF achat = 0 and close >Exponentialaverage[200] THEN rem buy n share at haut stop rem ENDIF IF vente = 0 and close <Exponentialaverage[500] and close <=Exponentialaverage[13] and not daysForbiddenEntry THEN sellshort n share at bas stop ENDIF ENDIF rem If longonmarket THEN rem achat = 1 rem ENDIF IF shortonmarket THEN vente = 1 ENDIF set stop ploss 40 ptrailing 50 set target pprofit amplitude

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  Defparam cumulateorders = false Defparam flatafter = 173000   n = 1   daysForbiddenEntry =OpenDayOfWeek = 1 OR OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 OR OpenDayOfWeek = 5   IF Time = 093000 THEN haut = highest[2](high) bas = lowest[2](low) amplitude = haut - bas rem achat = 0 vente = 0 ENDIF   if Time > 093000 AND Time < 170000 THEN rem IF achat = 0 and close >Exponentialaverage[200] THEN rem buy n share at haut stop rem ENDIF IF vente = 0 and close <Exponentialaverage[500] and close <=Exponentialaverage[13] and not daysForbiddenEntry THEN sellshort n share at bas stop ENDIF ENDIF   rem If longonmarket THEN rem achat = 1 rem ENDIF   IF shortonmarket THEN vente = 1 ENDIF   set stop ploss 40 ptrailing 50 set target pprofit amplitude

   

  

  Traderman

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  06/29/2018 at 8:01 AM #74690
  Nicolas

  Bonjour traderman, merci pour la démarche de partage !

  J’ai volontairement déplacé ton post de la “library” vers le forum. J’ai constaté que le code était sur-optimisé sur les 15.000 dernières barres, cela se vérifie bien sur un test de 30.000 chandeliers, où on voit bien la courbe d’équité qui commence à grimper à partir du milieu de l’historique (à partie de 15k chandeliers donc).

  Cela ne veut pas dire que la stratégie n’est pas bonne, mais qu’elle mériterait sans doute d’être ré-optimiser au fil du temps et tester sur des périodes dîtes d’hors échantillon (OOS), voir les méthodes d’optimisation par Walk Forward expliqué dans ces vidéos par exemple: (on en parle aussi beaucoup dans d’autres sujets anglophones).

  Par ailleurs ce type d’instruction :

  set stop ploss 40 ptrailing 50

  1	set stop ploss 40 ptrailing 50

   

  n’est pas correctement interprété par les serveurs live IG, il convient plutôt d’utiliser l’une ou l’autre des instructions, mais pas les deux. 

  

  Nicolas

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